PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RETL с CURE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RETLCURE
Дох-ть с нач. г.10.58%17.96%
Дох-ть за 1 год82.98%40.89%
Дох-ть за 3 года-41.80%-0.08%
Дох-ть за 5 лет0.50%16.10%
Дох-ть за 10 лет2.82%15.34%
Коэф-т Шарпа1.121.28
Коэф-т Сортино1.821.76
Коэф-т Омега1.211.23
Коэф-т Кальмара0.810.91
Коэф-т Мартина4.505.15
Индекс Язвы16.28%7.85%
Дневная вол-ть65.37%31.50%
Макс. просадка-91.51%-69.19%
Текущая просадка-81.57%-16.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между RETL и CURE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RETL и CURE

С начала года, RETL показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у CURE с доходностью 17.96%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям CURE по среднегодовой доходности: 2.82% против 15.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.43%
6.57%
RETL
CURE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RETL и CURE

RETL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CURE в 1.08%.


CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
График комиссии CURE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии RETL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RETL c CURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RETL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RETL, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RETL, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RETL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RETL, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RETL, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.50
CURE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CURE, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CURE, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CURE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CURE, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CURE, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.15

Сравнение коэффициента Шарпа RETL и CURE

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CURE равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и CURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12
1.28
RETL
CURE

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и CURE

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности CURE в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
1.20%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%0.00%0.00%0.00%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
1.29%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%0.00%0.00%1.24%

Просадки

Сравнение просадок RETL и CURE

Максимальная просадка RETL за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки CURE в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и CURE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-81.57%
-16.53%
RETL
CURE

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и CURE

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.22%
8.33%
RETL
CURE