PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REM с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REM с VNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REM (iShares Mortgage Real Estate ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both REIT funds - REM tracks the FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index while VNQ tracks the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REM returned 2.70%/yr vs 5.47%/yr for VNQ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REM charges 0.48%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности REM и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REM показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 2.70% против 5.47% соответственно.

REM

1 день
1.30%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.35%
1 год
12.88%
3 года*
8.72%
5 лет*
-2.23%
10 лет*
2.70%

VNQ

1 день
1.79%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.76%
6 месяцев
8.93%
1 год
11.63%
3 года*
10.05%
5 лет*
2.54%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REM и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF		-0.83%13.30%-1.00%14.43%-27.56%16.14%-19.99%21.34%-3.09%18.43%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.76%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Correlation

The correlation between REM and VNQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2007 г.

0.66

The correlation between REM and VNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REM и VNQ

Секторы
REM
VNQ

Недвижимость

97.2%
97.3%

Финансовые услуги

2.4%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

REM
97.2%
VNQ
97.3%

Финансовые услуги

REM
2.4%
VNQ
0.1%

Сырьевые материалы

REM

-

VNQ
1.1%

Коммуникационные услуги

REM

-

VNQ
0.6%

Потребительский циклический сектор

REM

-

VNQ

-

Потребительский защитный сектор

REM

-

VNQ

-

Энергетика

REM

-

VNQ
0.1%

Здравоохранение

REM

-

VNQ

-

Промышленность

REM

-

VNQ
0.0%

Технологии

REM

-

VNQ
0.3%

Коммунальные услуги

REM

-

VNQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Mortgage Real Estate ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с REM:
REM с MORTREM с REETREM с IYRREM с NLYREM с OREM с QQQREM с GAL
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

REM vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REM
Ранг доходности на риск REM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REM: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REM: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REM c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.88

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
1.28

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

1.40

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

4.41

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REM vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REM на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQ равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REM и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.88

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.14

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.27

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.27

-0.31

Просадки

Сравнение просадок REM и VNQ

Максимальная просадка REM за все время составила -74.73%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.73%

-73.07%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-8.34%

-5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-17.46%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

-34.48%

-8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.52%

-42.40%

-26.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.86%

-2.03%

-20.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.34%

-13.63%

-24.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

2.64%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности REM и VNQ

iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.03% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.14%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

9.41%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

13.27%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

18.82%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.27%

20.70%

+7.57%

Сравнение комиссий REM и VNQ

REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REM и VNQ

Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что больше доходности VNQ в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF		9.07%8.70%9.61%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.63%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

REM and VNQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNQ has higher volatility (4.14%) compared to REM (4.03%). In terms of maximum drawdown, REM dropped -74.73% vs VNQ's -73.07%.

On 10-year performance, VNQ leads with 5.47% vs 2.70% for REM. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, REM has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VNQ has performed better with a 5.47% return vs 2.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.48% for REM.

REM has the higher dividend yield at 9.07%, compared with 3.63% for VNQ.

REM tracks FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.48% for REM and 0.13% for VNQ.

VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REM и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор