Сравнение REIT с PDBC
REIT (ALPS Active REIT ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - REIT is a REIT fund actively managed by ALPS, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past 5 years, REIT returned 5.07%/yr vs 11.05%/yr for PDBC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. REIT charges 0.68%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности REIT и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REIT показывает доходность 21.18%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.00%.
REIT
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 17.97%
- С начала года
- 21.18%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 23.17%
- С начала года
- 28.00%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам REIT и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 21.18% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 33.02% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.00% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 21.91% |
Correlation
The correlation between REIT and PDBC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between REIT and PDBC shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REIT vs. PDBC — Ранг доходности на риск
REIT
PDBC
Сравнение REIT c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REIT | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.96 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 6.73 | +2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REIT и PDBC
Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REIT | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -49.52% | +20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -16.55% | +9.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -16.55% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | -27.63% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.31% | +10.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -23.09% | +12.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 4.80% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIT и PDBC
Текущая волатильность для ALPS Active REIT ETF (REIT) составляет 5.19%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что REIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REIT | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 6.25% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 16.80% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 18.91% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 19.24% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 17.76% | +0.60% |
Сравнение комиссий REIT и PDBC
REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIT и PDBC
Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.63% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REIT and PDBC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (6.25%) compared to REIT (5.19%). In terms of maximum drawdown, REIT dropped -29.30% vs PDBC's -49.52%.
On 5-year performance, PDBC leads with 11.05% vs 5.07% for REIT. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, REIT has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PDBC has performed better with a 11.05% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.
PDBC has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 2.63% for REIT.
REIT is categorized as REIT, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: ALPS and Invesco. Their fees differ too: 0.68% for REIT and 0.58% for PDBC.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REIT и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор