Сравнение RDTY с QDTY
RDTY (YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) and QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RDTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QDTY is a Nasdaq-100 fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, RDTY returned 26.30% vs 32.82% for QDTY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.01% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RDTY и QDTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у QDTY с доходностью 11.90%.
RDTY
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 26.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTY
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 11.90%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTY и QDTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 17.09% | 10.93% |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 11.90% | 18.00% |
Correlation
The correlation between RDTY and QDTY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between RDTY and QDTY has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTY vs. QDTY — Ранг доходности на риск
RDTY
QDTY
Сравнение RDTY c QDTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDTY | QDTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.97 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.60 | 10.47 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDTY и QDTY
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки QDTY в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и QDTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTY | QDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -23.45% | +6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -11.10% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -3.84% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -4.43% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 3.14% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и QDTY
Текущая волатильность для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) составляет 5.80%, в то время как у YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что RDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTY | QDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 8.42% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 13.81% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 17.02% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 26.25% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 26.25% | -4.19% |
Сравнение комиссий RDTY и QDTY
И RDTY, и QDTY имеют комиссию равную 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и QDTY
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.29%, что больше доходности QDTY в 31.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 31.83% | 26.82% |
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 42.29% | 36.75% |
Часто задаваемые вопросы
RDTY and QDTY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDTY has higher volatility (8.42%) compared to RDTY (5.80%). In terms of maximum drawdown, RDTY dropped -17.31% vs QDTY's -23.45%.
On 1-year performance, QDTY leads with 32.82% vs 26.30% for RDTY. Both ETFs have the same 1.01% expense ratio. On volatility, RDTY has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTY has performed better with a 32.82% return vs 26.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDTY and QDTY have the same expense ratio: 1.01% per year.
RDTY has the higher dividend yield at 42.29%, compared with 31.83% for QDTY.
RDTY is categorized as Derivative Income, while QDTY is Nasdaq-100.
QDTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDTY и QDTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор