PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REIT с SRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REIT с SRS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REIT (ALPS Active REIT ETF) and SRS (ProShares UltraShort Real Estate) are both REIT funds. REIT is actively managed, while SRS is passively managed. Over the past 5 years, REIT returned 4.62%/yr vs -6.58%/yr for SRS. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. REIT charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for SRS.

Доходность

Сравнение доходности REIT и SRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active REIT ETF (REIT) и ProShares UltraShort Real Estate (SRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REIT показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у SRS с доходностью -17.34%.

REIT

1 день
1.18%
1 месяц
1.06%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.05%
1 год
14.82%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—

SRS

1 день
-3.83%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-17.34%
6 месяцев
-15.94%
1 год
-12.64%
3 года*
-14.13%
5 лет*
-6.58%
10 лет*
-16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REIT и SRS

2026 (YTD)20252024202320222021
REIT
ALPS Active REIT ETF		14.13%-0.55%7.11%13.74%-21.23%33.56%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-17.34%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-49.66%

Correlation

The correlation between REIT and SRS is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

-0.93

The correlation between REIT and SRS has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REIT и SRS

Секторы
REIT
SRS

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

71.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

REIT
100.0%
SRS

-

Сырьевые материалы

REIT

-

SRS

-

Коммуникационные услуги

REIT

-

SRS

-

Потребительский циклический сектор

REIT

-

SRS

-

Потребительский защитный сектор

REIT

-

SRS

-

Энергетика

REIT

-

SRS

-

Финансовые услуги

REIT

-

SRS
71.8%

Здравоохранение

REIT

-

SRS

-

Промышленность

REIT

-

SRS

-

Технологии

REIT

-

SRS

-

Коммунальные услуги

REIT

-

SRS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active REIT ETF

ProShares UltraShort Real Estate

Часто сравнивают с REIT:
REIT с VOOREIT с VTIREIT с SGOVREIT с IHGREIT с VRAIREIT с VGTREIT с SCHG
Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK

Доходность на риск

REIT vs. SRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REIT c SRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и ProShares UltraShort Real Estate (SRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REITSRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
-0.46

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
-0.53

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.94

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

-0.62

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

-1.38

+7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REIT vs. SRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REIT на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа SRS равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REIT и SRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REITSRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

-0.46

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.18

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.50

+0.90

Просадки

Сравнение просадок REIT и SRS

Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки SRS в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и SRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REITSRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.30%

-99.96%

+70.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-20.53%

+13.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

-51.56%

+33.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.30%

-51.56%

+22.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-99.96%

+98.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-91.23%

+80.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

9.15%

-6.61%

Волатильность

Сравнение волатильности REIT и SRS

Текущая волатильность для ALPS Active REIT ETF (REIT) составляет 3.96%, в то время как у ProShares UltraShort Real Estate (SRS) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что REIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REITSRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

8.59%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

19.70%

-10.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

27.32%

-14.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

37.62%

-19.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

40.68%

-22.30%

Сравнение комиссий REIT и SRS

REIT берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SRS в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REIT и SRS

Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности SRS в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.76%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%0.00%0.00%0.00%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.81%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%

Часто задаваемые вопросы

REIT and SRS have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (8.59%) compared to REIT (3.96%). In terms of maximum drawdown, REIT dropped -29.30% vs SRS's -99.96%.

On 5-year performance, REIT leads with 4.62% vs -6.58% for SRS. On fees, REIT is cheaper at 0.68% per year. On volatility, REIT has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, REIT has performed better with a 4.62% return vs -6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REIT is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 2.76% for REIT.

They also come from different issuers: ALPS and ProShares. Their fees differ too: 0.68% for REIT and 0.95% for SRS.

REIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REIT и SRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор