PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETL с FAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RETL с FAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RETL (Direxion Daily Retail Bull 3X Shares) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - RETL tracks the Russell 1000 Retail Index (300%) while FAS tracks the Russell 1000 Financial Services Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RETL returned -5.65%/yr vs 18.36%/yr for FAS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RETL charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for FAS.

Доходность

Сравнение доходности RETL и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RETL показывает доходность -13.97%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -24.46%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: -5.65% против 18.36% соответственно.

RETL

1 день
-1.25%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-13.97%
6 месяцев
-14.71%
1 год
2.31%
3 года*
12.49%
5 лет*
-28.39%
10 лет*
-5.65%

FAS

1 день
-3.47%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-24.46%
6 месяцев
-18.86%
1 год
-12.36%
3 года*
34.13%
5 лет*
3.01%
10 лет*
18.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RETL и FAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		-13.97%-5.98%9.59%33.62%-80.80%101.03%63.63%23.41%-35.21%-1.31%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-24.46%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%

Correlation

The correlation between RETL and FAS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г.

0.62

The correlation between RETL and FAS has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RETL и FAS

Секторы
RETL
FAS

Потребительский циклический сектор

14.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Технологии

0.3%
1.7%

Здравоохранение

0.3%

-

Энергетика

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

98.0%

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RETL
14.0%
FAS

-

Потребительский защитный сектор

RETL
3.9%
FAS

-

Коммуникационные услуги

RETL
0.3%
FAS

-

Технологии

RETL
0.3%
FAS
1.7%

Здравоохранение

RETL
0.3%
FAS

-

Энергетика

RETL
0.3%
FAS

-

Сырьевые материалы

RETL

-

FAS

-

Финансовые услуги

RETL

-

FAS
98.0%

Промышленность

RETL

-

FAS
0.2%

Недвижимость

RETL

-

FAS

-

Коммунальные услуги

RETL

-

FAS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Часто сравнивают с RETL:
RETL с RTHRETL с CURERETL с SOXLRETL с PSIRETL с TECLRETL с TQQQRETL с SPY
Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU

Доходность на риск

RETL vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETL
Ранг доходности на риск RETL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL: 99
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETL c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RETLFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
-0.29

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
-0.13

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.98

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

-0.30

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

-0.71

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RETL vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа FAS равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RETLFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

-0.29

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.05

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.30

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.19

+0.01

Просадки

Сравнение просадок RETL и FAS

Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, примерно равная максимальной просадке FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и FAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RETLFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.00%

-91.61%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.08%

-40.88%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.72%

-43.10%

-19.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.00%

-66.88%

-25.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.00%

-85.99%

-6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.23%

-30.69%

-54.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.55%

-31.11%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.20%

17.51%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и FAS

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 18.99% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RETLFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.99%

9.50%

+9.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.17%

32.51%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.15%

42.76%

+17.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.48%

55.49%

+23.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.75%

61.29%

+18.46%

Сравнение комиссий RETL и FAS

RETL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и FAS

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности FAS в 11.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		11.04%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		0.59%0.58%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%

Часто задаваемые вопросы

RETL and FAS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RETL has higher volatility (18.99%) compared to FAS (9.50%). In terms of maximum drawdown, RETL dropped -92.00% vs FAS's -91.61%.

On 10-year performance, FAS leads with 18.36% vs -5.65% for RETL. On fees, RETL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 18.36% return vs -5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RETL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.

FAS has the higher dividend yield at 11.04%, compared with 0.59% for RETL.

RETL tracks Russell 1000 Retail Index (300%), while FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%). Their fees differ too: 0.99% for RETL and 1.00% for FAS.

RETL currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RETL и FAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор