Сравнение RETL с RTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH).
RETL и RTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. RTH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Retail 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RETL или RTH.
Основные характеристики
| RETL | RTH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.58% | 20.64% |
| Дох-ть за 1 год | 82.98% | 32.31% |
| Дох-ть за 3 года | -41.80% | 7.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.50% | 14.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.82% | 14.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 2.62 |
| Коэф-т Мартина | 4.50 | 10.76 |
| Индекс Язвы | 16.28% | 2.93% |
| Дневная вол-ть | 65.37% | 12.16% |
| Макс. просадка | -91.51% | -41.80% |
| Текущая просадка | -81.57% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RETL и RTH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RETL и RTH
С начала года, RETL показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у RTH с доходностью 20.64%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям RTH по среднегодовой доходности: 2.82% против 14.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RETL и RTH
RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RTH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RETL c RTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RETL и RTH
Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности RTH в 0.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 1.20% | 1.35% | 0.71% | 0.22% | 0.19% | 0.92% | 1.19% | 0.01% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 0.88% | 1.07% | 1.16% | 0.78% | 0.64% | 0.91% | 1.05% | 1.56% | 1.84% | 2.25% | 0.41% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок RETL и RTH
Максимальная просадка RETL за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки RTH в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и RTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RETL и RTH
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с VanEck Vectors Retail ETF (RTH) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.