PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETL с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RETL с SOXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RETL (Direxion Daily Retail Bull 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - RETL tracks the Russell 1000 Retail Index (300%) while SOXS tracks the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RETL returned -5.65%/yr vs -78.92%/yr for SOXS. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. RETL charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности RETL и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RETL показывает доходность -13.97%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -92.10%. За последние 10 лет акции RETL превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -5.65% против -78.92% соответственно.

RETL

1 день
-1.25%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-13.97%
6 месяцев
-14.71%
1 год
2.31%
3 года*
12.49%
5 лет*
-28.39%
10 лет*
-5.65%

SOXS

1 день
-5.03%
1 месяц
-62.97%
С начала года
-92.10%
6 месяцев
-91.70%
1 год
-97.75%
3 года*
-86.64%
5 лет*
-79.66%
10 лет*
-78.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RETL и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		-13.97%-5.98%9.59%33.62%-80.80%101.03%63.63%23.41%-35.21%-1.31%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-92.10%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Correlation

The correlation between RETL and SOXS is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г.

-0.52

The correlation between RETL and SOXS shifts across timeframes, from -0.56 (5 years) to -0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с RETL:
RETL с RTHRETL с CURERETL с SOXLRETL с PSIRETL с TECLRETL с TQQQRETL с FAS
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

RETL vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETL
Ранг доходности на риск RETL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL: 99
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETL c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RETLSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
-0.96

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
-3.94

+4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.58

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

-1.00

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

-1.44

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RETL vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RETLSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

-0.96

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.74

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

-0.79

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.79

+0.99

Просадки

Сравнение просадок RETL и SOXS

Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RETLSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.00%

-100.00%

+8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.08%

-97.68%

+59.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.72%

-99.80%

+37.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.00%

-99.97%

+7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.00%

-100.00%

+8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.23%

-100.00%

+14.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.55%

-92.60%

+55.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.20%

68.64%

-50.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) составляет 18.99%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.22%. Это указывает на то, что RETL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RETLSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.99%

44.22%

-25.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.17%

83.94%

-43.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.15%

102.18%

-42.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.48%

108.21%

-28.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.75%

100.48%

-20.73%

Сравнение комиссий RETL и SOXS

RETL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и SOXS

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SOXS в 68.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		0.59%0.58%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		68.34%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RETL and SOXS have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.22%) compared to RETL (18.99%). In terms of maximum drawdown, RETL dropped -92.00% vs SOXS's -100.00%.

On 10-year performance, RETL leads with -5.65% vs -78.92% for SOXS. On fees, RETL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, RETL has been the lower-risk option at 18.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RETL has performed better with a -5.65% return vs -78.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RETL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 68.34%, compared with 0.59% for RETL.

RETL tracks Russell 1000 Retail Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.99% for RETL and 1.08% for SOXS.

RETL currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RETL и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор