PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REM с MORT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REM с MORT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REM (iShares Mortgage Real Estate ETF) and MORT (VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF) are both REIT funds - REM tracks the FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index while MORT tracks the MVIS Global Mortgage REITs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REM returned 2.55%/yr vs 2.27%/yr for MORT. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. REM charges 0.48%/yr vs 0.42%/yr for MORT.

Доходность

Сравнение доходности REM и MORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с REM на уровне -2.10% и MORT на уровне -2.10%. За последние 10 лет акции REM превзошли акции MORT по среднегодовой доходности: 2.55% против 2.27% соответственно.

REM

1 день
-1.24%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
-2.10%
1 год
11.53%
3 года*
8.00%
5 лет*
-2.48%
10 лет*
2.55%

MORT

1 день
-1.29%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
-2.31%
1 год
10.79%
3 года*
8.07%
5 лет*
-2.36%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REM и MORT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF		-2.10%13.30%-1.00%14.43%-27.56%16.14%-19.99%21.34%-3.09%18.43%
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		-2.10%12.17%0.14%14.74%-26.92%15.95%-22.39%21.26%-4.45%18.88%

Correlation

The correlation between REM and MORT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2011 г.

0.97

The correlation between REM and MORT has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REM и MORT

Секторы
REM
MORT

Недвижимость

97.2%
96.7%

Финансовые услуги

2.4%
3.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

REM
97.2%
MORT
96.7%

Финансовые услуги

REM
2.4%
MORT
3.0%

Сырьевые материалы

REM

-

MORT

-

Коммуникационные услуги

REM

-

MORT

-

Потребительский циклический сектор

REM

-

MORT

-

Потребительский защитный сектор

REM

-

MORT

-

Энергетика

REM

-

MORT

-

Здравоохранение

REM

-

MORT

-

Промышленность

REM

-

MORT

-

Технологии

REM

-

MORT

-

Коммунальные услуги

REM

-

MORT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Mortgage Real Estate ETF

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

Часто сравнивают с REM:
REM с VNQREM с REETREM с IYRREM с NLYREM с OREM с QQQREM с GAL
Часто сравнивают с MORT:
MORT с BIZDMORT с MVRLMORT с UNITMORT с AMZYMORT с HNDLMORT с XLREMORT с SCHD

Доходность на риск

REM vs. MORT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REM
Ранг доходности на риск REM: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REM: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REM: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MORT
Ранг доходности на риск MORT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REM c MORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMMORTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.66

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.00

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

0.76

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.33

2.12

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REM vs. MORT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REM на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MORT равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REM и MORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMMORTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.66

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.10

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.08

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.16

-0.20

Просадки

Сравнение просадок REM и MORT

Максимальная просадка REM за все время составила -74.73%, что больше максимальной просадки MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и MORT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMMORTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.73%

-70.13%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-14.27%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-21.98%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

-42.73%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.52%

-70.13%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.85%

-23.25%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.35%

-15.31%

-23.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

5.11%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности REM и MORT

iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) имеют волатильность 3.81% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMMORTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.67%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

12.80%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

16.59%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

23.70%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.27%

28.85%

-0.58%

Сравнение комиссий REM и MORT

REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии MORT в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REM и MORT

Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что меньше доходности MORT в 13.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		13.30%12.76%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF		9.19%8.70%9.61%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, REM and MORT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

REM has higher volatility (3.81%) compared to MORT (3.67%). In terms of maximum drawdown, REM dropped -74.73% vs MORT's -70.13%.

On 10-year performance, REM leads with 2.55% vs 2.27% for MORT. On fees, MORT is cheaper at 0.42% per year. On volatility, MORT has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, REM has performed better with a 2.55% return vs 2.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MORT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.48% for REM.

MORT has the higher dividend yield at 13.30%, compared with 9.19% for REM.

REM tracks FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index, while MORT tracks MVIS Global Mortgage REITs Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.48% for REM and 0.42% for MORT.

REM currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REM и MORT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор