Сравнение RETL с CURE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE).
RETL и CURE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. CURE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 15 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RETL и CURE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RETL и CURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | -19.19% | -5.98% | 9.59% | 33.62% | -80.80% | 101.03% | 63.63% | 23.41% | -35.21% | -1.31% |
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | -15.60% | 22.55% | -8.47% | -9.40% | -20.51% | 88.30% | 5.02% | 55.66% | 2.82% | 69.32% |
Доходность по периодам
С начала года, RETL показывает доходность -19.19%, что значительно ниже, чем у CURE с доходностью -15.60%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям CURE по среднегодовой доходности: -5.94% против 13.60% соответственно.
RETL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -19.02%
- С начала года
- -19.19%
- 6 месяцев
- -26.45%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 1.43%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -5.94%
CURE
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -19.24%
- С начала года
- -15.60%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RETL и CURE
RETL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CURE в 1.08%.
Доходность на риск
RETL vs. CURE — Ранг доходности на риск
RETL
CURE
Сравнение RETL c CURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RETL | CURE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | -0.11 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 0.22 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.03 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.32 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | -0.59 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RETL | CURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -0.11 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.08 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.28 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.47 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между RETL и CURE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RETL и CURE
Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности CURE в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 0.63% | 0.58% | 1.13% | 1.35% | 0.71% | 0.22% | 0.19% | 0.92% | 1.19% | 0.01% | 2.60% |
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 1.26% | 1.12% | 1.17% | 2.02% | 0.38% | 0.02% | 0.17% | 0.40% | 0.70% | 0.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RETL и CURE
Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что больше максимальной просадки CURE в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и CURE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RETL | CURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.00% | -69.19% | -22.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.89% | -33.92% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -52.23% | -39.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.00% | -69.19% | -22.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.12% | -33.01% | -53.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.03% | -17.95% | -19.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.86% | 18.24% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RETL и CURE
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) с волатильностью 14.17%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RETL | CURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.53% | 14.17% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.24% | 30.26% | +12.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.46% | 52.84% | +19.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.82% | 43.35% | +36.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.56% | 49.47% | +30.09% |