PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETL с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RETL с WNTR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RETL (Direxion Daily Retail Bull 3X Shares) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RETL is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Retail Index (300%), while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. RETL is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, RETL returned 21.97% vs 115.98% for WNTR. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. RETL charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности RETL и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RETL показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 17.65%.

RETL

1 день
-2.70%
1 месяц
15.72%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-8.64%
1 год
21.97%
3 года*
12.86%
5 лет*
-28.05%
10 лет*
-3.32%

WNTR

1 день
6.51%
1 месяц
45.64%
С начала года
17.65%
6 месяцев
21.49%
1 год
115.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RETL и WNTR

2026 (YTD)2025
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		-1.71%43.00%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		17.65%52.78%

Correlation

The correlation between RETL and WNTR is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с RETL:
RETL с RTHRETL с CURERETL с SOXLRETL с PSIRETL с TECLRETL с TQQQRETL с FAS
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

RETL vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETL
Ранг доходности на риск RETL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETL c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RETLWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
2.20

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
2.46

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

2.73

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

6.99

-5.83

RETL vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RETL и WNTR

Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RETLWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.00%

-42.65%

-49.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.08%

-42.65%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.12%

-4.02%

-79.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.71%

-20.87%

-16.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.92%

16.66%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и WNTR

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 20.57% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 18.14%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RETLWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.57%

18.14%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.24%

46.41%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.40%

53.16%

+8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.65%

53.31%

+26.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.93%

53.31%

+26.62%

Сравнение комиссий RETL и WNTR

RETL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и WNTR

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности WNTR в 94.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		0.51%0.58%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		94.34%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RETL and WNTR have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RETL has higher volatility (20.57%) compared to WNTR (18.14%). In terms of maximum drawdown, RETL dropped -92.00% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 115.98% vs 21.97% for RETL. On fees, RETL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 18.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 115.98% return vs 21.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RETL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 94.34%, compared with 0.51% for RETL.

RETL is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for RETL and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RETL и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор