PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTY с SDTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTY с SDTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RDTY (YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) and SDTY (YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, RDTY returned 24.95% vs 25.63% for SDTY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.01% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RDTY и SDTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTY показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у SDTY с доходностью 8.45%.

RDTY

1 день
-1.30%
1 месяц
2.33%
С начала года
12.91%
6 месяцев
12.68%
1 год
24.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDTY

1 день
-0.51%
1 месяц
4.38%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTY и SDTY

2026 (YTD)2025
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.91%10.73%
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		8.45%16.06%

Correlation

The correlation between RDTY and SDTY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.76

The correlation between RDTY and SDTY has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с RDTY:
RDTY с QDTYRDTY с RDTERDTY с IWMYRDTY с IWMRDTY с GPTYRDTY с TSPYRDTY с QQQ
Часто сравнивают с SDTY:
SDTY с XDTESDTY с SPYSDTY с QDTESDTY с TSPYSDTY с ULTYSDTY с VOOSDTY с SPYG

Доходность на риск

RDTY vs. SDTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTY
Ранг доходности на риск RDTY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SDTY
Ранг доходности на риск SDTY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDTY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDTY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDTY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDTY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDTY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTY c SDTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTYSDTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.34

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.21

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.21

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

13.58

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTY vs. SDTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTY на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа SDTY равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTY и SDTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTYSDTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.34

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.85

+0.05

Просадки

Сравнение просадок RDTY и SDTY

Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки SDTY в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и SDTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTYSDTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-18.63%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-8.02%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.62%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-3.02%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.89%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTY и SDTY

YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что RDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTYSDTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

2.58%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

8.39%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

11.00%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

16.79%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

16.79%

+5.29%

Сравнение комиссий RDTY и SDTY

И RDTY, и SDTY имеют комиссию равную 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTY и SDTY

Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.28%, что больше доходности SDTY в 25.97%

ПозицияTTM2025
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.28%36.75%
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		25.97%22.00%

Часто задаваемые вопросы

RDTY and SDTY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDTY has higher volatility (6.07%) compared to SDTY (2.58%). In terms of maximum drawdown, RDTY dropped -17.31% vs SDTY's -18.63%.

On 1-year performance, SDTY leads with 25.63% vs 24.95% for RDTY. Both ETFs have the same 1.01% expense ratio. On volatility, SDTY has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDTY has performed better with a 25.63% return vs 24.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDTY and SDTY have the same expense ratio: 1.01% per year.

RDTY has the higher dividend yield at 44.28%, compared with 25.97% for SDTY.

SDTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTY и SDTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор