Сравнение REM с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
REM и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REM или VNQ.
Основные характеристики
| REM | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.70% | 10.09% |
| Дох-ть за 1 год | 15.53% | 29.42% |
| Дох-ть за 3 года | -7.63% | -1.09% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.97% | 4.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.80% | 5.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 1.18 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 2.84 | 6.70 |
| Индекс Язвы | 5.73% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 20.65% | 17.08% |
| Макс. просадка | -74.72% | -73.07% |
| Текущая просадка | -29.46% | -9.19% |
Корреляция
Корреляция между REM и VNQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности REM и VNQ
С начала года, REM показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 10.09%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 1.80% против 5.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REM и VNQ
REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REM c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REM и VNQ
Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности VNQ в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 9.46% | 9.46% | 11.13% | 7.29% | 7.72% | 8.16% | 10.00% | 9.97% | 10.03% | 11.99% | 14.53% | 16.12% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок REM и VNQ
Максимальная просадка REM за все время составила -74.72%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REM и VNQ
Текущая волатильность для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) составляет 4.36%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что REM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.