PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REM с REET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REM и REET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и iShares Global REIT ETF (REET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.16%
12.32%
REM
REET

Доходность по периодам

С начала года, REM показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям REET по среднегодовой доходности: 1.76% против 3.96% соответственно.


REM

С начала года

1.83%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

3.91%

1 год

11.51%

5 лет (среднегодовая)

-3.78%

10 лет (среднегодовая)

1.76%

REET

С начала года

8.24%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

11.31%

1 год

20.38%

5 лет (среднегодовая)

1.63%

10 лет (среднегодовая)

3.96%

Основные характеристики


REMREET
Коэф-т Шарпа0.611.45
Коэф-т Сортино0.942.06
Коэф-т Омега1.121.25
Коэф-т Кальмара0.320.85
Коэф-т Мартина2.105.10
Индекс Язвы5.81%4.18%
Дневная вол-ть19.90%14.71%
Макс. просадка-74.72%-44.59%
Текущая просадка-29.37%-9.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REM и REET

REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%.


REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
График комиссии REM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии REET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между REM и REET составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение REM c REET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REM, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.611.45
Коэффициент Сортино REM, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.942.06
Коэффициент Омега REM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.25
Коэффициент Кальмара REM, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.340.85
Коэффициент Мартина REM, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.105.10
REM
REET

Показатель коэффициента Шарпа REM на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа REET равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REM и REET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.61
1.45
REM
REET

Дивиденды

Сравнение дивидендов REM и REET

Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности REET в 2.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
9.44%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%14.53%16.12%
REET
iShares Global REIT ETF
2.72%3.27%2.42%3.18%2.64%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%2.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REM и REET

Максимальная просадка REM за все время составила -74.72%, что больше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и REET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-27.76%
-9.40%
REM
REET

Волатильность

Сравнение волатильности REM и REET

iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и iShares Global REIT ETF (REET) имеют волатильность 4.12% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12%
4.08%
REM
REET