PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REM с NLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


REMNLY
Дох-ть с нач. г.1.70%10.98%
Дох-ть за 1 год15.53%27.66%
Дох-ть за 3 года-7.63%-5.28%
Дох-ть за 5 лет-3.97%0.36%
Дох-ть за 10 лет1.80%3.74%
Коэф-т Шарпа0.791.38
Коэф-т Сортино1.181.94
Коэф-т Омега1.151.25
Коэф-т Кальмара0.400.73
Коэф-т Мартина2.848.11
Индекс Язвы5.73%3.45%
Дневная вол-ть20.65%20.26%
Макс. просадка-74.72%-60.09%
Текущая просадка-29.46%-18.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между REM и NLY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности REM и NLY

С начала года, REM показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям NLY по среднегодовой доходности: 1.80% против 3.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.82%
4.10%
REM
NLY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение REM c NLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REM, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино REM, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега REM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара REM, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина REM, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.84
NLY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NLY, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NLY, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NLY, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NLY, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NLY, с текущим значением в 8.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.11

Сравнение коэффициента Шарпа REM и NLY

Показатель коэффициента Шарпа REM на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа NLY равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REM и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.79
1.38
REM
NLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов REM и NLY

Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что меньше доходности NLY в 13.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
9.46%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%14.53%16.12%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.
13.35%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%11.10%15.05%

Просадки

Сравнение просадок REM и NLY

Максимальная просадка REM за все время составила -74.72%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и NLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.46%
-18.99%
REM
NLY

Волатильность

Сравнение волатильности REM и NLY

Текущая волатильность для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) составляет 4.36%, в то время как у Annaly Capital Management, Inc. (NLY) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что REM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.36%
5.18%
REM
NLY