Сравнение RETL с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
RETL и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RETL и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RETL и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | -19.19% | -5.98% | 9.59% | 33.62% | -80.80% | 101.03% | 63.63% | 23.41% | -35.21% | -1.31% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, RETL показывает доходность -19.19%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции RETL превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: -5.94% против -6.32% соответственно.
RETL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -19.02%
- С начала года
- -19.19%
- 6 месяцев
- -26.45%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 1.43%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -5.94%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RETL и ERX
RETL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
RETL vs. ERX — Ранг доходности на риск
RETL
ERX
Сравнение RETL c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RETL | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.97 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.42 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.41 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 2.87 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RETL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.97 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.66 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | -0.09 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.09 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между RETL и ERX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RETL и ERX
Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 0.63% | 0.58% | 1.13% | 1.35% | 0.71% | 0.22% | 0.19% | 0.92% | 1.19% | 0.01% | 2.60% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RETL и ERX
Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RETL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.00% | -99.54% | +7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.89% | -35.17% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -46.90% | -45.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.00% | -98.59% | +6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.12% | -91.33% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.03% | -66.78% | +29.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.86% | 17.26% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RETL и ERX
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RETL | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.53% | 13.01% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.24% | 29.14% | +14.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.46% | 50.15% | +22.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.82% | 52.18% | +27.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.56% | 69.25% | +10.31% |