Сравнение RETL с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
RETL и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RETL и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RETL и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | -19.19% | -5.98% | 9.59% | 33.62% | -80.80% | 101.03% | 63.63% | 23.41% | -35.21% | -1.31% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
Доходность по периодам
С начала года, RETL показывает доходность -19.19%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: -5.94% против 27.88% соответственно.
RETL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -19.02%
- С начала года
- -19.19%
- 6 месяцев
- -26.45%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 1.43%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -5.94%
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RETL и PSI
RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
RETL vs. PSI — Ранг доходности на риск
RETL
PSI
Сравнение RETL c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RETL | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 2.39 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 2.87 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.40 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 5.63 | -5.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 20.32 | -18.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RETL | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 2.39 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.50 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.81 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.51 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между RETL и PSI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RETL и PSI
Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 0.63% | 0.58% | 1.13% | 1.35% | 0.71% | 0.22% | 0.19% | 0.92% | 1.19% | 0.01% | 2.60% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок RETL и PSI
Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RETL | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.00% | -62.96% | -29.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.89% | -18.67% | -19.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -44.85% | -47.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.00% | -44.85% | -47.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.12% | -7.31% | -78.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.03% | -16.05% | -20.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.86% | 5.17% | +10.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RETL и PSI
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с Invesco Semiconductors ETF (PSI) с волатильностью 15.33%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RETL | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.53% | 15.33% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.24% | 29.78% | +13.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.46% | 43.67% | +28.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.82% | 37.34% | +42.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.56% | 34.67% | +44.89% |