Сравнение REM с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Realty Income Corporation (O).
REM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REM или O.
Основные характеристики
| REM | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.70% | 2.86% |
| Дох-ть за 1 год | 15.53% | 16.42% |
| Дох-ть за 3 года | -7.63% | -1.81% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.97% | -0.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.80% | 6.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 0.97 |
| Коэф-т Сортино | 1.18 | 1.45 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 0.61 |
| Коэф-т Мартина | 2.84 | 2.60 |
| Индекс Язвы | 5.73% | 6.75% |
| Дневная вол-ть | 20.65% | 18.16% |
| Макс. просадка | -74.72% | -48.45% |
| Текущая просадка | -29.46% | -15.02% |
Корреляция
Корреляция между REM и O составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности REM и O
С начала года, REM показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям O по среднегодовой доходности: 1.80% против 6.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REM c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REM и O
Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности O в 5.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 9.46% | 9.46% | 11.13% | 7.29% | 7.72% | 8.16% | 10.00% | 9.97% | 10.03% | 11.99% | 14.53% | 16.12% |
O Realty Income Corporation | 5.53% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок REM и O
Максимальная просадка REM за все время составила -74.72%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REM и O
Текущая волатильность для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) составляет 4.36%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что REM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.