Сравнение REM с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
REM и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REM и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REM и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | -2.83% | 13.30% | -1.00% | 14.43% | -27.56% | 16.14% | -19.99% | 21.34% | -3.09% | 18.43% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, REM показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 3.23% против 12.81% соответственно.
REM
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 3.23%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REM и DGRO
REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
REM vs. DGRO — Ранг доходности на риск
REM
DGRO
Сравнение REM c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REM | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.14 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.66 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.48 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 6.80 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REM | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.14 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.74 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.77 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.73 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между REM и DGRO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REM и DGRO
Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 9.25% | 8.70% | 9.61% | 9.46% | 11.13% | 7.29% | 7.72% | 8.16% | 10.00% | 9.97% | 10.03% | 11.99% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок REM и DGRO
Максимальная просадка REM за все время составила -74.73%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| REM | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.73% | -35.10% | -39.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -10.92% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.31% | -19.31% | -24.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | -35.10% | -33.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | -4.70% | -19.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.50% | -3.48% | -35.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 2.37% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности REM и DGRO
iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что REM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REM | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 3.57% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 7.21% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 14.47% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 13.84% | +9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 16.63% | +11.59% |