PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Mortgage Real Estate ETF (REM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46435G3424
CUSIP46435G342
ЭмитентiShares
Дата выпуска4 мая 2007 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияREIT
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексFTSE NAREIT All Mortgage Capped Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаНедвижимость

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия REM составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии REM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: REM с MORT, REM с REET, REM с VNQ, REM с IYR, REM с GAL, REM с NLY, REM с O, REM с QQQ, REM с JEPI, REM с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Mortgage Real Estate ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.48%
14.94%
REM (iShares Mortgage Real Estate ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Mortgage Real Estate ETF показал доход в 3.35% с начала года и 19.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Mortgage Real Estate ETF составила 1.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.35%25.82%
1 месяц1.58%3.20%
6 месяцев6.47%14.94%
1 год19.17%35.92%
5 лет (среднегодовая)-3.56%14.22%
10 лет (среднегодовая)1.91%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью REM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.07%-1.28%4.57%-6.07%2.98%0.95%6.41%1.87%1.03%-5.52%3.35%
202315.82%-8.26%-8.76%1.47%-3.25%12.79%4.07%-1.83%-5.05%-11.24%14.57%8.05%14.43%
2022-1.83%-6.20%3.28%-9.43%3.55%-10.80%14.47%-7.15%-24.26%12.61%8.19%-7.16%-27.56%
2021-2.39%8.68%6.10%4.57%0.33%1.90%-2.53%2.65%-2.05%3.73%-5.86%0.87%16.14%
20203.55%-8.39%-53.36%18.02%2.76%12.12%4.67%2.19%-1.17%-0.35%18.23%6.80%-19.99%
20199.24%-0.92%1.91%1.85%-6.59%4.92%2.30%-6.37%6.58%2.73%1.46%3.59%21.34%
2018-6.86%-3.23%6.50%0.28%2.89%1.53%3.50%0.38%-1.23%-2.00%2.06%-6.09%-3.09%
20171.36%5.68%2.93%3.60%-1.47%2.34%0.26%1.27%1.73%-2.97%0.40%2.19%18.43%
2016-5.23%2.54%7.07%1.65%4.17%2.93%3.51%1.13%0.58%-0.00%1.40%0.67%21.88%
2015-0.34%1.80%0.92%-0.60%0.26%-6.67%2.55%-3.41%-2.70%-0.10%0.81%-1.87%-9.30%
20145.82%4.27%0.45%1.71%2.33%1.37%-2.22%4.29%-6.18%4.92%2.34%-2.84%16.71%
20139.80%1.47%5.58%0.64%-12.77%-3.84%-1.97%-3.63%3.74%0.42%-3.24%3.00%-2.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг REM среди ETFs на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности REM, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REM, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REM, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REM, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REM, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REM, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


REM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REM, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино REM, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега REM, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара REM, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина REM, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.50
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.05

Коэффициент Шарпа

iShares Mortgage Real Estate ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.98
3.08
REM (iShares Mortgage Real Estate ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Mortgage Real Estate ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.16 на акцию.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.16$2.23$2.52$2.52$2.46$3.63$3.99$4.51$4.22$4.59$6.81$7.43

Дивидендный доход

9.31%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%14.53%16.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Mortgage Real Estate ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$1.18
2023$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.97$2.23
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$1.04$2.52
2021$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$1.14$2.52
2020$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.53$2.46
2019$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.93$3.63
2018$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$3.99
2017$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$1.06$0.00$0.00$1.44$4.51
2016$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$0.85$4.22
2015$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$4.59
2014$0.00$0.00$2.03$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$1.23$0.00$0.00$2.38$6.81
2013$1.73$0.00$0.00$2.11$0.00$0.00$1.68$0.00$0.00$1.91$7.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.32%
0
REM (iShares Mortgage Real Estate ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Mortgage Real Estate ETF показал максимальную просадку в 74.72%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares Mortgage Real Estate ETF составляет 28.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.72%6 июн. 2007 г.36620 нояб. 2008 г.
-3.84%10 мая 2007 г.718 мая 2007 г.731 мая 2007 г.14
-0.38%7 мая 2007 г.28 мая 2007 г.19 мая 2007 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Mortgage Real Estate ETF составляет 4.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.54%
3.89%
REM (iShares Mortgage Real Estate ETF)
Benchmark (^GSPC)