PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RETL с TECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RETL с TECL

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).

RETL и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RETL или TECL.

Корреляция

Корреляция между RETL и TECL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RETL и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RETL:

-0.31

TECL:

-0.08

Коэф-т Сортино

RETL:

-0.13

TECL:

0.60

Коэф-т Омега

RETL:

0.98

TECL:

1.08

Коэф-т Кальмара

RETL:

-0.31

TECL:

-0.03

Коэф-т Мартина

RETL:

-1.08

TECL:

-0.06

Индекс Язвы

RETL:

26.23%

TECL:

28.70%

Дневная вол-ть

RETL:

73.77%

TECL:

89.50%

Макс. просадка

RETL:

-92.00%

TECL:

-77.96%

Текущая просадка

RETL:

-85.97%

TECL:

-31.93%

Доходность по периодам

С начала года, RETL показывает доходность -23.17%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью -15.77%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -3.99% против 34.92% соответственно.

RETL

С начала года

-23.17%

1 месяц

48.53%

6 месяцев

-20.61%

1 год

-20.61%

5 лет

12.33%

10 лет

-3.99%

TECL

С начала года

-15.77%

1 месяц

75.45%

6 месяцев

-13.74%

1 год

-6.20%

5 лет

33.66%

10 лет

34.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RETL и TECL

RETL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.

TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RETL и TECL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RETL
Ранг риск-скорректированной доходности RETL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RETL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг риск-скорректированной доходности TECL, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RETL c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и TECL

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности TECL в 0.47%

TTM202420232022202120202019201820172016
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		1.39%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		0.47%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RETL и TECL

Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и TECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и TECL

Текущая волатильность для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) составляет 20.04%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 21.78%. Это указывает на то, что RETL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...