Сравнение REM с O
REM (iShares Mortgage Real Estate ETF) is REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, REM returned 2.86%/yr vs 4.46%/yr for O. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности REM и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REM показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям O по среднегодовой доходности: 2.86% против 4.46% соответственно.
REM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -2.46%
- 10 лет*
- 2.86%
O
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение доходности по годам REM и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | -0.15% | 13.30% | -1.00% | 14.43% | -27.56% | 16.14% | -19.99% | 21.34% | -3.09% | 18.43% |
O Realty Income Corporation | 11.54% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between REM and O is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г. | 0.53 |
The correlation between REM and O shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REM vs. O — Ранг доходности на риск
REM
O
Сравнение REM c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REM | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.02 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 2.38 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REM и O
Максимальная просадка REM за все время составила -74.73%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.73% | -48.45% | -26.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -11.10% | -3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.91% | -26.49% | +4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.31% | -34.48% | -8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | -48.28% | -20.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.34% | -7.72% | -14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.30% | -9.20% | -29.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 4.76% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности REM и O
Текущая волатильность для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) составляет 4.80%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что REM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REM | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 5.97% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 12.17% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 16.50% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.57% | 18.92% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 25.66% | +2.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REM и O
Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности O в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.26% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 9.02% | 8.70% | 9.61% | 9.46% | 11.13% | 7.29% | 7.72% | 8.16% | 10.00% | 9.97% | 10.03% | 11.99% |
Часто задаваемые вопросы
REM and O have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.97%) compared to REM (4.80%). In terms of maximum drawdown, REM dropped -74.73% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REM и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор