PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETL с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RETL с SOXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

RETL и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RETL и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RETL и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		-19.19%-5.98%9.59%33.62%-80.80%101.03%63.63%23.41%-35.21%-1.31%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		24.34%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Доходность по периодам

С начала года, RETL показывает доходность -19.19%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -5.94% против 41.10% соответственно.

RETL

1 день
0.68%
1 месяц
-19.02%
С начала года
-19.19%
6 месяцев
-26.45%
1 год
18.30%
3 года*
1.43%
5 лет*
-27.66%
10 лет*
-5.94%

SOXL

1 день
9.08%
1 месяц
-16.73%
С начала года
24.34%
6 месяцев
41.78%
1 год
228.78%
3 года*
42.83%
5 лет*
4.90%
10 лет*
41.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Часто сравнивают с RETL:
RETL с RTHRETL с CURERETL с TECLRETL с PSIRETL с TQQQRETL с SPYRETL с FAS
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Сравнение комиссий RETL и SOXL

И RETL, и SOXL имеют комиссию равную 0.99%.

RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Доходность на риск

RETL vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETL
Ранг доходности на риск RETL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETL c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RETLSOXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.93

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.46

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

4.64

-4.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.41

14.09

-12.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RETL vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RETLSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.93

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.05

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.42

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.36

-0.17

Корреляция

Корреляция между RETL и SOXL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и SOXL

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности SOXL в 0.15%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		0.63%0.58%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.15%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Просадки

Сравнение просадок RETL и SOXL

Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и SOXL.

Загрузка...

Показатели просадок

RETLSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.00%

-90.46%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.89%

-49.26%

+11.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.00%

-90.46%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.00%

-90.46%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.12%

-27.28%

-58.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.03%

-35.34%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.86%

16.23%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) составляет 17.53%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что RETL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RETLSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.53%

38.35%

-20.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.24%

79.93%

-36.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.46%

119.50%

-47.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.82%

105.40%

-25.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.56%

97.72%

-18.16%