Сравнение RETL с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
RETL и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RETL и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RETL и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | -19.74% | -5.98% | 9.59% | 33.62% | -80.80% | 101.03% | 63.63% | 23.41% | -35.21% | -1.31% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -2.78% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Доходность по периодам
С начала года, RETL показывает доходность -19.74%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции RETL превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -6.00% против -15.78% соответственно.
RETL
- 1 день
- 7.74%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -19.74%
- 6 месяцев
- -26.51%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 1.20%
- 5 лет*
- -27.76%
- 10 лет*
- -6.00%
TMF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -13.14%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- -23.40%
- 5 лет*
- -29.30%
- 10 лет*
- -15.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RETL и TMF
RETL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
RETL vs. TMF — Ранг доходности на риск
RETL
TMF
Сравнение RETL c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RETL | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | -0.44 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | -0.41 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.95 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.46 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | -0.74 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RETL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.44 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.63 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | -0.36 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.13 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между RETL и TMF составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RETL и TMF
Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности TMF в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 0.64% | 0.58% | 1.13% | 1.35% | 0.71% | 0.22% | 0.19% | 0.92% | 1.19% | 0.01% | 2.60% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.01% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RETL и TMF
Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| RETL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.00% | -92.61% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.89% | -27.13% | -10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -88.37% | -3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.00% | -92.61% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.22% | -91.95% | +5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.02% | -43.13% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.73% | 16.93% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RETL и TMF
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 17.46% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RETL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.46% | 10.85% | +6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.28% | 19.51% | +23.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.49% | 33.89% | +38.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.82% | 46.85% | +32.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.57% | 44.00% | +35.57% |