PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBRE с USRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBRE с USRT

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).

BBRE и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBRE или USRT.

Корреляция

Корреляция между BBRE и USRT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BBRE и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBRE:

0.63

USRT:

0.64

Коэф-т Сортино

BBRE:

1.04

USRT:

1.05

Коэф-т Омега

BBRE:

1.14

USRT:

1.14

Коэф-т Кальмара

BBRE:

0.64

USRT:

0.65

Коэф-т Мартина

BBRE:

2.20

USRT:

2.25

Индекс Язвы

BBRE:

5.71%

USRT:

5.64%

Дневная вол-ть

BBRE:

18.40%

USRT:

18.32%

Макс. просадка

BBRE:

-43.61%

USRT:

-69.89%

Текущая просадка

BBRE:

-8.64%

USRT:

-8.49%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBRE показывает доходность -0.63%, а USRT немного ниже – -0.64%.

BBRE

С начала года

-0.63%

1 месяц

5.57%

6 месяцев

-6.29%

1 год

11.47%

5 лет

9.47%

10 лет

N/A

USRT

С начала года

-0.64%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

-6.19%

1 год

11.59%

5 лет

9.57%

10 лет

5.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BBRE и USRT

BBRE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBRE и USRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBRE
Ранг риск-скорректированной доходности BBRE, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBRE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
USRT
Ранг риск-скорректированной доходности USRT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USRT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBRE c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBRE на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USRT равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBRE и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBRE и USRT

Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности USRT в 2.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		3.19%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.84%2.85%3.18%3.47%2.27%3.12%3.34%5.66%3.43%3.98%3.59%3.46%

Просадки

Сравнение просадок BBRE и USRT

Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и USRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBRE и USRT

Загрузка...