PortfoliosLab logo
Сравнение RETL с TECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RETL и TECL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RETL и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
426.97%
7,099.68%
RETL
TECL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RETL:

-0.49

TECL:

-0.21

Коэф-т Сортино

RETL:

-0.35

TECL:

0.29

Коэф-т Омега

RETL:

0.96

TECL:

1.04

Коэф-т Кальмара

RETL:

-0.39

TECL:

-0.28

Коэф-т Мартина

RETL:

-1.49

TECL:

-0.70

Индекс Язвы

RETL:

23.93%

TECL:

26.65%

Дневная вол-ть

RETL:

73.01%

TECL:

89.05%

Макс. просадка

RETL:

-92.00%

TECL:

-77.96%

Текущая просадка

RETL:

-89.70%

TECL:

-51.72%

Доходность по периодам

С начала года, RETL показывает доходность -43.60%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью -40.25%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -6.81% против 30.53% соответственно.


RETL

С начала года

-43.60%

1 месяц

-13.55%

6 месяцев

-35.00%

1 год

-36.37%

5 лет

8.74%

10 лет

-6.81%

TECL

С начала года

-40.25%

1 месяц

-14.56%

6 месяцев

-40.87%

1 год

-21.88%

5 лет

29.54%

10 лет

30.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RETL и TECL

RETL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.


График комиссии TECL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TECL: 1.08%
График комиссии RETL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RETL: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RETL и TECL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RETL
Ранг риск-скорректированной доходности RETL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RETL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

TECL
Ранг риск-скорректированной доходности TECL, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RETL c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RETL, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RETL: -0.49
TECL: -0.21
Коэффициент Сортино RETL, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RETL: -0.35
TECL: 0.29
Коэффициент Омега RETL, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RETL: 0.96
TECL: 1.04
Коэффициент Кальмара RETL, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RETL: -0.39
TECL: -0.28
Коэффициент Мартина RETL, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RETL: -1.49
TECL: -0.70

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
-0.21
RETL
TECL

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и TECL

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности TECL в 0.66%


TTM202420232022202120202019201820172016
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
1.91%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.66%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RETL и TECL

Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и TECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.70%
-51.72%
RETL
TECL

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и TECL

Текущая волатильность для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) составляет 43.41%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 54.73%. Это указывает на то, что RETL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.41%
54.73%
RETL
TECL