PortfoliosLab logo
Сравнение REM с IYR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REM и IYR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности REM и IYR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.60%
108.18%
REM
IYR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REM:

0.09

IYR:

0.74

Коэф-т Сортино

REM:

0.26

IYR:

1.11

Коэф-т Омега

REM:

1.04

IYR:

1.14

Коэф-т Кальмара

REM:

0.05

IYR:

0.55

Коэф-т Мартина

REM:

0.35

IYR:

2.57

Индекс Язвы

REM:

5.69%

IYR:

5.20%

Дневная вол-ть

REM:

20.90%

IYR:

18.19%

Макс. просадка

REM:

-74.72%

IYR:

-74.13%

Текущая просадка

REM:

-32.62%

IYR:

-13.50%

Доходность по периодам

С начала года, REM показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у IYR с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям IYR по среднегодовой доходности: 1.25% против 5.30% соответственно.


REM

С начала года

-1.87%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-4.35%

1 год

2.47%

5 лет

7.75%

10 лет

1.25%

IYR

С начала года

-0.60%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

-6.92%

1 год

13.54%

5 лет

6.75%

10 лет

5.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REM и IYR

REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IYR в 0.42%.


График комиссии REM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REM: 0.48%
График комиссии IYR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYR: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REM и IYR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REM
Ранг риск-скорректированной доходности REM, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

IYR
Ранг риск-скорректированной доходности IYR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REM c IYR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REM, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
REM: 0.09
IYR: 0.74
Коэффициент Сортино REM, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
REM: 0.26
IYR: 1.11
Коэффициент Омега REM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
REM: 1.04
IYR: 1.14
Коэффициент Кальмара REM, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
REM: 0.05
IYR: 0.55
Коэффициент Мартина REM, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
REM: 0.35
IYR: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа REM на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа IYR равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REM и IYR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.74
REM
IYR

Дивиденды

Сравнение дивидендов REM и IYR

Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности IYR в 2.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
9.82%9.61%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%14.53%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
2.62%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%3.66%

Просадки

Сравнение просадок REM и IYR

Максимальная просадка REM за все время составила -74.72%, примерно равная максимальной просадке IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и IYR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.62%
-13.50%
REM
IYR

Волатильность

Сравнение волатильности REM и IYR

iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что REM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.24%
10.27%
REM
IYR