Сравнение RETL с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI).
RETL и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RETL или PSI.
Основные характеристики
| RETL | PSI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.18% | 12.39% |
| Дох-ть за 1 год | 63.06% | 32.25% |
| Дох-ть за 3 года | -38.14% | 8.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.39% | 23.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.18% | 22.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 0.86 |
| Дневная вол-ть | 66.69% | 34.68% |
| Макс. просадка | -91.51% | -62.96% |
| Текущая просадка | -82.80% | -16.68% |
Корреляция
Корреляция между RETL и PSI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RETL и PSI
С начала года, RETL показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 12.39%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 3.18% против 22.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RETL и PSI
RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RETL c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RETL и PSI
Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности PSI в 0.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 1.09% | 1.35% | 0.71% | 0.22% | 0.19% | 0.92% | 1.19% | 0.01% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 0.18% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% | 1.77% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок RETL и PSI
Максимальная просадка RETL за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и PSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RETL и PSI
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 17.09% по сравнению с Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) с волатильностью 13.45%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.