Сравнение RETL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RETL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RETL или SPY.
Доходность
Сравнение доходности RETL и SPY
Доходность по периодам
С начала года, RETL показывает доходность 15.45%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.96% против 13.14% соответственно.
RETL
15.45%
20.02%
13.57%
67.96%
2.32%
1.96%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| RETL | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.77 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 4.13 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 16.47% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 62.50% | 12.14% |
| Макс. просадка | -91.51% | -55.19% |
| Текущая просадка | -80.76% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RETL и SPY
RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между RETL и SPY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RETL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RETL и SPY
Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 1.15% | 1.35% | 0.71% | 0.22% | 0.19% | 0.92% | 1.19% | 0.01% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RETL и SPY
Максимальная просадка RETL за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RETL и SPY
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.