Сравнение RDTY с QDTY

С начала года, RDTY показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у QDTY с доходностью -5.24%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И RDTY, и QDTY имеют комиссию равную 1.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RDTY на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTY равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTY и QDTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RDTY и QDTY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.86%, что больше доходности QDTY в 37.20%

Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки QDTY в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и QDTY.

YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что RDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.