Сравнение RETL с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
RETL и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RETL и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RETL и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | -19.19% | -5.98% | 9.59% | 33.62% | -80.80% | 101.03% | 63.63% | 23.41% | -35.21% | -1.31% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, RETL показывает доходность -19.19%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -5.94% против 25.61% соответственно.
RETL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -19.02%
- С начала года
- -19.19%
- 6 месяцев
- -26.45%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 1.43%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -5.94%
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RETL и SPXL
RETL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
RETL vs. SPXL — Ранг доходности на риск
RETL
SPXL
Сравнение RETL c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RETL | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.64 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.22 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.07 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 4.25 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RETL | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.64 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.35 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.48 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.48 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между RETL и SPXL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RETL и SPXL
Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 0.63% | 0.58% | 1.13% | 1.35% | 0.71% | 0.22% | 0.19% | 0.92% | 1.19% | 0.01% | 2.60% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RETL и SPXL
Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RETL | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.00% | -76.86% | -15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.89% | -33.42% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -63.80% | -28.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.00% | -76.86% | -15.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.12% | -18.62% | -67.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.03% | -15.85% | -21.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.86% | 8.42% | +7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RETL и SPXL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RETL | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.53% | 16.04% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.24% | 28.52% | +14.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.46% | 54.32% | +18.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.82% | 50.26% | +29.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.56% | 53.36% | +26.20% |