PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REM с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


REMQQQ
Дох-ть с нач. г.1.70%25.94%
Дох-ть за 1 год15.53%38.64%
Дох-ть за 3 года-7.63%9.61%
Дох-ть за 5 лет-3.97%21.45%
Дох-ть за 10 лет1.80%18.54%
Коэф-т Шарпа0.792.22
Коэф-т Сортино1.182.91
Коэф-т Омега1.151.40
Коэф-т Кальмара0.402.86
Коэф-т Мартина2.8410.42
Индекс Язвы5.73%3.72%
Дневная вол-ть20.65%17.47%
Макс. просадка-74.72%-82.98%
Текущая просадка-29.46%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между REM и QQQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности REM и QQQ

С начала года, REM показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.94%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.80% против 18.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.82%
16.52%
REM
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REM и QQQ

REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
График комиссии REM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение REM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REM, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино REM, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега REM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара REM, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина REM, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.84
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 10.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.42

Сравнение коэффициента Шарпа REM и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа REM на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.79
2.22
REM
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов REM и QQQ

Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности QQQ в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
9.46%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%14.53%16.12%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок REM и QQQ

Максимальная просадка REM за все время составила -74.72%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.46%
0
REM
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности REM и QQQ

Текущая волатильность для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) составляет 4.36%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что REM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.36%
5.18%
REM
QQQ