PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REM с IYRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REM с IYRI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REM (iShares Mortgage Real Estate ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - REM is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index, while IYRI is a Derivative Income fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, REM returned 11.53% vs 8.34% for IYRI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REM charges 0.48%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.

Доходность

Сравнение доходности REM и IYRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REM показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у IYRI с доходностью 4.08%.

REM

1 день
-1.24%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
-2.10%
1 год
11.53%
3 года*
8.00%
5 лет*
-2.48%
10 лет*
2.55%

IYRI

1 день
0.17%
1 месяц
-1.04%
С начала года
4.08%
6 месяцев
3.47%
1 год
8.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REM и IYRI

2026 (YTD)2025
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF		-2.10%12.30%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		4.08%7.95%

Correlation

The correlation between REM and IYRI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.61

The correlation between REM and IYRI has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REM и IYRI

Секторы
REM
IYRI

Недвижимость

97.2%
98.0%

Финансовые услуги

2.4%

-

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

REM
97.2%
IYRI
98.0%

Финансовые услуги

REM
2.4%
IYRI

-

Сырьевые материалы

REM

-

IYRI
1.3%

Коммуникационные услуги

REM

-

IYRI
0.6%

Потребительский циклический сектор

REM

-

IYRI

-

Потребительский защитный сектор

REM

-

IYRI

-

Энергетика

REM

-

IYRI

-

Здравоохранение

REM

-

IYRI

-

Промышленность

REM

-

IYRI

-

Технологии

REM

-

IYRI

-

Коммунальные услуги

REM

-

IYRI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Mortgage Real Estate ETF

NEOS Real Estate High Income ETF

Часто сравнивают с REM:
REM с MORTREM с VNQREM с REETREM с IYRREM с NLYREM с OREM с QQQ
Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUI

Доходность на риск

REM vs. IYRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REM
Ранг доходности на риск REM: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REM: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REM: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REM c IYRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMIYRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.81

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.16

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

1.11

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.33

4.00

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REM vs. IYRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REM на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYRI равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REM и IYRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMIYRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.81

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.68

-0.73

Просадки

Сравнение просадок REM и IYRI

Максимальная просадка REM за все время составила -74.73%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и IYRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMIYRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.73%

-12.12%

-62.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-7.53%

-6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.85%

-2.17%

-21.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.35%

-1.72%

-36.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

2.09%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности REM и IYRI

iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что REM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMIYRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.03%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

7.17%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

10.31%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

13.07%

+10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.27%

13.07%

+15.20%

Сравнение комиссий REM и IYRI

REM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REM и IYRI

Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что меньше доходности IYRI в 11.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.27%11.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF		9.19%8.70%9.61%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%

Часто задаваемые вопросы

REM and IYRI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REM has higher volatility (3.81%) compared to IYRI (3.03%). In terms of maximum drawdown, REM dropped -74.73% vs IYRI's -12.12%.

On 1-year performance, REM leads with 11.53% vs 8.34% for IYRI. On fees, REM is cheaper at 0.48% per year. On volatility, IYRI has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, REM has performed better with a 11.53% return vs 8.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REM is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.

IYRI has the higher dividend yield at 11.27%, compared with 9.19% for REM.

REM is categorized as REIT, while IYRI is Derivative Income. REM tracks FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index, while IYRI tracks Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.48% for REM and 0.68% for IYRI.

IYRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REM и IYRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор