PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RETL с CURE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RETL с CURE

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE).

RETL и CURE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. CURE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 15 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RETL или CURE.

Корреляция

Корреляция между RETL и CURE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RETL и CURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RETL:

-0.31

CURE:

-0.74

Коэф-т Сортино

RETL:

-0.13

CURE:

-0.77

Коэф-т Омега

RETL:

0.98

CURE:

0.90

Коэф-т Кальмара

RETL:

-0.31

CURE:

-0.63

Коэф-т Мартина

RETL:

-1.08

CURE:

-1.45

Индекс Язвы

RETL:

26.23%

CURE:

22.34%

Дневная вол-ть

RETL:

73.77%

CURE:

47.11%

Макс. просадка

RETL:

-92.00%

CURE:

-69.19%

Текущая просадка

RETL:

-85.97%

CURE:

-46.12%

Доходность по периодам

С начала года, RETL показывает доходность -23.17%, что значительно ниже, чем у CURE с доходностью -16.81%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям CURE по среднегодовой доходности: -3.99% против 7.29% соответственно.

RETL

С начала года

-23.17%

1 месяц

48.53%

6 месяцев

-20.61%

1 год

-20.61%

5 лет

12.33%

10 лет

-3.99%

CURE

С начала года

-16.81%

1 месяц

-7.73%

6 месяцев

-24.48%

1 год

-35.15%

5 лет

6.94%

10 лет

7.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RETL и CURE

RETL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CURE в 1.08%.

CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RETL и CURE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RETL
Ранг риск-скорректированной доходности RETL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RETL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
CURE
Ранг риск-скорректированной доходности CURE, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CURE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RETL c CURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа CURE равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и CURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и CURE

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что сопоставимо с доходностью CURE в 1.39%

TTM202420232022202120202019201820172016
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		1.39%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.39%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RETL и CURE

Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что больше максимальной просадки CURE в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и CURE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и CURE

Текущая волатильность для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) составляет 20.04%, в то время как у Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) волатильность равна 23.87%. Это указывает на то, что RETL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...