Сравнение RDTY с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
RDTY и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTY и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 1.59% | 10.73% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 13.65% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
RDTY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTY и YMAX
RDTY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
RDTY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
RDTY
YMAX
Сравнение RDTY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.03 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.22 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.03 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.09 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 0.24 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.03 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.30 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между RDTY и YMAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и YMAX
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.86%, что меньше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 48.86% | 36.75% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% |
Просадки
Сравнение просадок RDTY и YMAX
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -26.13% | +8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -26.13% | +12.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -23.31% | +17.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -5.88% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 9.72% | -5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и YMAX
Текущая волатильность для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) составляет 6.52%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что RDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 9.79% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 17.65% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 25.33% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 23.00% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 23.00% | -0.49% |