PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETL с FAS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RETL с FAS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS).

RETL и FAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RETL и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RETL и FAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		-19.74%-5.98%9.59%33.62%-80.80%101.03%63.63%23.41%-35.21%-1.31%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-29.25%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%

Доходность по периодам

С начала года, RETL показывает доходность -19.74%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -29.25%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: -6.00% против 18.68% соответственно.

RETL

1 день
7.74%
1 месяц
-21.94%
С начала года
-19.74%
6 месяцев
-26.51%
1 год
21.54%
3 года*
1.20%
5 лет*
-27.76%
10 лет*
-6.00%

FAS

1 день
6.35%
1 месяц
-11.64%
С начала года
-29.25%
6 месяцев
-27.65%
1 год
-18.17%
3 года*
32.31%
5 лет*
7.69%
10 лет*
18.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Часто сравнивают с RETL:
RETL с RTHRETL с CURERETL с SOXLRETL с TECLRETL с PSIRETL с TQQQRETL с SPY
Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с DPSTFAS с SOXLFAS с TQQQFAS с BNKUFAS с TECL

Сравнение комиссий RETL и FAS

RETL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.

FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

Доходность на риск

RETL vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETL
Ранг доходности на риск RETL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETL c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RETLFASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

-0.32

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

-0.08

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.99

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

-0.37

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.56

-1.01

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RETL vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа FAS равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RETLFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

-0.32

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.14

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.31

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.19

0.00

Корреляция

Корреляция между RETL и FAS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и FAS

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности FAS в 11.79%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		0.64%0.58%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		11.79%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RETL и FAS

Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, примерно равная максимальной просадке FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и FAS.

Загрузка...

Показатели просадок

RETLFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.00%

-91.61%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.89%

-40.88%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.00%

-66.88%

-25.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.00%

-85.99%

-6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.22%

-35.08%

-51.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.02%

-31.15%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.73%

14.87%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и FAS

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 17.46% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RETLFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.46%

14.32%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.28%

34.33%

+8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.49%

57.51%

+14.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.82%

55.69%

+24.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.57%

61.35%

+18.22%