Сравнение RETL с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI).
RETL и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RETL или PSI.
Корреляция
Корреляция между RETL и PSI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RETL и PSI
Основные характеристики
RETL:
-0.44
PSI:
-0.20
RETL:
-0.24
PSI:
0.03
RETL:
0.97
PSI:
1.00
RETL:
-0.35
PSI:
-0.22
RETL:
-1.35
PSI:
-0.57
RETL:
23.70%
PSI:
16.28%
RETL:
73.03%
PSI:
46.11%
RETL:
-92.00%
PSI:
-62.96%
RETL:
-89.72%
PSI:
-30.83%
Доходность по периодам
С начала года, RETL показывает доходность -43.70%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью -20.37%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: -7.39% против 18.47% соответственно.
RETL
-43.70%
-15.16%
-36.01%
-34.71%
12.13%
-7.39%
PSI
-20.37%
-12.07%
-17.89%
-12.10%
18.03%
18.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RETL и PSI
RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RETL и PSI
RETL
PSI
Сравнение RETL c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RETL и PSI
Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности PSI в 0.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 1.90% | 1.13% | 1.35% | 0.71% | 0.22% | 0.19% | 0.92% | 1.19% | 0.01% | 2.60% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 0.19% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок RETL и PSI
Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и PSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RETL и PSI
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 43.40% по сравнению с Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) с волатильностью 26.94%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.