PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REM с NLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REM и NLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.16%
6.02%
REM
NLY

Доходность по периодам

С начала года, REM показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 12.58%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям NLY по среднегодовой доходности: 1.76% против 3.72% соответственно.


REM

С начала года

1.83%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

3.91%

1 год

11.51%

5 лет (среднегодовая)

-3.78%

10 лет (среднегодовая)

1.76%

NLY

С начала года

12.58%

1 месяц

-2.61%

6 месяцев

4.55%

1 год

26.73%

5 лет (среднегодовая)

0.63%

10 лет (среднегодовая)

3.72%

Основные характеристики


REMNLY
Коэф-т Шарпа0.611.33
Коэф-т Сортино0.941.88
Коэф-т Омега1.121.24
Коэф-т Кальмара0.320.73
Коэф-т Мартина2.107.61
Индекс Язвы5.81%3.48%
Дневная вол-ть19.90%19.88%
Макс. просадка-74.72%-60.09%
Текущая просадка-29.37%-17.83%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между REM и NLY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение REM c NLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REM, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.611.33
Коэффициент Сортино REM, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.941.88
Коэффициент Омега REM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.24
Коэффициент Кальмара REM, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.320.73
Коэффициент Мартина REM, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.107.61
REM
NLY

Показатель коэффициента Шарпа REM на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа NLY равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REM и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.61
1.33
REM
NLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов REM и NLY

Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что меньше доходности NLY в 13.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
9.44%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%14.53%16.12%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.
13.16%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%11.10%15.05%

Просадки

Сравнение просадок REM и NLY

Максимальная просадка REM за все время составила -74.72%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и NLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.37%
-17.83%
REM
NLY

Волатильность

Сравнение волатильности REM и NLY

Текущая волатильность для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) составляет 4.12%, в то время как у Annaly Capital Management, Inc. (NLY) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что REM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12%
5.05%
REM
NLY