PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RETL с TECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RETL и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.57%
10.17%
RETL
TECL

Доходность по периодам

С начала года, RETL показывает доходность 15.45%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 40.69%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 1.96% против 38.94% соответственно.


RETL

С начала года

15.45%

1 месяц

20.02%

6 месяцев

13.57%

1 год

67.96%

5 лет (среднегодовая)

2.32%

10 лет (среднегодовая)

1.96%

TECL

С начала года

40.69%

1 месяц

4.53%

6 месяцев

10.17%

1 год

57.43%

5 лет (среднегодовая)

36.24%

10 лет (среднегодовая)

38.94%

Основные характеристики


RETLTECL
Коэф-т Шарпа1.090.89
Коэф-т Сортино1.771.45
Коэф-т Омега1.201.19
Коэф-т Кальмара0.771.27
Коэф-т Мартина4.133.44
Индекс Язвы16.47%16.67%
Дневная вол-ть62.50%64.28%
Макс. просадка-91.51%-77.96%
Текущая просадка-80.76%-16.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RETL и TECL

RETL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.


TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
График комиссии TECL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии RETL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между RETL и TECL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RETL c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RETL, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.090.89
Коэффициент Сортино RETL, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.771.45
Коэффициент Омега RETL, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.19
Коэффициент Кальмара RETL, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.771.27
Коэффициент Мартина RETL, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.133.44
RETL
TECL

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECL равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09
0.89
RETL
TECL

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и TECL

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности TECL в 0.30%


TTM20232022202120202019201820172016
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
1.15%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.30%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RETL и TECL

Максимальная просадка RETL за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и TECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-80.76%
-16.49%
RETL
TECL

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и TECL

Текущая волатильность для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) составляет 15.09%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 18.78%. Это указывает на то, что RETL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.09%
18.78%
RETL
TECL