PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US25459W4179

CUSIP

25459W417

Эмитент

Direxion

Дата выпуска

14 июл. 2010 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

3x

Отслеживаемый индекс

Russell 1000 Retail Index (300%)

Домашняя страница

www.direxion.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
RETL с RTH RETL с SPY RETL с CURE RETL с SOXL RETL с TECL RETL с PSI RETL с TQQQ RETL с SPLG RETL с VGT
Популярные сравнения:
RETL с RTH RETL с SPY RETL с CURE RETL с SOXL RETL с TECL RETL с PSI RETL с TQQQ RETL с SPLG RETL с VGT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Direxion Daily Retail Bull 3X Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.57%
12.53%
RETL (Direxion Daily Retail Bull 3X Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares показал доход в 15.45% с начала года и 67.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Direxion Daily Retail Bull 3X Shares составила 1.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.


RETL

С начала года

15.45%

1 месяц

20.02%

6 месяцев

13.57%

1 год

67.96%

5 лет (среднегодовая)

2.32%

10 лет (среднегодовая)

1.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RETL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-16.23%34.82%9.49%-26.07%22.02%-8.90%11.41%-10.73%4.25%-11.87%15.45%
202352.38%-17.75%-14.93%-10.84%-22.49%38.62%18.09%-16.04%-16.21%-11.70%28.66%38.65%33.62%
2022-28.49%-18.23%-9.86%-22.40%-23.76%-33.80%25.83%-5.19%-31.32%32.90%17.52%-27.34%-80.80%
2021124.72%-29.87%36.38%11.76%-0.50%11.83%-7.44%0.89%-17.18%12.02%-3.02%-10.47%101.03%
2020-19.08%-19.87%-68.33%69.68%34.28%12.04%31.44%30.27%-13.13%-1.98%74.23%22.88%63.63%
201923.18%11.35%-6.30%3.91%-33.99%18.65%1.04%-22.30%21.59%2.79%10.45%8.87%23.41%
201812.99%-13.56%-6.82%4.58%6.96%15.10%5.57%13.93%-5.32%-22.79%-6.48%-32.77%-35.21%
2017-6.08%-2.48%-5.38%3.79%-15.98%0.76%0.68%-14.71%22.48%-16.24%33.51%10.19%-1.31%
2016-15.54%-3.43%21.66%-1.04%5.68%-1.05%18.01%-6.34%-0.40%-8.98%8.37%-11.02%-0.78%
20150.82%20.49%1.69%-6.63%2.36%-1.14%21.15%-11.98%-5.14%19.09%4.88%-2.16%44.28%
2014-21.90%17.05%-7.62%-6.81%-0.50%5.19%-4.21%24.41%-3.19%4.76%26.90%5.07%32.73%
201318.46%2.86%9.83%9.73%8.79%0.21%17.80%-14.23%13.88%17.83%11.41%-1.74%137.62%

Комиссия

Комиссия RETL составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии RETL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RETL среди ETFs на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности RETL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RETL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RETL, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.092.53
Коэффициент Сортино RETL, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.773.39
Коэффициент Омега RETL, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.47
Коэффициент Кальмара RETL, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.773.65
Коэффициент Мартина RETL, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.1316.21
RETL
^GSPC

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09
2.53
RETL (Direxion Daily Retail Bull 3X Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Direxion Daily Retail Bull 3X Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.12$0.12$0.05$0.08$0.03$0.10$0.11$0.00$0.38

Дивидендный доход

1.15%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.09
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.12
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.05
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.10
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.11
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.38$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-80.76%
-0.53%
RETL (Direxion Daily Retail Bull 3X Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares показал максимальную просадку в 91.51%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 191 торговую сессию.

Текущая просадка Direxion Daily Retail Bull 3X Shares составляет 80.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.51%24 авг. 2018 г.4053 апр. 2020 г.1916 янв. 2021 г.596
-91%17 нояб. 2021 г.48927 окт. 2023 г.
-54.17%9 дек. 2016 г.17521 авг. 2017 г.20920 июн. 2018 г.384
-47.45%28 янв. 2021 г.42 февр. 2021 г.10025 июн. 2021 г.104
-39.77%9 дек. 2015 г.418 февр. 2016 г.1036 июл. 2016 г.144

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Direxion Daily Retail Bull 3X Shares составляет 15.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.09%
3.97%
RETL (Direxion Daily Retail Bull 3X Shares)
Benchmark (^GSPC)