PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REM с REET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REM с REET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REM (iShares Mortgage Real Estate ETF) and REET (iShares Global REIT ETF) are both REIT funds from iShares - REM tracks the FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index while REET tracks the FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REM returned 2.55%/yr vs 3.99%/yr for REET. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REM charges 0.48%/yr vs 0.14%/yr for REET.

Доходность

Сравнение доходности REM и REET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и iShares Global REIT ETF (REET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REM показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 8.07%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям REET по среднегодовой доходности: 2.55% против 3.99% соответственно.

REM

1 день
-1.24%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
-2.10%
1 год
11.53%
3 года*
8.00%
5 лет*
-2.48%
10 лет*
2.55%

REET

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.74%
С начала года
8.07%
6 месяцев
7.69%
1 год
12.24%
3 года*
9.19%
5 лет*
2.22%
10 лет*
3.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REM и REET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF		-2.10%13.30%-1.00%14.43%-27.56%16.14%-19.99%21.34%-3.09%18.43%
REET
iShares Global REIT ETF		8.07%7.97%2.65%10.28%-24.10%32.43%-10.48%24.42%-5.27%7.48%

Correlation

The correlation between REM and REET is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2014 г.

0.63

The correlation between REM and REET has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REM и REET

Секторы
REM
REET

Недвижимость

97.2%
99.8%

Финансовые услуги

2.4%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

REM
97.2%
REET
99.8%

Финансовые услуги

REM
2.4%
REET
0.2%

Сырьевые материалы

REM

-

REET

-

Коммуникационные услуги

REM

-

REET

-

Потребительский циклический сектор

REM

-

REET

-

Потребительский защитный сектор

REM

-

REET

-

Энергетика

REM

-

REET

-

Здравоохранение

REM

-

REET

-

Промышленность

REM

-

REET

-

Технологии

REM

-

REET

-

Коммунальные услуги

REM

-

REET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Mortgage Real Estate ETF

iShares Global REIT ETF

Часто сравнивают с REM:
REM с MORTREM с VNQREM с IYRREM с NLYREM с OREM с QQQREM с GAL
Часто сравнивают с REET:
REET с VNQREET с VNQIREET с XLREREET с USRTREET с SCHHREET с RWOREET с FREL

Доходность на риск

REM vs. REET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REM
Ранг доходности на риск REM: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REM: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REM: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
REET
Ранг доходности на риск REET: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REM c REET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMREETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.02

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.44

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

1.36

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.33

4.89

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REM vs. REET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REM на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа REET равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REM и REET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMREETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.02

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.13

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.21

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.25

-0.29

Просадки

Сравнение просадок REM и REET

Максимальная просадка REM за все время составила -74.73%, что больше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и REET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMREETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.73%

-44.59%

-30.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-9.04%

-5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-18.02%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

-32.11%

-11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.52%

-44.59%

-23.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.85%

-2.83%

-21.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.35%

-9.79%

-28.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

2.51%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности REM и REET

iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и iShares Global REIT ETF (REET) имеют волатильность 3.81% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMREETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.79%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

8.81%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

12.10%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

16.95%

+6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.27%

18.84%

+9.43%

Сравнение комиссий REM и REET

REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REM и REET

Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности REET в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REET
iShares Global REIT ETF		3.42%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF		9.19%8.70%9.61%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%

Часто задаваемые вопросы

REM and REET have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REM has higher volatility (3.81%) compared to REET (3.79%). In terms of maximum drawdown, REM dropped -74.73% vs REET's -44.59%.

On 10-year performance, REET leads with 3.99% vs 2.55% for REM. On fees, REET is cheaper at 0.14% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, REET has performed better with a 3.99% return vs 2.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REET is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.48% for REM.

REM has the higher dividend yield at 9.19%, compared with 3.42% for REET.

REM tracks FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index, while REET tracks FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Their fees differ too: 0.48% for REM and 0.14% for REET.

REET currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REM и REET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор