Сравнение RETL с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
RETL и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RETL и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RETL и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | -19.19% | -5.98% | 9.59% | 33.62% | -80.80% | 101.03% | 63.63% | 23.41% | -35.21% | -1.31% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, RETL показывает доходность -19.19%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -5.94% против 35.31% соответственно.
RETL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -19.02%
- С начала года
- -19.19%
- 6 месяцев
- -26.45%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 1.43%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -5.94%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RETL и TQQQ
RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
RETL vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
RETL
TQQQ
Сравнение RETL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RETL | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.72 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.41 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.41 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 4.28 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RETL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.72 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.20 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.54 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.65 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между RETL и TQQQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RETL и TQQQ
Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 0.63% | 0.58% | 1.13% | 1.35% | 0.71% | 0.22% | 0.19% | 0.92% | 1.19% | 0.01% | 2.60% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок RETL и TQQQ
Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RETL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.00% | -81.66% | -10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.89% | -36.97% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -81.66% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.00% | -81.66% | -10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.12% | -28.08% | -58.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.03% | -18.66% | -18.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.86% | 12.13% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности RETL и TQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) составляет 17.53%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что RETL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RETL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.53% | 19.74% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.24% | 38.50% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.46% | 67.35% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.82% | 66.53% | +13.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.56% | 65.83% | +13.73% |