PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RETL с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RETL и TQQQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение RETL с TQQQ

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

RETL и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RETL или TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности RETL и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RETL:

-0.27

TQQQ:

0.08

Коэф-т Сортино

RETL:

-0.02

TQQQ:

0.61

Коэф-т Омега

RETL:

1.00

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

RETL:

-0.27

TQQQ:

0.07

Коэф-т Мартина

RETL:

-0.92

TQQQ:

0.18

Индекс Язвы

RETL:

26.69%

TQQQ:

22.39%

Дневная вол-ть

RETL:

74.34%

TQQQ:

75.66%

Макс. просадка

RETL:

-92.00%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

RETL:

-86.99%

TQQQ:

-28.46%

Доходность по периодам

С начала года, RETL показывает доходность -28.76%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью -15.94%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -4.51% против 30.86% соответственно.

RETL

С начала года

-28.76%

1 месяц

26.31%

6 месяцев

-39.04%

1 год

-23.20%

3 года

-4.25%

5 лет

9.67%

10 лет

-4.51%

TQQQ

С начала года

-15.94%

1 месяц

23.13%

6 месяцев

-15.10%

1 год

2.84%

3 года

36.86%

5 лет

28.34%

10 лет

30.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

ProShares UltraPro QQQ

Сравнение комиссий RETL и TQQQ

RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RETL и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RETL
Ранг риск-скорректированной доходности RETL, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RETL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RETL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и TQQQ

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что сопоставимо с доходностью TQQQ в 1.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		1.50%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.49%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок RETL и TQQQ

Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и TQQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и TQQQ

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 21.90% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 15.34%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...