PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RETL с TECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RETLTECL
Дох-ть с нач. г.10.58%48.95%
Дох-ть за 1 год82.98%91.82%
Дох-ть за 3 года-41.80%7.94%
Дох-ть за 5 лет0.50%38.29%
Дох-ть за 10 лет2.82%40.75%
Коэф-т Шарпа1.121.47
Коэф-т Сортино1.821.94
Коэф-т Омега1.211.26
Коэф-т Кальмара0.812.09
Коэф-т Мартина4.505.82
Индекс Язвы16.28%16.31%
Дневная вол-ть65.37%64.64%
Макс. просадка-91.51%-77.96%
Текущая просадка-81.57%-11.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между RETL и TECL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RETL и TECL

С начала года, RETL показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 48.95%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 2.82% против 40.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.43%
34.14%
RETL
TECL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RETL и TECL

RETL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.


TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
График комиссии TECL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии RETL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RETL c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RETL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RETL, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RETL, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RETL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RETL, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RETL, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.50
TECL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TECL, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TECL, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TECL, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TECL, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TECL, с текущим значением в 5.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.82

Сравнение коэффициента Шарпа RETL и TECL

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECL равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12
1.47
RETL
TECL

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и TECL

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности TECL в 0.28%


TTM20232022202120202019201820172016
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
1.20%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.28%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RETL и TECL

Максимальная просадка RETL за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и TECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-81.57%
-11.59%
RETL
TECL

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и TECL

Текущая волатильность для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) составляет 14.22%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 18.75%. Это указывает на то, что RETL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.22%
18.75%
RETL
TECL