PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTY с GPTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDTY с GPTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY).

RDTY и GPTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности RDTY и GPTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDTY и GPTY

2026 (YTD)2025
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		1.59%10.73%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		-5.81%37.76%

Доходность по периодам

С начала года, RDTY показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у GPTY с доходностью -5.81%.

RDTY

1 день
1.03%
1 месяц
-4.57%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPTY

1 день
1.38%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-7.02%
1 год
31.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с RDTY:
RDTY с QDTYRDTY с RDTERDTY с IWMYRDTY с IWMRDTY с QQQRDTY с SDTYRDTY с TSPY
Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с AIQGPTY с XDTE

Сравнение комиссий RDTY и GPTY

RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GPTY в 0.99%.

RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Доходность на риск

RDTY vs. GPTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTY
Ранг доходности на риск RDTY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTY: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTY c GPTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTYGPTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.10

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.67

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.70

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

4.55

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTY vs. GPTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTY на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа GPTY равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTY и GPTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTYGPTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.10

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.30

+0.22

Корреляция

Корреляция между RDTY и GPTY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTY и GPTY

Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.86%, что больше доходности GPTY в 42.28%

TTM2025
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		48.86%36.75%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		42.28%34.23%

Просадки

Сравнение просадок RDTY и GPTY

Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и GPTY.

Загрузка...

Показатели просадок

RDTYGPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-26.62%

+9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-19.32%

+5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-14.21%

+8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-7.10%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

7.21%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTY и GPTY

Текущая волатильность для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) составляет 6.52%, в то время как у YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что RDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDTYGPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

9.01%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

18.91%

-6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

28.95%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

29.30%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

29.30%

-6.79%