PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RETL с PSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RETLPSI
Дох-ть с нач. г.10.58%19.34%
Дох-ть за 1 год82.98%45.80%
Дох-ть за 3 года-41.80%6.17%
Дох-ть за 5 лет0.50%23.37%
Дох-ть за 10 лет2.82%23.26%
Коэф-т Шарпа1.121.30
Коэф-т Сортино1.821.77
Коэф-т Омега1.211.24
Коэф-т Кальмара0.811.75
Коэф-т Мартина4.504.62
Индекс Язвы16.28%9.96%
Дневная вол-ть65.37%35.54%
Макс. просадка-91.51%-62.96%
Текущая просадка-81.57%-11.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между RETL и PSI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RETL и PSI

С начала года, RETL показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 19.34%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 2.82% против 23.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.43%
5.92%
RETL
PSI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RETL и PSI

RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.


RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
График комиссии RETL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии PSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RETL c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RETL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RETL, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RETL, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RETL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RETL, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RETL, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.50
PSI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSI, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSI, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSI, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSI, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSI, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.62

Сравнение коэффициента Шарпа RETL и PSI

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSI равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12
1.30
RETL
PSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и PSI

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности PSI в 0.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
1.20%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
0.18%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%1.77%0.57%

Просадки

Сравнение просадок RETL и PSI

Максимальная просадка RETL за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и PSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-81.57%
-11.53%
RETL
PSI

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и PSI

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.22%
10.14%
RETL
PSI