PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETL с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RETL с SOXS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).

RETL и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RETL и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RETL и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		-19.19%-5.98%9.59%33.62%-80.80%101.03%63.63%23.41%-35.21%-1.31%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-41.64%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Доходность по периодам

С начала года, RETL показывает доходность -19.19%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%. За последние 10 лет акции RETL превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -5.94% против -74.65% соответственно.

RETL

1 день
0.68%
1 месяц
-19.02%
С начала года
-19.19%
6 месяцев
-26.45%
1 год
18.30%
3 года*
1.43%
5 лет*
-27.66%
10 лет*
-5.94%

SOXS

1 день
-9.03%
1 месяц
2.04%
С начала года
-41.64%
6 месяцев
-62.23%
1 год
-93.50%
3 года*
-76.69%
5 лет*
-70.08%
10 лет*
-74.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с RETL:
RETL с RTHRETL с CURERETL с SOXLRETL с TECLRETL с PSIRETL с TQQQRETL с SPY
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Сравнение комиссий RETL и SOXS

RETL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

Доходность на риск

RETL vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETL
Ранг доходности на риск RETL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETL c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RETLSOXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

-0.78

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

-2.06

+2.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.74

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

-0.97

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.41

-1.09

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RETL vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RETLSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

-0.78

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.66

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

-0.75

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.76

+0.95

Корреляция

Корреляция между RETL и SOXS составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и SOXS

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SOXS в 9.25%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		0.63%0.58%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		9.25%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RETL и SOXS

Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и SOXS.

Загрузка...

Показатели просадок

RETLSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.00%

-100.00%

+8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.89%

-96.52%

+58.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.00%

-99.85%

+7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.00%

-100.00%

+8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.12%

-100.00%

+13.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.03%

-92.53%

+55.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.86%

85.61%

-69.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) составляет 17.53%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что RETL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RETLSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.53%

39.00%

-21.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.24%

79.00%

-35.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.46%

120.15%

-47.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.82%

106.42%

-26.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.56%

99.19%

-19.63%