Сравнение REM с O
REM (iShares Mortgage Real Estate ETF) is REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, REM returned 2.55%/yr vs 4.58%/yr for O. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности REM и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REM показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям O по среднегодовой доходности: 2.55% против 4.58% соответственно.
REM
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- -2.48%
- 10 лет*
- 2.55%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение доходности по годам REM и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | -2.10% | 13.30% | -1.00% | 14.43% | -27.56% | 16.14% | -19.99% | 21.34% | -3.09% | 18.43% |
O Realty Income Corporation | 8.26% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between REM and O is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2007 г. | 0.53 |
The correlation between REM and O shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REM vs. O — Ранг доходности на риск
REM
O
Сравнение REM c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REM | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.14 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 2.88 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.79 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.13 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.18 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.48 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок REM и O
Максимальная просадка REM за все время составила -74.73%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.73% | -48.45% | -26.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -11.10% | -3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.91% | -26.49% | +4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.31% | -34.48% | -8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | -48.28% | -20.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.85% | -10.44% | -13.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.35% | -9.21% | -29.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 4.37% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности REM и O
Текущая волатильность для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) составляет 3.81%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что REM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 5.48% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.01% | 11.72% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 15.95% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.57% | 18.87% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.27% | 25.63% | +2.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REM и O
Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 9.19% | 8.70% | 9.61% | 9.46% | 11.13% | 7.29% | 7.72% | 8.16% | 10.00% | 9.97% | 10.03% | 11.99% |
Часто задаваемые вопросы
REM and O have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.48%) compared to REM (3.81%). In terms of maximum drawdown, REM dropped -74.73% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REM и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор