PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REM с MORT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


REMMORT
Дох-ть с нач. г.1.70%2.81%
Дох-ть за 1 год15.53%16.96%
Дох-ть за 3 года-7.63%-6.84%
Дох-ть за 5 лет-3.97%-4.17%
Дох-ть за 10 лет1.80%1.59%
Коэф-т Шарпа0.790.84
Коэф-т Сортино1.181.25
Коэф-т Омега1.151.16
Коэф-т Кальмара0.400.44
Коэф-т Мартина2.843.08
Индекс Язвы5.73%5.73%
Дневная вол-ть20.65%20.91%
Макс. просадка-74.72%-70.13%
Текущая просадка-29.46%-28.25%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между REM и MORT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности REM и MORT

С начала года, REM показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у MORT с доходностью 2.81%. За последние 10 лет акции REM превзошли акции MORT по среднегодовой доходности: 1.80% против 1.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.81%
4.94%
REM
MORT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REM и MORT

REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии MORT в 0.42%.


REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
График комиссии REM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии MORT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение REM c MORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REM, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино REM, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега REM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара REM, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина REM, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.84
MORT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MORT, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MORT, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MORT, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MORT, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MORT, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.08

Сравнение коэффициента Шарпа REM и MORT

Показатель коэффициента Шарпа REM на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MORT равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REM и MORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.79
0.84
REM
MORT

Дивиденды

Сравнение дивидендов REM и MORT

Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что меньше доходности MORT в 10.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
9.46%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%14.53%16.12%
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF
10.71%12.18%13.10%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%10.08%15.30%

Просадки

Сравнение просадок REM и MORT

Максимальная просадка REM за все время составила -74.72%, что больше максимальной просадки MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и MORT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-34.00%-32.00%-30.00%-28.00%-26.00%-24.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.85%
-28.25%
REM
MORT

Волатильность

Сравнение волатильности REM и MORT

iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) имеют волатильность 4.36% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.36%
4.31%
REM
MORT