PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REM с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REM и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.16%
9.40%
REM
O

Доходность по периодам

С начала года, REM показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям O по среднегодовой доходности: 1.76% против 7.32% соответственно.


REM

С начала года

1.83%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

3.91%

1 год

11.51%

5 лет (среднегодовая)

-3.78%

10 лет (среднегодовая)

1.76%

O

С начала года

4.32%

1 месяц

-11.24%

6 месяцев

6.69%

1 год

13.59%

5 лет (среднегодовая)

-0.43%

10 лет (среднегодовая)

7.32%

Основные характеристики


REMO
Коэф-т Шарпа0.610.81
Коэф-т Сортино0.941.22
Коэф-т Омега1.121.15
Коэф-т Кальмара0.320.55
Коэф-т Мартина2.102.02
Индекс Язвы5.81%7.06%
Дневная вол-ть19.90%17.65%
Макс. просадка-74.72%-48.45%
Текущая просадка-29.37%-13.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между REM и O составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение REM c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REM, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.610.81
Коэффициент Сортино REM, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.941.22
Коэффициент Омега REM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.15
Коэффициент Кальмара REM, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.320.55
Коэффициент Мартина REM, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.102.02
REM
O

Показатель коэффициента Шарпа REM на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REM и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.61
0.81
REM
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов REM и O

Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности O в 5.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
9.44%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%14.53%16.12%
O
Realty Income Corporation
5.45%5.33%4.68%3.87%4.50%3.69%4.18%4.45%4.18%4.41%4.59%5.83%

Просадки

Сравнение просадок REM и O

Максимальная просадка REM за все время составила -74.72%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.37%
-13.82%
REM
O

Волатильность

Сравнение волатильности REM и O

Текущая волатильность для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) составляет 4.12%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что REM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12%
6.03%
REM
O