PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTY с RDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDTY с RDTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE).

RDTY и RDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RDTY и RDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDTY и RDTE

2026 (YTD)2025
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		1.59%10.73%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.39%15.28%

Доходность по периодам

С начала года, RDTY показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у RDTE с доходностью 0.39%.

RDTY

1 день
1.03%
1 месяц
-4.57%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDTE

1 день
-0.59%
1 месяц
-3.86%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
16.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с RDTY:
RDTY с QDTYRDTY с IWMYRDTY с IWMRDTY с SDTYRDTY с QQQRDTY с GPTYRDTY с TSPY
Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMYRDTE с IWMIRDTE с IWMRDTE с JEPQRDTE с QQQ

Сравнение комиссий RDTY и RDTE

RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии RDTE в 0.95%.

RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

RDTY vs. RDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTY
Ранг доходности на риск RDTY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTY: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTY c RDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTYRDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.85

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.20

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.25

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

4.45

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTY vs. RDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTY на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDTE равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTY и RDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTYRDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.85

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.63

-0.11

Корреляция

Корреляция между RDTY и RDTE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTY и RDTE

Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.86%, что меньше доходности RDTE в 51.81%

TTM20252024
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		48.86%36.75%0.00%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.81%50.16%10.70%

Просадки

Сравнение просадок RDTY и RDTE

Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и RDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

RDTYRDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-24.32%

+7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-9.17%

-4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-6.51%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-5.04%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.93%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTY и RDTE

YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) имеют волатильность 6.52% и 6.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDTYRDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

6.70%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

13.08%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

19.73%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

19.43%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

19.43%

+3.08%