PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RETL с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RETLTQQQ
Дох-ть с нач. г.10.47%63.76%
Дох-ть за 1 год91.82%106.42%
Дох-ть за 3 года-42.36%0.86%
Дох-ть за 5 лет0.54%35.83%
Дох-ть за 10 лет2.14%35.69%
Коэф-т Шарпа1.362.03
Коэф-т Сортино2.042.40
Коэф-т Омега1.241.33
Коэф-т Кальмара0.981.95
Коэф-т Мартина5.418.43
Индекс Язвы16.31%12.40%
Дневная вол-ть65.04%51.63%
Макс. просадка-91.51%-81.66%
Текущая просадка-81.59%-4.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между RETL и TQQQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RETL и TQQQ

С начала года, RETL показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 63.76%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 2.14% против 35.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.07%
36.36%
RETL
TQQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RETL и TQQQ

RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.


RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
График комиссии RETL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RETL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RETL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RETL, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RETL, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RETL, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RETL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RETL, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.41
TQQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TQQQ, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TQQQ, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TQQQ, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TQQQ, с текущим значением в 8.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.43

Сравнение коэффициента Шарпа RETL и TQQQ

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
2.03
RETL
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и TQQQ

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности TQQQ в 1.16%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
1.20%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.16%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок RETL и TQQQ

Максимальная просадка RETL за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-81.59%
-4.17%
RETL
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и TQQQ

Текущая волатильность для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) составляет 14.25%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что RETL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.25%
15.36%
RETL
TQQQ