Сравнение RETL с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
RETL и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RETL или SOXL.
Основные характеристики
| RETL | SOXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.58% | 15.94% |
| Дох-ть за 1 год | 82.98% | 95.44% |
| Дох-ть за 3 года | -41.80% | -16.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.50% | 19.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.82% | 35.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 0.95 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 1.69 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 1.29 |
| Коэф-т Мартина | 4.50 | 3.20 |
| Индекс Язвы | 16.28% | 30.01% |
| Дневная вол-ть | 65.37% | 100.86% |
| Макс. просадка | -91.51% | -90.46% |
| Текущая просадка | -81.57% | -49.36% |
Корреляция
Корреляция между RETL и SOXL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RETL и SOXL
С начала года, RETL показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 15.94%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 2.82% против 35.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RETL и SOXL
И RETL, и SOXL имеют комиссию равную 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RETL c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RETL и SOXL
Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности SOXL в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 1.20% | 1.35% | 0.71% | 0.22% | 0.19% | 0.92% | 1.19% | 0.01% | 2.60% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.85% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RETL и SOXL
Максимальная просадка RETL за все время составила -91.51%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RETL и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) составляет 14.22%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 28.87%. Это указывает на то, что RETL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.