Сравнение REIT с BBRE
REIT (ALPS Active REIT ETF) and BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) are both REIT funds. REIT is actively managed, while BBRE is passively managed. Over the past 5 years, REIT returned 5.07%/yr vs 5.39%/yr for BBRE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. REIT charges 0.68%/yr vs 0.11%/yr for BBRE.
Доходность
Сравнение доходности REIT и BBRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: REIT показывает доходность 21.18%, а BBRE немного выше – 21.60%.
REIT
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 17.97%
- С начала года
- 21.18%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- —
BBRE
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 4.30%
- 6 месяцев
- 17.84%
- С начала года
- 21.60%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REIT и BBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 21.18% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 33.02% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 21.60% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 35.26% |
Correlation
The correlation between REIT and BBRE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2021 г. | 0.96 |
The correlation between REIT and BBRE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REIT vs. BBRE — Ранг доходности на риск
REIT
BBRE
Сравнение REIT c BBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REIT | BBRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.96 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 9.38 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REIT и BBRE
Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и BBRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REIT | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -43.61% | +14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -8.07% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -18.92% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | -31.15% | +1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -10.38% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.54% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIT и BBRE
ALPS Active REIT ETF (REIT) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеют волатильность 5.19% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REIT | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.32% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 10.95% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 14.22% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 18.86% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 22.51% | -4.15% |
Сравнение комиссий REIT и BBRE
REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIT и BBRE
Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности BBRE в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 2.55% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.63% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, REIT and BBRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BBRE has higher volatility (5.32%) compared to REIT (5.19%). In terms of maximum drawdown, REIT dropped -29.30% vs BBRE's -43.61%.
On 5-year performance, BBRE leads with 5.39% vs 5.07% for REIT. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, REIT has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BBRE has performed better with a 5.39% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.
REIT has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 2.55% for BBRE.
They also come from different issuers: ALPS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.68% for REIT and 0.11% for BBRE.
REIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REIT и BBRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор