Сравнение REM с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
REM и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REM и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REM и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | -2.83% | 13.30% | -1.00% | 14.43% | -27.56% | 16.14% | -19.99% | 21.34% | -3.09% | 18.43% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, REM показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 3.23% против 28.39% соответственно.
REM
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 3.23%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REM и SOXX
REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
REM vs. SOXX — Ранг доходности на риск
REM
SOXX
Сравнение REM c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REM | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 2.03 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 2.63 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.38 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 4.44 | -4.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 16.46 | -15.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REM | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 2.03 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.54 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.86 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.37 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между REM и SOXX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REM и SOXX
Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 9.25% | 8.70% | 9.61% | 9.46% | 11.13% | 7.29% | 7.72% | 8.16% | 10.00% | 9.97% | 10.03% | 11.99% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок REM и SOXX
Максимальная просадка REM за все время составила -74.73%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| REM | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.73% | -70.21% | -4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -18.27% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.31% | -45.75% | +2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | -45.75% | -22.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | -7.95% | -16.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.50% | -20.10% | -18.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 4.92% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности REM и SOXX
Текущая волатильность для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) составляет 7.75%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что REM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REM | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 12.83% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 26.41% | -13.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 40.12% | -19.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 35.48% | -11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 32.98% | -4.76% |