PortfoliosLab logo
Сравнение REM с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REM и VNQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности REM и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.60%
135.61%
REM
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REM:

0.09

VNQ:

0.70

Коэф-т Сортино

REM:

0.26

VNQ:

1.05

Коэф-т Омега

REM:

1.04

VNQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

REM:

0.05

VNQ:

0.51

Коэф-т Мартина

REM:

0.35

VNQ:

2.38

Индекс Язвы

REM:

5.69%

VNQ:

5.31%

Дневная вол-ть

REM:

20.90%

VNQ:

18.16%

Макс. просадка

REM:

-74.72%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

REM:

-32.62%

VNQ:

-14.68%

Доходность по периодам

С начала года, REM показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 1.09% против 4.69% соответственно.


REM

С начала года

-1.87%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-4.35%

1 год

3.73%

5 лет

9.45%

10 лет

1.09%

VNQ

С начала года

-1.32%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-7.30%

1 год

13.10%

5 лет

7.70%

10 лет

4.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REM и VNQ

REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.


График комиссии REM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REM: 0.48%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNQ: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REM и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REM
Ранг риск-скорректированной доходности REM, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REM c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REM, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
REM: 0.09
VNQ: 0.70
Коэффициент Сортино REM, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
REM: 0.26
VNQ: 1.05
Коэффициент Омега REM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
REM: 1.04
VNQ: 1.14
Коэффициент Кальмара REM, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
REM: 0.05
VNQ: 0.51
Коэффициент Мартина REM, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
REM: 0.35
VNQ: 2.38

Показатель коэффициента Шарпа REM на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REM и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.70
REM
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов REM и VNQ

Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности VNQ в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
9.82%9.61%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%14.53%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.18%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок REM и VNQ

Максимальная просадка REM за все время составила -74.72%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.62%
-14.68%
REM
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности REM и VNQ

iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что REM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.24%
10.36%
REM
VNQ