PortfoliosLab logo
Сравнение REM с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REM и QQQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности REM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.60%
1,073.82%
REM
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REM:

0.09

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

REM:

0.26

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

REM:

1.04

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

REM:

0.05

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

REM:

0.35

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

REM:

5.69%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

REM:

20.90%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

REM:

-74.72%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

REM:

-32.62%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, REM показывает доходность -1.87%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.25% против 16.91% соответственно.


REM

С начала года

-1.87%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-4.35%

1 год

2.47%

5 лет

7.75%

10 лет

1.25%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REM и QQQ

REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии REM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REM: 0.48%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REM и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REM
Ранг риск-скорректированной доходности REM, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REM, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
REM: 0.09
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино REM, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
REM: 0.26
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега REM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
REM: 1.04
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара REM, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
REM: 0.05
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина REM, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
REM: 0.35
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа REM на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.47
REM
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов REM и QQQ

Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
9.82%9.61%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%14.53%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок REM и QQQ

Максимальная просадка REM за все время составила -74.72%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.62%
-12.28%
REM
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности REM и QQQ

Текущая волатильность для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) составляет 13.24%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что REM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.24%
16.86%
REM
QQQ