Сравнение RETL с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
RETL и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RETL или TQQQ.
Корреляция
Корреляция между RETL и TQQQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RETL и TQQQ
Основные характеристики
RETL:
-0.40
TQQQ:
0.03
RETL:
-0.24
TQQQ:
0.57
RETL:
0.97
TQQQ:
1.08
RETL:
-0.34
TQQQ:
0.04
RETL:
-1.23
TQQQ:
0.11
RETL:
25.69%
TQQQ:
21.70%
RETL:
72.75%
TQQQ:
74.54%
RETL:
-92.00%
TQQQ:
-81.66%
RETL:
-88.55%
TQQQ:
-36.24%
Доходность по периодам
С начала года, RETL показывает доходность -37.30%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью -25.08%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -6.27% против 29.75% соответственно.
RETL
-37.30%
43.16%
-37.86%
-29.27%
8.54%
-6.27%
TQQQ
-25.08%
51.95%
-27.94%
2.48%
26.97%
29.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RETL и TQQQ
RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RETL и TQQQ
RETL
TQQQ
Сравнение RETL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RETL и TQQQ
Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности TQQQ в 1.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 1.72% | 1.13% | 1.35% | 0.71% | 0.22% | 0.19% | 0.92% | 1.19% | 0.01% | 2.60% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.67% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок RETL и TQQQ
Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RETL и TQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) составляет 29.43%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 38.46%. Это указывает на то, что RETL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.