PortfoliosLab logo
Сравнение REM с NLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REM и NLY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности REM и NLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.60%
184.03%
REM
NLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REM:

0.09

NLY:

0.82

Коэф-т Сортино

REM:

0.26

NLY:

1.20

Коэф-т Омега

REM:

1.04

NLY:

1.16

Коэф-т Кальмара

REM:

0.05

NLY:

0.65

Коэф-т Мартина

REM:

0.35

NLY:

3.77

Индекс Язвы

REM:

5.69%

NLY:

4.78%

Дневная вол-ть

REM:

20.90%

NLY:

22.04%

Макс. просадка

REM:

-74.72%

NLY:

-60.09%

Текущая просадка

REM:

-32.62%

NLY:

-14.30%

Доходность по периодам

С начала года, REM показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 8.65%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям NLY по среднегодовой доходности: 1.25% против 4.97% соответственно.


REM

С начала года

-1.87%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-4.35%

1 год

2.47%

5 лет

7.75%

10 лет

1.25%

NLY

С начала года

8.65%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

5.69%

1 год

16.50%

5 лет

7.99%

10 лет

4.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REM и NLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REM
Ранг риск-скорректированной доходности REM, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

NLY
Ранг риск-скорректированной доходности NLY, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NLY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REM c NLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REM, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
REM: 0.09
NLY: 0.82
Коэффициент Сортино REM, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
REM: 0.26
NLY: 1.20
Коэффициент Омега REM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
REM: 1.04
NLY: 1.16
Коэффициент Кальмара REM, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
REM: 0.05
NLY: 0.65
Коэффициент Мартина REM, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
REM: 0.35
NLY: 3.77

Показатель коэффициента Шарпа REM на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа NLY равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REM и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.82
REM
NLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов REM и NLY

Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что меньше доходности NLY в 13.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
9.82%9.61%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%14.53%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.
13.79%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%11.10%

Просадки

Сравнение просадок REM и NLY

Максимальная просадка REM за все время составила -74.72%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и NLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.62%
-14.30%
REM
NLY

Волатильность

Сравнение волатильности REM и NLY

iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY) имеют волатильность 13.24% и 13.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.24%
13.92%
REM
NLY