Сравнение RETL с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
RETL и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RETL или TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности RETL и TQQQ
Доходность по периодам
С начала года, RETL показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 54.08%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 1.06% против 34.59% соответственно.
RETL
5.05%
-0.52%
1.36%
51.14%
1.16%
1.06%
TQQQ
54.08%
3.55%
20.54%
75.53%
34.11%
34.59%
Основные характеристики
| RETL | TQQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 1.55 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.61 | 1.60 |
| Коэф-т Мартина | 3.28 | 6.56 |
| Индекс Язвы | 16.40% | 12.46% |
| Дневная вол-ть | 61.82% | 51.94% |
| Макс. просадка | -91.51% | -81.66% |
| Текущая просадка | -82.49% | -9.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RETL и TQQQ
RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Корреляция
Корреляция между RETL и TQQQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RETL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RETL и TQQQ
Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности TQQQ в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 1.26% | 1.35% | 0.71% | 0.22% | 0.19% | 0.92% | 1.19% | 0.01% | 2.60% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.23% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок RETL и TQQQ
Максимальная просадка RETL за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RETL и TQQQ
Текущая волатильность для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) составляет 12.91%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что RETL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.