PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REM с MORT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REM и MORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.16%
4.47%
REM
MORT

Доходность по периодам

С начала года, REM показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у MORT с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции REM превзошли акции MORT по среднегодовой доходности: 1.76% против 1.45% соответственно.


REM

С начала года

1.83%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

3.91%

1 год

11.51%

5 лет (среднегодовая)

-3.78%

10 лет (среднегодовая)

1.76%

MORT

С начала года

2.26%

1 месяц

-4.11%

6 месяцев

3.51%

1 год

11.84%

5 лет (среднегодовая)

-4.15%

10 лет (среднегодовая)

1.45%

Основные характеристики


REMMORT
Коэф-т Шарпа0.610.62
Коэф-т Сортино0.940.94
Коэф-т Омега1.121.12
Коэф-т Кальмара0.320.33
Коэф-т Мартина2.102.13
Индекс Язвы5.81%5.84%
Дневная вол-ть19.90%20.05%
Макс. просадка-74.72%-70.13%
Текущая просадка-29.37%-28.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REM и MORT

REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии MORT в 0.42%.


REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
График комиссии REM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии MORT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между REM и MORT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение REM c MORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REM, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.610.62
Коэффициент Сортино REM, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.940.94
Коэффициент Омега REM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.12
Коэффициент Кальмара REM, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.340.33
Коэффициент Мартина REM, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.102.13
REM
MORT

Показатель коэффициента Шарпа REM на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MORT равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REM и MORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.61
0.62
REM
MORT

Дивиденды

Сравнение дивидендов REM и MORT

Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что меньше доходности MORT в 10.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
9.44%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%14.53%16.12%
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF
10.78%12.18%13.10%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%10.08%15.30%

Просадки

Сравнение просадок REM и MORT

Максимальная просадка REM за все время составила -74.72%, что больше максимальной просадки MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и MORT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-34.00%-32.00%-30.00%-28.00%-26.00%-24.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.76%
-28.64%
REM
MORT

Волатильность

Сравнение волатильности REM и MORT

iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) имеют волатильность 4.12% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12%
4.13%
REM
MORT