Сравнение RETL с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
RETL и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RETL или TQQQ.
Основные характеристики
| RETL | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.18% | 40.25% |
| Дох-ть за 1 год | 63.06% | 89.19% |
| Дох-ть за 3 года | -38.14% | 2.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.39% | 35.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.18% | 35.01% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 1.52 |
| Дневная вол-ть | 66.69% | 53.27% |
| Макс. просадка | -91.51% | -81.66% |
| Текущая просадка | -82.80% | -17.93% |
Корреляция
Корреляция между RETL и TQQQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RETL и TQQQ
С начала года, RETL показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 40.25%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 3.18% против 35.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RETL и TQQQ
RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RETL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RETL и TQQQ
Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности TQQQ в 1.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 1.09% | 1.35% | 0.71% | 0.22% | 0.19% | 0.92% | 1.19% | 0.01% | 2.60% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.02% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок RETL и TQQQ
Максимальная просадка RETL за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RETL и TQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) составляет 17.09%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.39%. Это указывает на то, что RETL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.