PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REM с MORT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REM и MORT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение REM с MORT

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT).

REM и MORT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. MORT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Mortgage REITs Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REM или MORT.

Доходность

Сравнение доходности REM и MORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REM:

0.19

MORT:

0.19

Коэф-т Сортино

REM:

0.41

MORT:

0.40

Коэф-т Омега

REM:

1.06

MORT:

1.05

Коэф-т Кальмара

REM:

0.11

MORT:

0.11

Коэф-т Мартина

REM:

0.69

MORT:

0.65

Индекс Язвы

REM:

6.33%

MORT:

6.48%

Дневная вол-ть

REM:

21.18%

MORT:

21.22%

Макс. просадка

REM:

-74.72%

MORT:

-70.13%

Текущая просадка

REM:

-31.97%

MORT:

-30.78%

Доходность по периодам

С начала года, REM показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у MORT с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции REM превзошли акции MORT по среднегодовой доходности: 1.36% против 1.15% соответственно.

REM

С начала года

-0.93%

1 месяц

-1.13%

6 месяцев

-5.38%

1 год

3.97%

3 года

-3.04%

5 лет

7.08%

10 лет

1.36%

MORT

С начала года

-1.07%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

-5.22%

1 год

3.91%

3 года

-2.38%

5 лет

7.97%

10 лет

1.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Mortgage Real Estate ETF

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

Сравнение комиссий REM и MORT

REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии MORT в 0.42%.

REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REM и MORT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REM
Ранг риск-скорректированной доходности REM, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
MORT
Ранг риск-скорректированной доходности MORT, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MORT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REM c MORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REM на текущий момент составляет 0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MORT равному 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REM и MORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов REM и MORT

Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что меньше доходности MORT в 12.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF		9.72%9.61%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%14.53%
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		12.86%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%10.08%

Просадки

Сравнение просадок REM и MORT

Максимальная просадка REM за все время составила -74.72%, что больше максимальной просадки MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и MORT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности REM и MORT

iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) имеют волатильность 6.19% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...