Сравнение BBRE с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
BBRE и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBRE или USRT.
Основные характеристики
| BBRE | USRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.71% | -3.65% |
| Дох-ть за 1 год | 6.66% | 6.76% |
| Дох-ть за 3 года | 0.79% | 0.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.34% | 3.31% |
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | 0.30 |
| Дневная вол-ть | 18.62% | 18.82% |
| Макс. просадка | -43.61% | -69.89% |
| Current Drawdown | -17.41% | -17.26% |
Корреляция
Корреляция между BBRE и USRT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBRE и USRT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBRE показывает доходность -3.71%, а USRT немного выше – -3.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBRE и USRT
BBRE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBRE c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBRE и USRT
Дивидендная доходность BBRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности USRT в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.59% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 3.26% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% | 3.46% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок BBRE и USRT
Максимальная просадка BBRE за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBRE и USRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBRE и USRT
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 4.67% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.