PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REM с IYR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REM и IYR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REM и IYR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
-2.83%13.30%-1.00%14.43%-27.56%16.14%-19.99%21.34%-3.09%18.43%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
1.34%3.38%4.41%11.89%-25.51%38.74%-5.23%28.21%-4.33%9.31%

Доходность по периодам

С начала года, REM показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у IYR с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям IYR по среднегодовой доходности: 3.23% против 5.06% соответственно.


REM

1 день
-0.37%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
0.50%
1 год
4.62%
3 года*
8.76%
5 лет*
-1.60%
10 лет*
3.23%

IYR

1 день
0.34%
1 месяц
-6.30%
С начала года
1.34%
6 месяцев
-1.15%
1 год
1.38%
3 года*
6.47%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Mortgage Real Estate ETF

iShares U.S. Real Estate ETF

Сравнение комиссий REM и IYR

REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IYR в 0.42%.


Доходность на риск

REM vs. IYR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REM
Ранг доходности на риск REM: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REM: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REM: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REM: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REM: 1818
Ранг коэф-та Мартина

IYR
Ранг доходности на риск IYR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REM c IYR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REMIYRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.09

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

0.23

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.03

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

0.12

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

0.45

+0.36

REM vs. IYR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REM на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа IYR равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REM и IYR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


REMIYRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.09

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.15

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.25

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.32

-0.36

Корреляция

Корреляция между REM и IYR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REM и IYR

Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности IYR в 2.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
9.25%8.70%9.61%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
2.37%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%

Просадки

Сравнение просадок REM и IYR

Максимальная просадка REM за все время составила -74.73%, примерно равная максимальной просадке IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и IYR.


Загрузка...

Показатели просадок


REMIYRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.73%

-74.13%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-12.20%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

-33.75%

-9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.52%

-42.32%

-26.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.42%

-8.83%

-15.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.50%

-12.97%

-25.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

3.22%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности REM и IYR

iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что REM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


REMIYRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

4.61%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

9.34%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

16.21%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

18.69%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.22%

20.30%

+7.92%