PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REM с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.16%
10.81%
REM
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, REM показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.47%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.76% против 18.10% соответственно.


REM

С начала года

1.83%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

3.91%

1 год

11.51%

5 лет (среднегодовая)

-3.78%

10 лет (среднегодовая)

1.76%

QQQ

С начала года

23.47%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

10.79%

1 год

29.73%

5 лет (среднегодовая)

20.93%

10 лет (среднегодовая)

18.10%

Основные характеристики


REMQQQ
Коэф-т Шарпа0.611.80
Коэф-т Сортино0.942.40
Коэф-т Омега1.121.32
Коэф-т Кальмара0.322.31
Коэф-т Мартина2.108.39
Индекс Язвы5.81%3.73%
Дневная вол-ть19.90%17.41%
Макс. просадка-74.72%-82.98%
Текущая просадка-29.37%-2.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REM и QQQ

REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
График комиссии REM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между REM и QQQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение REM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REM, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.611.80
Коэффициент Сортино REM, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.942.40
Коэффициент Омега REM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.32
Коэффициент Кальмара REM, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.322.31
Коэффициент Мартина REM, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.108.39
REM
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа REM на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.61
1.80
REM
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов REM и QQQ

Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
9.44%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%14.53%16.12%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок REM и QQQ

Максимальная просадка REM за все время составила -74.72%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.37%
-2.08%
REM
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности REM и QQQ

Текущая волатильность для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) составляет 4.12%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что REM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12%
5.66%
REM
QQQ