PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RETL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RETL с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RETL (Direxion Daily Retail Bull 3X Shares) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - RETL is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Retail Index (300%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RETL returned -4.66%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RETL charges 0.99%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности RETL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RETL показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -4.66% против 15.27% соответственно.

RETL

1 день
-3.18%
1 месяц
11.67%
6 месяцев
-2.99%
С начала года
9.64%
1 год
23.43%
3 года*
9.42%
5 лет*
-24.90%
10 лет*
-4.66%
Всё время*
15.20%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RETL

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
$4.35M$4.16M$5.44M

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

Сравнение доходности по годам RETL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		9.64%-5.98%9.59%33.62%-80.80%101.03%63.63%23.41%-35.21%-1.31%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between RETL and SPY is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2010 г.

0.66

The correlation between RETL and SPY shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RETL и SPY

Секторы
RETL
SPY

Потребительский циклический сектор

75.2%
8.9%

Потребительский защитный сектор

18.7%
4.8%

Технологии

2.7%
36.9%

Коммуникационные услуги

1.8%
9.7%

Здравоохранение

1.6%
9.4%

Энергетика

0.3%
3.4%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Финансовые услуги

-

12.5%

Промышленность

-

7.6%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

RETL
75.2%
SPY
8.9%

Потребительский защитный сектор

RETL
18.7%
SPY
4.8%

Технологии

RETL
2.7%
SPY
36.9%

Коммуникационные услуги

RETL
1.8%
SPY
9.7%

Здравоохранение

RETL
1.6%
SPY
9.4%

Энергетика

RETL
0.3%
SPY
3.4%

Сырьевые материалы

RETL

-

SPY
1.9%

Финансовые услуги

RETL

-

SPY
12.5%

Промышленность

RETL

-

SPY
7.6%

Недвижимость

RETL

-

SPY
2.0%

Коммунальные услуги

RETL

-

SPY
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RETL:
RETL с CURERETL с RTHRETL с SOXLRETL с PSIRETL с FASRETL с TECLRETL с TQQQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

RETL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RETL
Ранг доходности на риск RETL: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RETL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RETLSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
1.87

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
2.57

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

2.71

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.21

11.55

-10.34

RETL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RETL и SPY

Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RETLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.00%

-55.19%

-36.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.08%

-8.88%

-29.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.72%

-18.76%

-43.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.00%

-24.50%

-67.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.00%

-33.72%

-58.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.17%

-0.20%

-80.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.02%

-9.01%

-29.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.47%

2.08%

+17.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и SPY

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 18.91% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RETLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.91%

4.10%

+14.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.39%

10.32%

+34.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.46%

12.88%

+48.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.43%

17.21%

+62.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.08%

17.96%

+62.12%

Сравнение комиссий RETL и SPY

RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и SPY

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		0.46%0.58%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

RETL and SPY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RETL has higher volatility (18.91%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, RETL dropped -92.00% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.27% vs -4.66% for RETL. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.27% return vs -4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for RETL.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.46% for RETL.

RETL is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. RETL tracks Russell 1000 Retail Index (300%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 0.99% for RETL and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RETL и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор