PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REM с NLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REM и NLY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности REM и NLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.05%
0.26%
REM
NLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REM:

-0.16

NLY:

0.34

Коэф-т Сортино

REM:

-0.09

NLY:

0.57

Коэф-т Омега

REM:

0.99

NLY:

1.07

Коэф-т Кальмара

REM:

-0.08

NLY:

0.21

Коэф-т Мартина

REM:

-0.51

NLY:

1.75

Индекс Язвы

REM:

6.05%

NLY:

3.64%

Дневная вол-ть

REM:

19.02%

NLY:

18.68%

Макс. просадка

REM:

-74.72%

NLY:

-60.09%

Текущая просадка

REM:

-31.56%

NLY:

-21.20%

Доходность по периодам

С начала года, REM показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям NLY по среднегодовой доходности: 1.48% против 3.43% соответственно.


REM

С начала года

-1.32%

1 месяц

-3.69%

6 месяцев

1.04%

1 год

-2.81%

5 лет

-5.34%

10 лет

1.48%

NLY

С начала года

7.96%

1 месяц

-4.39%

6 месяцев

0.26%

1 год

6.59%

5 лет

-1.36%

10 лет

3.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение REM c NLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REM, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.160.34
Коэффициент Сортино REM, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.090.57
Коэффициент Омега REM, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.991.07
Коэффициент Кальмара REM, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.080.21
Коэффициент Мартина REM, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.511.75
REM
NLY

Показатель коэффициента Шарпа REM на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа NLY равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REM и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.16
0.34
REM
NLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов REM и NLY

Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что меньше доходности NLY в 13.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
9.65%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%14.53%16.12%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.
13.73%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%11.10%15.05%

Просадки

Сравнение просадок REM и NLY

Максимальная просадка REM за все время составила -74.72%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и NLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-31.56%
-21.20%
REM
NLY

Волатильность

Сравнение волатильности REM и NLY

iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что REM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.97%
4.46%
REM
NLY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab