PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REM с REET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


REMREET
Дох-ть с нач. г.1.70%7.99%
Дох-ть за 1 год15.53%25.11%
Дох-ть за 3 года-7.63%-1.92%
Дох-ть за 5 лет-3.97%1.69%
Дох-ть за 10 лет1.80%3.97%
Коэф-т Шарпа0.791.66
Коэф-т Сортино1.182.43
Коэф-т Омега1.151.30
Коэф-т Кальмара0.400.90
Коэф-т Мартина2.846.32
Индекс Язвы5.73%4.09%
Дневная вол-ть20.65%15.51%
Макс. просадка-74.72%-44.59%
Текущая просадка-29.46%-9.61%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между REM и REET составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности REM и REET

С начала года, REM показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 7.99%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям REET по среднегодовой доходности: 1.80% против 3.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.82%
12.93%
REM
REET

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REM и REET

REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%.


REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
График комиссии REM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии REET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение REM c REET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REM, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино REM, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега REM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара REM, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина REM, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.84
REET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REET, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино REET, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега REET, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара REET, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина REET, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.32

Сравнение коэффициента Шарпа REM и REET

Показатель коэффициента Шарпа REM на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа REET равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REM и REET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.79
1.66
REM
REET

Дивиденды

Сравнение дивидендов REM и REET

Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности REET в 2.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
9.46%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%14.53%16.12%
REET
iShares Global REIT ETF
2.72%3.27%2.42%3.18%2.64%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%2.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REM и REET

Максимальная просадка REM за все время составила -74.72%, что больше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и REET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.85%
-9.61%
REM
REET

Волатильность

Сравнение волатильности REM и REET

iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и iShares Global REIT ETF (REET) имеют волатильность 4.36% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.36%
4.45%
REM
REET