PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RETL с FAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RETL с FAS

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS).

RETL и FAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RETL или FAS.

Корреляция

Корреляция между RETL и FAS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RETL и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RETL:

-0.38

FAS:

0.84

Коэф-т Сортино

RETL:

0.02

FAS:

1.41

Коэф-т Омега

RETL:

1.00

FAS:

1.21

Коэф-т Кальмара

RETL:

-0.25

FAS:

1.17

Коэф-т Мартина

RETL:

-0.89

FAS:

3.82

Индекс Язвы

RETL:

26.10%

FAS:

13.20%

Дневная вол-ть

RETL:

74.52%

FAS:

60.53%

Макс. просадка

RETL:

-92.00%

FAS:

-94.81%

Текущая просадка

RETL:

-86.97%

FAS:

-14.15%

Доходность по периодам

С начала года, RETL показывает доходность -28.66%, что значительно ниже, чем у FAS с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: -4.95% против 18.23% соответственно.

RETL

С начала года

-28.66%

1 месяц

38.19%

6 месяцев

-29.23%

1 год

-27.71%

5 лет

14.91%

10 лет

-4.95%

FAS

С начала года

5.54%

1 месяц

28.89%

6 месяцев

-4.23%

1 год

50.23%

5 лет

47.29%

10 лет

18.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RETL и FAS

RETL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.

FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RETL и FAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RETL
Ранг риск-скорректированной доходности RETL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RETL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг риск-скорректированной доходности FAS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RETL c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа FAS равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и FAS

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности FAS в 0.78%

TTM202420232022202120202019201820172016
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		1.51%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		0.78%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RETL и FAS

Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, примерно равная максимальной просадке FAS в -94.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и FAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и FAS

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 21.50% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) с волатильностью 16.46%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...