Сравнение RDTY с GPTY
RDTY (YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, RDTY returned 24.95% vs 55.13% for GPTY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDTY charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for GPTY.
Доходность
Сравнение доходности RDTY и GPTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 12.91%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью 36.39%.
RDTY
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 12.91%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 24.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPTY
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 19.04%
- С начала года
- 36.39%
- 6 месяцев
- 32.30%
- 1 год
- 55.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTY и GPTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 12.91% | 10.73% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 36.39% | 37.76% |
Correlation
The correlation between RDTY and GPTY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between RDTY and GPTY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTY vs. GPTY — Ранг доходности на риск
RDTY
GPTY
Сравнение RDTY c GPTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTY | GPTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.87 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 7.65 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTY | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.33 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.44 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок RDTY и GPTY
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и GPTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTY | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -26.62% | +9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -19.32% | +10.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.40% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -6.52% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 7.23% | -4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и GPTY
Текущая волатильность для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) составляет 6.07%, в то время как у YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что RDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTY | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 7.41% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 18.19% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 23.95% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.08% | 28.85% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 28.85% | -6.77% |
Сравнение комиссий RDTY и GPTY
RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GPTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и GPTY
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.28%, что больше доходности GPTY в 32.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 32.54% | 34.23% |
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.28% | 36.75% |
Часто задаваемые вопросы
RDTY and GPTY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPTY has higher volatility (7.41%) compared to RDTY (6.07%). In terms of maximum drawdown, RDTY dropped -17.31% vs GPTY's -26.62%.
On 1-year performance, GPTY leads with 55.13% vs 24.95% for RDTY. On fees, GPTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, RDTY has been the lower-risk option at 6.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 55.13% return vs 24.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for RDTY.
RDTY has the higher dividend yield at 44.28%, compared with 32.54% for GPTY.
Their fees differ too: 1.01% for RDTY and 0.99% for GPTY.
GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDTY и GPTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор