PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RETL с RTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RETL и RTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.57%
12.75%
RETL
RTH

Доходность по периодам

С начала года, RETL показывает доходность 15.45%, что значительно ниже, чем у RTH с доходностью 19.33%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям RTH по среднегодовой доходности: 1.96% против 13.88% соответственно.


RETL

С начала года

15.45%

1 месяц

20.02%

6 месяцев

13.57%

1 год

67.96%

5 лет (среднегодовая)

2.32%

10 лет (среднегодовая)

1.96%

RTH

С начала года

19.33%

1 месяц

3.40%

6 месяцев

12.75%

1 год

27.51%

5 лет (среднегодовая)

14.57%

10 лет (среднегодовая)

13.88%

Основные характеристики


RETLRTH
Коэф-т Шарпа1.092.31
Коэф-т Сортино1.773.19
Коэф-т Омега1.201.40
Коэф-т Кальмара0.773.09
Коэф-т Мартина4.139.32
Индекс Язвы16.47%2.95%
Дневная вол-ть62.50%11.93%
Макс. просадка-91.51%-41.80%
Текущая просадка-80.76%-1.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RETL и RTH

RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RTH в 0.35%.


RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
График комиссии RETL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии RTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между RETL и RTH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RETL c RTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RETL, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.092.31
Коэффициент Сортино RETL, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.773.19
Коэффициент Омега RETL, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.40
Коэффициент Кальмара RETL, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.773.09
Коэффициент Мартина RETL, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.139.32
RETL
RTH

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа RTH равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и RTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09
2.31
RETL
RTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и RTH

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности RTH в 0.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
1.15%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%0.00%0.00%0.00%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF
0.89%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%0.41%1.00%

Просадки

Сравнение просадок RETL и RTH

Максимальная просадка RETL за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки RTH в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и RTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-80.76%
-1.70%
RETL
RTH

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и RTH

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с VanEck Vectors Retail ETF (RTH) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.09%
4.32%
RETL
RTH