PortfoliosLab logo
Сравнение REM с MORT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REM и MORT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности REM и MORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.83%
58.74%
REM
MORT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REM:

0.09

MORT:

0.16

Коэф-т Сортино

REM:

0.26

MORT:

0.34

Коэф-т Омега

REM:

1.04

MORT:

1.05

Коэф-т Кальмара

REM:

0.05

MORT:

0.09

Коэф-т Мартина

REM:

0.35

MORT:

0.56

Индекс Язвы

REM:

5.69%

MORT:

5.83%

Дневная вол-ть

REM:

20.90%

MORT:

20.92%

Макс. просадка

REM:

-74.72%

MORT:

-70.13%

Текущая просадка

REM:

-32.62%

MORT:

-31.53%

Доходность по периодам

С начала года, REM показывает доходность -1.87%, что значительно выше, чем у MORT с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции REM превзошли акции MORT по среднегодовой доходности: 1.25% против 1.01% соответственно.


REM

С начала года

-1.87%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-4.35%

1 год

2.47%

5 лет

7.75%

10 лет

1.25%

MORT

С начала года

-2.14%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

-4.83%

1 год

3.72%

5 лет

8.71%

10 лет

1.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REM и MORT

REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии MORT в 0.42%.


График комиссии REM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REM: 0.48%
График комиссии MORT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MORT: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REM и MORT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REM
Ранг риск-скорректированной доходности REM, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

MORT
Ранг риск-скорректированной доходности MORT, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MORT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REM c MORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REM, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
REM: 0.09
MORT: 0.16
Коэффициент Сортино REM, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
REM: 0.26
MORT: 0.34
Коэффициент Омега REM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
REM: 1.04
MORT: 1.05
Коэффициент Кальмара REM, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
REM: 0.05
MORT: 0.09
Коэффициент Мартина REM, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
REM: 0.35
MORT: 0.56

Показатель коэффициента Шарпа REM на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа MORT равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REM и MORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.16
REM
MORT

Дивиденды

Сравнение дивидендов REM и MORT

Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что меньше доходности MORT в 13.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
9.82%9.61%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%14.53%
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF
13.00%11.54%12.18%13.10%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%10.08%

Просадки

Сравнение просадок REM и MORT

Максимальная просадка REM за все время составила -74.72%, что больше максимальной просадки MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и MORT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.08%
-31.53%
REM
MORT

Волатильность

Сравнение волатильности REM и MORT

iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) имеют волатильность 13.24% и 13.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.24%
13.32%
REM
MORT