PortfoliosLab logo
Сравнение RETL с RTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RETL и RTH составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RETL и RTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
426.97%
829.15%
RETL
RTH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RETL:

-0.49

RTH:

0.80

Коэф-т Сортино

RETL:

-0.35

RTH:

1.24

Коэф-т Омега

RETL:

0.96

RTH:

1.15

Коэф-т Кальмара

RETL:

-0.39

RTH:

0.94

Коэф-т Мартина

RETL:

-1.49

RTH:

3.42

Индекс Язвы

RETL:

23.93%

RTH:

3.81%

Дневная вол-ть

RETL:

73.01%

RTH:

16.36%

Макс. просадка

RETL:

-92.00%

RTH:

-41.79%

Текущая просадка

RETL:

-89.70%

RTH:

-7.19%

Доходность по периодам

С начала года, RETL показывает доходность -43.60%, что значительно ниже, чем у RTH с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям RTH по среднегодовой доходности: -6.81% против 12.90% соответственно.


RETL

С начала года

-43.60%

1 месяц

-13.55%

6 месяцев

-35.00%

1 год

-36.37%

5 лет

8.74%

10 лет

-6.81%

RTH

С начала года

0.32%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

4.30%

1 год

12.85%

5 лет

14.25%

10 лет

12.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RETL и RTH

RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RTH в 0.35%.


График комиссии RETL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RETL: 0.99%
График комиссии RTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RTH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RETL и RTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RETL
Ранг риск-скорректированной доходности RETL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RETL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

RTH
Ранг риск-скорректированной доходности RTH, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RETL c RTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RETL, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RETL: -0.49
RTH: 0.80
Коэффициент Сортино RETL, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RETL: -0.35
RTH: 1.24
Коэффициент Омега RETL, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RETL: 0.96
RTH: 1.15
Коэффициент Кальмара RETL, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RETL: -0.39
RTH: 0.94
Коэффициент Мартина RETL, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RETL: -1.49
RTH: 3.42

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа RTH равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и RTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
0.80
RETL
RTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и RTH

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности RTH в 0.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
1.91%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%0.00%0.00%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF
0.77%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%0.41%

Просадки

Сравнение просадок RETL и RTH

Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что больше максимальной просадки RTH в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и RTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.70%
-7.19%
RETL
RTH

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и RTH

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 43.41% по сравнению с VanEck Vectors Retail ETF (RTH) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.41%
10.09%
RETL
RTH