PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RETL с PSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RETL и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.57%
-5.47%
RETL
PSI

Доходность по периодам

С начала года, RETL показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у PSI с доходностью 14.04%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 1.96% против 22.24% соответственно.


RETL

С начала года

15.45%

1 месяц

20.02%

6 месяцев

13.57%

1 год

67.96%

5 лет (среднегодовая)

2.32%

10 лет (среднегодовая)

1.96%

PSI

С начала года

14.04%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

-5.47%

1 год

28.52%

5 лет (среднегодовая)

22.98%

10 лет (среднегодовая)

22.24%

Основные характеристики


RETLPSI
Коэф-т Шарпа1.090.80
Коэф-т Сортино1.771.24
Коэф-т Омега1.201.16
Коэф-т Кальмара0.771.08
Коэф-т Мартина4.132.71
Индекс Язвы16.47%10.54%
Дневная вол-ть62.50%35.59%
Макс. просадка-91.51%-62.96%
Текущая просадка-80.76%-15.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RETL и PSI

RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.


RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
График комиссии RETL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии PSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между RETL и PSI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RETL c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RETL, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.090.80
Коэффициент Сортино RETL, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.771.24
Коэффициент Омега RETL, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.16
Коэффициент Кальмара RETL, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.771.08
Коэффициент Мартина RETL, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.132.71
RETL
PSI

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа PSI равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09
0.80
RETL
PSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и PSI

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности PSI в 0.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
1.15%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Dynamic Semiconductors ETF
0.19%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%1.77%0.57%

Просадки

Сравнение просадок RETL и PSI

Максимальная просадка RETL за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и PSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-80.76%
-15.46%
RETL
PSI

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и PSI

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с Invesco Dynamic Semiconductors ETF (PSI) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.09%
10.22%
RETL
PSI