Сравнение REM с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Realty Income Corporation (O).
REM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности REM и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REM и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | -2.83% | 13.30% | -1.00% | 14.43% | -27.56% | 16.14% | -19.99% | 21.34% | -3.09% | 18.43% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Доходность по периодам
С начала года, REM показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям O по среднегодовой доходности: 3.23% против 5.07% соответственно.
REM
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 3.23%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REM vs. O — Ранг доходности на риск
REM
O
Сравнение REM c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REM | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.86 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.24 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.19 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 3.57 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.86 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.25 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.20 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.49 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между REM и O составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REM и O
Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 9.25% | 8.70% | 9.61% | 9.46% | 11.13% | 7.29% | 7.72% | 8.16% | 10.00% | 9.97% | 10.03% | 11.99% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок REM и O
Максимальная просадка REM за все время составила -74.73%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| REM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.73% | -48.45% | -26.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -11.10% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.31% | -34.48% | -8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | -48.28% | -20.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | -8.00% | -16.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.50% | -9.22% | -29.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 3.70% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности REM и O
iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что REM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 4.53% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 11.31% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 16.84% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 18.89% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 25.69% | +2.53% |