PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RETL с CURE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RETL и CURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.57%
-6.36%
RETL
CURE

Доходность по периодам

С начала года, RETL показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у CURE с доходностью 5.51%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям CURE по среднегодовой доходности: 1.96% против 13.56% соответственно.


RETL

С начала года

15.45%

1 месяц

20.02%

6 месяцев

13.57%

1 год

67.96%

5 лет (среднегодовая)

2.32%

10 лет (среднегодовая)

1.96%

CURE

С начала года

5.51%

1 месяц

-13.28%

6 месяцев

-6.36%

1 год

20.28%

5 лет (среднегодовая)

11.40%

10 лет (среднегодовая)

13.56%

Основные характеристики


RETLCURE
Коэф-т Шарпа1.090.63
Коэф-т Сортино1.771.03
Коэф-т Омега1.201.13
Коэф-т Кальмара0.770.52
Коэф-т Мартина4.132.19
Индекс Язвы16.47%9.27%
Дневная вол-ть62.50%32.23%
Макс. просадка-91.51%-69.19%
Текущая просадка-80.76%-25.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RETL и CURE

RETL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CURE в 1.08%.


CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
График комиссии CURE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии RETL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между RETL и CURE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RETL c CURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RETL, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.090.63
Коэффициент Сортино RETL, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.771.03
Коэффициент Омега RETL, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.13
Коэффициент Кальмара RETL, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.770.52
Коэффициент Мартина RETL, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.132.19
RETL
CURE

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа CURE равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и CURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09
0.63
RETL
CURE

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и CURE

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности CURE в 1.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
1.15%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%0.00%0.00%0.00%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
1.44%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%0.00%0.00%1.24%

Просадки

Сравнение просадок RETL и CURE

Максимальная просадка RETL за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки CURE в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и CURE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-80.76%
-25.34%
RETL
CURE

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и CURE

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.09%
11.40%
RETL
CURE