Сравнение RDTY с IWMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY).
RDTY и IWMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTY и IWMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTY и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 1.59% | 10.73% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -0.96% | 11.78% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у IWMY с доходностью -0.96%.
RDTY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTY и IWMY
RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.
Доходность на риск
RDTY vs. IWMY — Ранг доходности на риск
RDTY
IWMY
Сравнение RDTY c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTY | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.68 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.95 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.97 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 3.02 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTY | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.68 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.66 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между RDTY и IWMY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и IWMY
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.86%, что меньше доходности IWMY в 57.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 48.86% | 36.75% | 0.00% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 57.52% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Просадки
Сравнение просадок RDTY и IWMY
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и IWMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTY | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -18.72% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -12.55% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -7.98% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -3.07% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 4.04% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и IWMY
Текущая волатильность для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) составляет 6.52%, в то время как у Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что RDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTY | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 7.26% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 12.32% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 17.74% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 15.62% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 15.62% | +6.89% |