Сравнение REM с IYR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR).
REM и IYR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REM или IYR.
Основные характеристики
| REM | IYR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.70% | 9.36% |
| Дох-ть за 1 год | 15.53% | 28.16% |
| Дох-ть за 3 года | -7.63% | -0.94% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.97% | 4.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.80% | 6.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.18 | 2.43 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 2.84 | 6.48 |
| Индекс Язвы | 5.73% | 4.44% |
| Дневная вол-ть | 20.65% | 16.95% |
| Макс. просадка | -74.72% | -74.13% |
| Текущая просадка | -29.46% | -8.85% |
Корреляция
Корреляция между REM и IYR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности REM и IYR
С начала года, REM показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у IYR с доходностью 9.36%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям IYR по среднегодовой доходности: 1.80% против 6.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REM и IYR
REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IYR в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REM c IYR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REM и IYR
Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности IYR в 2.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 9.46% | 9.46% | 11.13% | 7.29% | 7.72% | 8.16% | 10.00% | 9.97% | 10.03% | 11.99% | 14.53% | 16.12% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.40% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% | 3.66% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок REM и IYR
Максимальная просадка REM за все время составила -74.72%, примерно равная максимальной просадке IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и IYR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REM и IYR
Текущая волатильность для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) составляет 4.36%, в то время как у iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что REM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.