Сравнение REPX с VGSTX
REPX (Riley Exploration Permian, Inc.) is a stock, while VGSTX (Vanguard STAR Fund) is Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, REPX returned 11.17%/yr vs 9.49%/yr for VGSTX. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности REPX и VGSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REPX показывает доходность 29.85%, что значительно выше, чем у VGSTX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции REPX превзошли акции VGSTX по среднегодовой доходности: 11.17% против 9.49% соответственно.
REPX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 5.21%
- 6 месяцев
- 17.83%
- С начала года
- 29.85%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- 16.99%
- 10 лет*
- 11.17%
- Всё время*
- -10.14%
VGSTX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 6.47%
- С начала года
- 8.08%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 9.49%
- Всё время*
- 8.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.19M | $6.74M | $9.84M | |
VGSTX Vanguard STAR Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам REPX и VGSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPX Riley Exploration Permian, Inc. | 29.85% | -12.73% | 23.84% | -3.86% | 60.15% | 34.52% | 153.01% | -48.41% | 18.74% | 14.29% |
VGSTX Vanguard STAR Fund | 8.08% | 15.88% | 13.69% | 17.14% | -18.05% | 9.65% | 21.45% | 22.21% | -5.33% | 16.95% |
Correlation
The correlation between REPX and VGSTX is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1998 г. | 0.16 |
The correlation between REPX and VGSTX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REPX vs. VGSTX — Ранг доходности на риск
REPX
VGSTX
Сравнение REPX c VGSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REPX | VGSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.39 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 10.09 | -6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REPX и VGSTX
Максимальная просадка REPX за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки VGSTX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPX и VGSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REPX | VGSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -38.62% | -61.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.96% | -6.76% | -16.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.91% | -11.77% | -29.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.04% | -25.55% | -27.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.42% | -25.55% | -46.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.60% | 0.00% | -97.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.55% | -4.02% | -84.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 1.60% | +9.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности REPX и VGSTX
Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Vanguard STAR Fund (VGSTX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что REPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REPX | VGSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 2.60% | +6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.28% | 7.45% | +28.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 9.11% | +35.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.24% | 11.92% | +46.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.60% | 11.81% | +100.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REPX и VGSTX
Дивидендная доходность REPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности VGSTX в 8.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPX Riley Exploration Permian, Inc. | 4.85% | 5.83% | 4.57% | 5.07% | 4.32% | 4.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSTX Vanguard STAR Fund | 8.41% | 9.13% | 10.67% | 5.35% | 8.34% | 6.70% | 6.68% | 6.07% | 6.90% | 3.32% | 4.77% | 5.62% |
Часто задаваемые вопросы
REPX and VGSTX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REPX has higher volatility (9.23%) compared to VGSTX (2.60%). In terms of maximum drawdown, REPX dropped -99.74% vs VGSTX's -38.62%.
VGSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REPX и VGSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор