Сравнение RETL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RETL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RETL или SPY.
Основные характеристики
| RETL | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.58% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 82.98% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | -41.80% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.50% | 15.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.82% | 13.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 4.50 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 16.28% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 65.37% | 12.29% |
| Макс. просадка | -91.51% | -55.19% |
| Текущая просадка | -81.57% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RETL и SPY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RETL и SPY
С начала года, RETL показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.82% против 13.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RETL и SPY
RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RETL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RETL и SPY
Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 1.20% | 1.35% | 0.71% | 0.22% | 0.19% | 0.92% | 1.19% | 0.01% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RETL и SPY
Максимальная просадка RETL за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RETL и SPY
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.