Сравнение REM с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
REM и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REM и USRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REM и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | -2.83% | 13.30% | -1.00% | 14.43% | -27.56% | 16.14% | -19.99% | 21.34% | -3.09% | 18.43% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.89% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, REM показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: 3.23% против 5.48% соответственно.
REM
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 3.23%
USRT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REM и USRT
REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Доходность на риск
REM vs. USRT — Ранг доходности на риск
REM
USRT
Сравнение REM c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REM | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.38 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.64 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.50 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 2.07 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REM | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.38 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.28 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.26 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.17 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между REM и USRT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REM и USRT
Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности USRT в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 9.25% | 8.70% | 9.61% | 9.46% | 11.13% | 7.29% | 7.72% | 8.16% | 10.00% | 9.97% | 10.03% | 11.99% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок REM и USRT
Максимальная просадка REM за все время составила -74.73%, что больше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и USRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| REM | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.73% | -69.91% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -12.95% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.31% | -31.03% | -12.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | -44.38% | -24.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | -5.82% | -18.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.50% | -13.08% | -25.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 3.11% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности REM и USRT
iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что REM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REM | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 4.51% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 9.19% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 16.82% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 18.90% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 21.28% | +6.94% |