Сравнение REM с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
REM и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REM или VNQ.
Доходность
Сравнение доходности REM и VNQ
Доходность по периодам
С начала года, REM показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 1.76% против 6.03% соответственно.
REM
1.83%
-2.93%
3.91%
11.51%
-3.78%
1.76%
VNQ
10.64%
-2.64%
14.90%
24.17%
4.56%
6.03%
Основные характеристики
| REM | VNQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 1.55 |
| Коэф-т Сортино | 0.94 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.32 | 0.93 |
| Коэф-т Мартина | 2.10 | 5.58 |
| Индекс Язвы | 5.81% | 4.50% |
| Дневная вол-ть | 19.90% | 16.23% |
| Макс. просадка | -74.72% | -73.07% |
| Текущая просадка | -29.37% | -8.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REM и VNQ
REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Корреляция
Корреляция между REM и VNQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REM c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REM и VNQ
Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности VNQ в 3.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 9.44% | 9.46% | 11.13% | 7.29% | 7.72% | 8.16% | 10.00% | 9.97% | 10.03% | 11.99% | 14.53% | 16.12% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.84% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок REM и VNQ
Максимальная просадка REM за все время составила -74.72%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REM и VNQ
Текущая волатильность для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) составляет 4.12%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что REM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.