Сравнение RETL с SOXS
RETL (Direxion Daily Retail Bull 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - RETL is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Retail Index (300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RETL returned -4.47%/yr vs -78.37%/yr for SOXS. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. RETL charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности RETL и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RETL показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%. За последние 10 лет акции RETL превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -4.47% против -78.37% соответственно.
RETL
- 1 день
- 4.67%
- 1 месяц
- 10.63%
- 6 месяцев
- -10.33%
- С начала года
- 7.57%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- -24.13%
- 10 лет*
- -4.47%
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
Сравнение доходности по годам RETL и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 7.57% | -5.98% | 9.59% | 33.62% | -80.80% | 101.03% | 63.63% | 23.41% | -35.21% | -1.31% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between RETL and SOXS is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2010 г. | -0.51 |
The correlation between RETL and SOXS shifts across timeframes, from -0.54 (5 years) to -0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RETL vs. SOXS — Ранг доходности на риск
RETL
SOXS
Сравнение RETL c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RETL | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.72 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.98 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | -1.41 | +2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RETL и SOXS
Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RETL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.00% | -100.00% | +8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.08% | -97.89% | +59.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.72% | -99.87% | +37.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -99.98% | +7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.00% | -100.00% | +8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.53% | -100.00% | +18.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.87% | -92.63% | +54.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.34% | 68.36% | -49.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности RETL и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) составляет 18.22%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что RETL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RETL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.22% | 59.41% | -41.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.06% | 109.76% | -66.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.97% | 126.44% | -65.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.45% | 113.26% | -33.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.93% | 103.02% | -23.09% |
Сравнение комиссий RETL и SOXS
RETL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RETL и SOXS
Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SOXS в 43.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 0.47% | 0.58% | 1.13% | 1.35% | 0.71% | 0.22% | 0.19% | 0.92% | 1.19% | 0.01% | 2.60% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RETL and SOXS have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to RETL (18.22%). In terms of maximum drawdown, RETL dropped -92.00% vs SOXS's -100.00%.
On 10-year performance, RETL leads with -4.47% vs -78.37% for SOXS. On fees, RETL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, RETL has been the lower-risk option at 18.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RETL has performed better with a -4.47% return vs -78.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RETL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 0.47% for RETL.
RETL is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. RETL tracks Russell 1000 Retail Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.99% for RETL and 1.08% for SOXS.
RETL currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RETL и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор