Сравнение RETL с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
RETL и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RETL или SOXL.
Доходность
Сравнение доходности RETL и SOXL
Доходность по периодам
С начала года, RETL показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -8.78%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 1.96% против 30.96% соответственно.
RETL
15.45%
20.02%
13.57%
67.96%
2.32%
1.96%
SOXL
-8.78%
-15.71%
-44.36%
24.82%
15.66%
30.96%
Основные характеристики
| RETL | SOXL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 0.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.77 | 1.03 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 0.35 |
| Коэф-т Мартина | 4.13 | 0.77 |
| Индекс Язвы | 16.47% | 32.25% |
| Дневная вол-ть | 62.50% | 100.68% |
| Макс. просадка | -91.51% | -90.46% |
| Текущая просадка | -80.76% | -60.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RETL и SOXL
И RETL, и SOXL имеют комиссию равную 0.99%.
Корреляция
Корреляция между RETL и SOXL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RETL c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RETL и SOXL
Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности SOXL в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 1.15% | 1.35% | 0.71% | 0.22% | 0.19% | 0.92% | 1.19% | 0.01% | 2.60% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 1.08% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RETL и SOXL
Максимальная просадка RETL за все время составила -91.51%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RETL и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) составляет 15.09%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 27.36%. Это указывает на то, что RETL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.