Сравнение REPX с VGSTX

С начала года, REPX показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у VGSTX с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции REPX превзошли акции VGSTX по среднегодовой доходности: 10.00% против 8.76% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REPX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа VGSTX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REPX и VGSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между REPX и VGSTX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность REPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности VGSTX в 9.51%

Максимальная просадка REPX за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки VGSTX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPX и VGSTX.

Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с Vanguard STAR Fund (VGSTX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что REPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.