PortfoliosLab logo
Сравнение REM с REET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REM и REET составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности REM и REET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и iShares Global REIT ETF (REET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.01%
44.63%
REM
REET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REM:

0.09

REET:

0.61

Коэф-т Сортино

REM:

0.26

REET:

0.94

Коэф-т Омега

REM:

1.04

REET:

1.12

Коэф-т Кальмара

REM:

0.05

REET:

0.45

Коэф-т Мартина

REM:

0.35

REET:

1.75

Индекс Язвы

REM:

5.69%

REET:

5.86%

Дневная вол-ть

REM:

20.90%

REET:

16.83%

Макс. просадка

REM:

-74.72%

REET:

-44.59%

Текущая просадка

REM:

-32.62%

REET:

-13.97%

Доходность по периодам

С начала года, REM показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям REET по среднегодовой доходности: 1.09% против 2.88% соответственно.


REM

С начала года

-1.87%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-4.35%

1 год

3.73%

5 лет

9.45%

10 лет

1.09%

REET

С начала года

0.14%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

-5.70%

1 год

11.27%

5 лет

7.76%

10 лет

2.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REM и REET

REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%.


График комиссии REM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REM: 0.48%
График комиссии REET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REET: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REM и REET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REM
Ранг риск-скорректированной доходности REM, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

REET
Ранг риск-скорректированной доходности REET, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REET, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REM c REET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REM, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
REM: 0.09
REET: 0.61
Коэффициент Сортино REM, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
REM: 0.26
REET: 0.94
Коэффициент Омега REM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
REM: 1.04
REET: 1.12
Коэффициент Кальмара REM, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
REM: 0.05
REET: 0.45
Коэффициент Мартина REM, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
REM: 0.35
REET: 1.75

Показатель коэффициента Шарпа REM на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа REET равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REM и REET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.61
REM
REET

Дивиденды

Сравнение дивидендов REM и REET

Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности REET в 3.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
9.82%9.61%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%14.53%
REET
iShares Global REIT ETF
3.62%3.63%3.27%2.42%3.18%2.64%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%2.12%

Просадки

Сравнение просадок REM и REET

Максимальная просадка REM за все время составила -74.72%, что больше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и REET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.08%
-13.97%
REM
REET

Волатильность

Сравнение волатильности REM и REET

iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с iShares Global REIT ETF (REET) с волатильностью 10.06%. Это указывает на то, что REM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.24%
10.06%
REM
REET