Сравнение RETL с TMF
RETL (Direxion Daily Retail Bull 3X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - RETL is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Retail Index (300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RETL returned -4.47%/yr vs -17.81%/yr for TMF. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. RETL charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности RETL и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RETL показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -10.00%. За последние 10 лет акции RETL превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -4.47% против -17.81% соответственно.
RETL
- 1 день
- 4.67%
- 1 месяц
- 10.63%
- 6 месяцев
- -10.33%
- С начала года
- 7.57%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- -24.13%
- 10 лет*
- -4.47%
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам RETL и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 7.57% | -5.98% | 9.59% | 33.62% | -80.80% | 101.03% | 63.63% | 23.41% | -35.21% | -1.31% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between RETL and TMF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2010 г. | -0.15 |
The correlation between RETL and TMF shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RETL vs. TMF — Ранг доходности на риск
RETL
TMF
Сравнение RETL c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RETL | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.11 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | -0.22 | +1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RETL и TMF
Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RETL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.00% | -92.89% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.08% | -26.51% | -11.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.72% | -55.14% | -7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -88.81% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.00% | -92.89% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.53% | -92.55% | +11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.87% | -43.94% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.34% | 13.06% | +6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RETL и TMF
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 18.22% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RETL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.22% | 7.49% | +10.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.06% | 19.82% | +23.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.97% | 27.47% | +33.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.45% | 46.49% | +32.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.93% | 43.70% | +36.23% |
Сравнение комиссий RETL и TMF
RETL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RETL и TMF
Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 0.47% | 0.58% | 1.13% | 1.35% | 0.71% | 0.22% | 0.19% | 0.92% | 1.19% | 0.01% | 2.60% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RETL and TMF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RETL has higher volatility (18.22%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, RETL dropped -92.00% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, RETL leads with -4.47% vs -17.81% for TMF. On fees, RETL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RETL has performed better with a -4.47% return vs -17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RETL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.47% for RETL.
RETL is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. RETL tracks Russell 1000 Retail Index (300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 0.99% for RETL and 1.01% for TMF.
RETL currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RETL и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор