Сравнение REM с NLY
REM (iShares Mortgage Real Estate ETF) is REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index, while NLY (Annaly Capital Management, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, REM returned 2.70%/yr vs 5.47%/yr for NLY. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности REM и NLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REM показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у NLY с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям NLY по среднегодовой доходности: 2.70% против 5.47% соответственно.
REM
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- -2.23%
- 10 лет*
- 2.70%
NLY
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 28.21%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение доходности по годам REM и NLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | -0.83% | 13.30% | -1.00% | 14.43% | -27.56% | 16.14% | -19.99% | 21.34% | -3.09% | 18.43% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | -1.64% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | 2.48% | 2.38% | 7.22% | -7.22% | 31.92% |
Correlation
The correlation between REM and NLY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2007 г. | 0.80 |
The correlation between REM and NLY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REM vs. NLY — Ранг доходности на риск
REM
NLY
Сравнение REM c NLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REM | NLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.90 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 5.79 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REM | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.53 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.07 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.20 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.31 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок REM и NLY
Максимальная просадка REM за все время составила -74.73%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и NLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REM | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.73% | -60.09% | -14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -14.88% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.91% | -26.70% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.31% | -52.12% | +8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | -60.09% | -8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.86% | -9.86% | -13.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.34% | -13.75% | -24.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 4.88% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности REM и NLY
iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY) имеют волатильность 4.03% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REM | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 4.01% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 14.61% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 18.50% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.57% | 25.53% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.27% | 28.11% | +0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REM и NLY
Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что меньше доходности NLY в 13.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 13.16% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 9.07% | 8.70% | 9.61% | 9.46% | 11.13% | 7.29% | 7.72% | 8.16% | 10.00% | 9.97% | 10.03% | 11.99% |
Часто задаваемые вопросы
REM and NLY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REM has higher volatility (4.03%) compared to NLY (4.01%). In terms of maximum drawdown, REM dropped -74.73% vs NLY's -60.09%.
NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REM и NLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор