PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RETL с CURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RETL с CURE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RETL (Direxion Daily Retail Bull 3X Shares) and CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - RETL tracks the Russell 1000 Retail Index (300%) while CURE tracks the Health Care Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RETL returned -4.66%/yr vs 13.70%/yr for CURE. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RETL charges 0.99%/yr vs 0.94%/yr for CURE.

Доходность

Сравнение доходности RETL и CURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RETL показывает доходность 9.64%, а CURE немного выше – 9.84%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям CURE по среднегодовой доходности: -4.66% против 13.70% соответственно.

RETL

1 день
-3.18%
1 месяц
11.67%
6 месяцев
-2.99%
С начала года
9.64%
1 год
23.43%
3 года*
9.42%
5 лет*
-24.90%
10 лет*
-4.66%
Всё время*
15.20%

CURE

1 день
3.57%
1 месяц
2.13%
6 месяцев
9.12%
С начала года
9.84%
1 год
68.16%
3 года*
9.07%
5 лет*
1.03%
10 лет*
13.70%
Всё время*
24.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CURE

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
$9.95M$8.81M$9.51M

RETL

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
$4.35M$4.16M$5.44M

Сравнение доходности по годам RETL и CURE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		9.64%-5.98%9.59%33.62%-80.80%101.03%63.63%23.41%-35.21%-1.31%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		9.84%22.55%-8.47%-9.40%-20.51%88.30%5.02%55.66%2.82%69.32%

Correlation

The correlation between RETL and CURE is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.35

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.42

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.44

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2011 г.

0.47

The correlation between RETL and CURE shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RETL и CURE

Секторы
RETL
CURE

Потребительский циклический сектор

75.2%

-

Потребительский защитный сектор

18.7%

-

Технологии

2.7%
0.1%

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Здравоохранение

1.6%
20.5%

Энергетика

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RETL
75.2%
CURE

-

Потребительский защитный сектор

RETL
18.7%
CURE

-

Технологии

RETL
2.7%
CURE
0.1%

Коммуникационные услуги

RETL
1.8%
CURE

-

Здравоохранение

RETL
1.6%
CURE
20.5%

Энергетика

RETL
0.3%
CURE

-

Сырьевые материалы

RETL

-

CURE

-

Финансовые услуги

RETL

-

CURE

-

Промышленность

RETL

-

CURE

-

Недвижимость

RETL

-

CURE

-

Коммунальные услуги

RETL

-

CURE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

Часто сравнивают с RETL:
RETL с RTHRETL с SOXLRETL с PSIRETL с FASRETL с TECLRETL с TQQQRETL с SPY
Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CNRGCURE с CWEBCURE с TQQQ

Доходность на риск

RETL vs. CURE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RETL
Ранг доходности на риск RETL: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RETL c CURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RETLCUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
1.49

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
2.27

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

2.20

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

4.95

-3.74

RETL vs. CURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа CURE равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и CURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RETL и CURE

Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что больше максимальной просадки CURE в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и CURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RETLCUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.00%

-69.19%

-22.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.08%

-31.10%

-6.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.72%

-51.93%

-10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.00%

-52.23%

-39.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.00%

-69.19%

-22.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.17%

-12.82%

-68.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.02%

-18.16%

-19.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.47%

13.83%

+5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и CURE

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 18.91% по сравнению с Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) с волатильностью 15.39%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RETLCUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.91%

15.39%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.39%

35.19%

+9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.46%

46.03%

+15.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.43%

44.69%

+34.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.08%

49.87%

+30.21%

Сравнение комиссий RETL и CURE

RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CURE в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и CURE

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности CURE в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.03%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		0.46%0.58%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%

Часто задаваемые вопросы

RETL and CURE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RETL has higher volatility (18.91%) compared to CURE (15.39%). In terms of maximum drawdown, RETL dropped -92.00% vs CURE's -69.19%.

On 10-year performance, CURE leads with 13.70% vs -4.66% for RETL. On fees, CURE is cheaper at 0.94% per year. On volatility, CURE has been the lower-risk option at 15.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CURE has performed better with a 13.70% return vs -4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CURE is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.99% for RETL.

CURE has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.46% for RETL.

RETL tracks Russell 1000 Retail Index (300%), while CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 0.99% for RETL and 0.94% for CURE.

CURE currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RETL и CURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор