Сравнение RDTY с IWMY
RDTY (YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - RDTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. RDTY is actively managed, while IWMY is passively managed. Over the past year, RDTY returned 25.49% vs 24.81% for IWMY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RDTY charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности RDTY и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RDTY показывает доходность 13.72%, а IWMY немного выше – 13.83%.
RDTY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTY и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 13.72% | 10.73% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 13.83% | 11.78% |
Correlation
The correlation between RDTY and IWMY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between RDTY and IWMY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTY vs. IWMY — Ранг доходности на риск
RDTY
IWMY
Сравнение RDTY c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTY | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.15 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 7.08 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTY | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.99 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок RDTY и IWMY
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTY | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -18.72% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -11.57% | +2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | 0.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -2.98% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.51% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и IWMY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что RDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTY | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 5.37% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 12.69% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 15.74% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 15.76% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 15.76% | +6.29% |
Сравнение комиссий RDTY и IWMY
RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и IWMY
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.97%, что меньше доходности IWMY в 46.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 46.16% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.97% | 36.75% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDTY and IWMY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDTY has higher volatility (5.92%) compared to IWMY (5.37%). In terms of maximum drawdown, RDTY dropped -17.31% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, RDTY leads with 25.49% vs 24.81% for IWMY. On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDTY has performed better with a 25.49% return vs 24.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for RDTY.
IWMY has the higher dividend yield at 46.16%, compared with 43.97% for RDTY.
RDTY is categorized as Derivative Income, while IWMY is Options Trading. They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 1.01% for RDTY and 0.99% for IWMY.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDTY и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор