Сравнение REM с REIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и ALPS Active REIT ETF (REIT).
REM и REIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности REM и REIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REM и REIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | -2.83% | 13.30% | -1.00% | 14.43% | -27.56% | 9.48% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 5.55% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 33.56% |
Доходность по периодам
С начала года, REM показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 5.55%.
REM
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 3.23%
REIT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REM и REIT
REM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.
Доходность на риск
REM vs. REIT — Ранг доходности на риск
REM
REIT
Сравнение REM c REIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REM | REIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.32 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 1.18 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REM | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.28 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.33 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между REM и REIT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REM и REIT
Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности REIT в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 9.25% | 8.70% | 9.61% | 9.46% | 11.13% | 7.29% | 7.72% | 8.16% | 10.00% | 9.97% | 10.03% | 11.99% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.99% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REM и REIT
Максимальная просадка REM за все время составила -74.73%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и REIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| REM | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.73% | -29.30% | -45.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -12.50% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.31% | -29.30% | -14.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | -5.16% | -19.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.50% | -10.69% | -27.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 3.44% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности REM и REIT
iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с ALPS Active REIT ETF (REIT) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что REM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REM | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 4.60% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 8.98% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 15.85% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 18.59% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 18.52% | +9.70% |