Сравнение RDTY с IWM
RDTY (YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - RDTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. RDTY is actively managed, while IWM is passively managed. Over the past year, RDTY returned 26.30% vs 40.90% for IWM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RDTY charges 1.01%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности RDTY и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 17.09%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 20.47%.
RDTY
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 26.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 20.47%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 40.90%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам RDTY и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 17.09% | 10.93% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 20.47% | 19.41% |
Correlation
The correlation between RDTY and IWM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between RDTY and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTY vs. IWM — Ранг доходности на риск
RDTY
IWM
Сравнение RDTY c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDTY | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 3.73 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.60 | 13.18 | -3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDTY и IWM
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTY | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -59.05% | +41.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -11.03% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.96% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -10.75% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 3.11% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и IWM
Текущая волатильность для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) составляет 5.80%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что RDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTY | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 6.56% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 14.31% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 19.74% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 22.61% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 23.06% | -1.00% |
Сравнение комиссий RDTY и IWM
RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и IWM
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.29%, что больше доходности IWM в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.90% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 42.29% | 36.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, RDTY and IWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IWM has higher volatility (6.56%) compared to RDTY (5.80%). In terms of maximum drawdown, RDTY dropped -17.31% vs IWM's -59.05%.
On 1-year performance, IWM leads with 40.90% vs 26.30% for RDTY. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, RDTY has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWM has performed better with a 40.90% return vs 26.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.01% for RDTY.
RDTY has the higher dividend yield at 42.29%, compared with 0.90% for IWM.
RDTY is categorized as Derivative Income, while IWM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.01% for RDTY and 0.19% for IWM.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDTY и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор