Сравнение RETL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RETL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RETL или SPY.
Корреляция
Корреляция между RETL и SPY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RETL и SPY
Основные характеристики
RETL:
-0.74
SPY:
-0.09
RETL:
-0.93
SPY:
-0.02
RETL:
0.89
SPY:
1.00
RETL:
-0.54
SPY:
-0.09
RETL:
-2.43
SPY:
-0.45
RETL:
20.20%
SPY:
3.31%
RETL:
66.06%
SPY:
15.87%
RETL:
-91.51%
SPY:
-55.19%
RETL:
-90.83%
SPY:
-17.32%
Доходность по периодам
С начала года, RETL показывает доходность -49.80%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -8.13% против 11.25% соответственно.
RETL
-49.80%
-27.80%
-45.62%
-46.74%
24.80%
-8.13%
SPY
-13.53%
-13.08%
-11.25%
-0.26%
17.01%
11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RETL и SPY
RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RETL и SPY
RETL
SPY
Сравнение RETL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RETL и SPY
Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности SPY в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 2.15% | 1.13% | 1.35% | 0.71% | 0.22% | 0.19% | 0.92% | 1.19% | 0.01% | 2.60% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок RETL и SPY
Максимальная просадка RETL за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RETL и SPY
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 34.78% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.