PortfoliosLab logo
Сравнение RETL с CURE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RETL и CURE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RETL и CURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
269.90%
1,803.21%
RETL
CURE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RETL:

-0.44

CURE:

-0.39

Коэф-т Сортино

RETL:

-0.24

CURE:

-0.28

Коэф-т Омега

RETL:

0.97

CURE:

0.96

Коэф-т Кальмара

RETL:

-0.35

CURE:

-0.37

Коэф-т Мартина

RETL:

-1.35

CURE:

-0.85

Индекс Язвы

RETL:

23.70%

CURE:

19.63%

Дневная вол-ть

RETL:

73.03%

CURE:

42.73%

Макс. просадка

RETL:

-92.00%

CURE:

-69.19%

Текущая просадка

RETL:

-89.72%

CURE:

-39.34%

Доходность по периодам

С начала года, RETL показывает доходность -43.70%, что значительно ниже, чем у CURE с доходностью -6.35%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям CURE по среднегодовой доходности: -7.39% против 9.42% соответственно.


RETL

С начала года

-43.70%

1 месяц

-15.16%

6 месяцев

-36.01%

1 год

-34.71%

5 лет

12.13%

10 лет

-7.39%

CURE

С начала года

-6.35%

1 месяц

-18.12%

6 месяцев

-28.10%

1 год

-19.21%

5 лет

9.95%

10 лет

9.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RETL и CURE

RETL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CURE в 1.08%.


График комиссии CURE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CURE: 1.08%
График комиссии RETL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RETL: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RETL и CURE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RETL
Ранг риск-скорректированной доходности RETL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RETL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

CURE
Ранг риск-скорректированной доходности CURE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CURE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RETL c CURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RETL, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RETL: -0.44
CURE: -0.39
Коэффициент Сортино RETL, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RETL: -0.24
CURE: -0.28
Коэффициент Омега RETL, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RETL: 0.97
CURE: 0.96
Коэффициент Кальмара RETL, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RETL: -0.35
CURE: -0.37
Коэффициент Мартина RETL, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RETL: -1.35
CURE: -0.85

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CURE равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и CURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
-0.39
RETL
CURE

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и CURE

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности CURE в 1.24%


TTM202420232022202120202019201820172016
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
1.90%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
1.24%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RETL и CURE

Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что больше максимальной просадки CURE в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и CURE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.72%
-39.34%
RETL
CURE

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и CURE

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 43.40% по сравнению с Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) с волатильностью 27.81%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.40%
27.81%
RETL
CURE