PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение RETL с FAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RETL с FAS

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS).

RETL и FAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RETL или FAS.

Корреляция

Корреляция между RETL и FAS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности RETL и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.18%
-11.01%
RETL
FAS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RETL:

-0.58

FAS:

0.33

Коэф-т Сортино

RETL:

-0.56

FAS:

0.85

Коэф-т Омега

RETL:

0.93

FAS:

1.12

Коэф-т Кальмара

RETL:

-0.45

FAS:

0.45

Коэф-т Мартина

RETL:

-1.97

FAS:

1.83

Индекс Язвы

RETL:

21.16%

FAS:

10.56%

Дневная вол-ть

RETL:

72.18%

FAS:

58.17%

Макс. просадка

RETL:

-92.00%

FAS:

-94.81%

Текущая просадка

RETL:

-89.83%

FAS:

-30.38%

Доходность по периодам

С начала года, RETL показывает доходность -44.31%, что значительно ниже, чем у FAS с доходностью -14.41%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: -7.47% против 16.33% соответственно.

RETL

С начала года

-44.31%

1 месяц

-16.51%

6 месяцев

-36.48%

1 год

-41.73%

5 лет

13.18%

10 лет

-7.47%

FAS

С начала года

-14.41%

1 месяц

-9.16%

6 месяцев

-2.69%

1 год

21.28%

5 лет

34.28%

10 лет

16.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Сравнение комиссий RETL и FAS

RETL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.

FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
График комиссии FAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAS: 1.00%
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
График комиссии RETL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RETL: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RETL и FAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RETL
Ранг риск-скорректированной доходности RETL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RETL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг риск-скорректированной доходности FAS, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RETL c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RETL, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RETL: -0.59
FAS: 0.37
Коэффициент Сортино RETL, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RETL: -0.59
FAS: 0.89
Коэффициент Омега RETL, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RETL: 0.93
FAS: 1.13
Коэффициент Кальмара RETL, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RETL: -0.46
FAS: 0.50
Коэффициент Мартина RETL, с текущим значением в -1.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
RETL: -1.98
FAS: 2.01

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа FAS равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
0.37
RETL
FAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и FAS

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности FAS в 0.96%

TTM202420232022202120202019201820172016
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		2.09%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		1.00%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RETL и FAS

Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, примерно равная максимальной просадке FAS в -94.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и FAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.57%
-33.39%
RETL
FAS

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и FAS

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 43.89% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) с волатильностью 40.08%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.89%
40.08%
RETL
FAS

Пользовательские портфели с RETL или FAS

TPPI
-2%
YTD
TFLO
SPLG
SGOL
FLBL
VTIP
FSRNX
FAS
US Stock
-16%
YTD
IVE
NVDA
TSM
SMH
GOOGL
MSFT
FAS
SOXL
ARKG
TSLA
XLI
BUG
QQQ
USD=X
1 / 2

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
360

VUG vs FOCPX

FOCPX vs VUG is absolutely incorrect. I ran the same comparison on Morning star and FOCPX has out performed but your graph shows the opposite.

what is the source of this data. is it trust worthy.

SK

08 ноября 24 г. Posted in general
313

Treynor Black model

I have a question about optimizing my portfolio based on the alpha and beta factors using the Treynor Black model. It seems that I can analyze an optimized portfolio, but can't adjust a previously created portfolio based on the template. Do I have to go through trial and error to lower the beta of my portfolio, or is there a way to calculate it separately in Excel? Is there a better way to manage this process within the platform?

guphex

08 июля 24 г. Posted in general
247