PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REM с IYR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REM и IYR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.16%
15.53%
REM
IYR

Доходность по периодам

С начала года, REM показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у IYR с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям IYR по среднегодовой доходности: 1.76% против 6.10% соответственно.


REM

С начала года

1.83%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

3.91%

1 год

11.51%

5 лет (среднегодовая)

-3.78%

10 лет (среднегодовая)

1.76%

IYR

С начала года

10.30%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

14.46%

1 год

23.48%

5 лет (среднегодовая)

4.33%

10 лет (среднегодовая)

6.10%

Основные характеристики


REMIYR
Коэф-т Шарпа0.611.51
Коэф-т Сортино0.942.11
Коэф-т Омега1.121.27
Коэф-т Кальмара0.320.94
Коэф-т Мартина2.105.43
Индекс Язвы5.81%4.50%
Дневная вол-ть19.90%16.17%
Макс. просадка-74.72%-74.13%
Текущая просадка-29.37%-8.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REM и IYR

REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IYR в 0.42%.


REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
График комиссии REM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии IYR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между REM и IYR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение REM c IYR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REM, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.611.51
Коэффициент Сортино REM, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.942.11
Коэффициент Омега REM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.27
Коэффициент Кальмара REM, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.320.94
Коэффициент Мартина REM, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.105.43
REM
IYR

Показатель коэффициента Шарпа REM на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа IYR равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REM и IYR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.61
1.51
REM
IYR

Дивиденды

Сравнение дивидендов REM и IYR

Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности IYR в 2.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
9.44%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%14.53%16.12%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
2.38%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%3.66%3.78%

Просадки

Сравнение просадок REM и IYR

Максимальная просадка REM за все время составила -74.72%, примерно равная максимальной просадке IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и IYR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.37%
-8.07%
REM
IYR

Волатильность

Сравнение волатильности REM и IYR

Текущая волатильность для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) составляет 4.12%, в то время как у iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что REM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12%
5.15%
REM
IYR