PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RDTY с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTY с IWM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RDTY (YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - RDTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. RDTY is actively managed, while IWM is passively managed. Over the past year, RDTY returned 27.28% vs 37.14% for IWM. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. RDTY charges 1.01%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности RDTY и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RDTY показывает доходность 21.26%, а IWM немного выше – 22.29%.

RDTY

1 день
-0.37%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
15.65%
С начала года
21.26%
1 год
27.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.30%

IWM

1 день
-0.64%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
15.54%
С начала года
22.29%
1 год
37.14%
3 года*
16.95%
5 лет*
7.39%
10 лет*
10.76%
Всё время*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWM

iShares Russell 2000 ETF
$6.83B$6.34B$7.39B

RDTY

YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
$580.84K$642.47K$443.84K

Сравнение доходности по годам RDTY и IWM

2026 (YTD)2025
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		21.26%10.93%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		22.29%19.41%

Correlation

The correlation between RDTY and IWM is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.91

The correlation between RDTY and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDTY и IWM

Секторы
RDTY
IWM

Здравоохранение

20.2%
20.0%

Финансовые услуги

17.7%
18.3%

Технологии

14.8%
13.6%

Промышленность

14.1%
13.7%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.2%

Недвижимость

6.7%
7.0%

Энергетика

5.4%
5.6%

Сырьевые материалы

4.4%
4.5%

Коммунальные услуги

2.7%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.0%

Здравоохранение

RDTY
20.2%
IWM
20.0%

Финансовые услуги

RDTY
17.7%
IWM
18.3%

Технологии

RDTY
14.8%
IWM
13.6%

Промышленность

RDTY
14.1%
IWM
13.7%

Потребительский циклический сектор

RDTY
9.2%
IWM
9.2%

Недвижимость

RDTY
6.7%
IWM
7.0%

Энергетика

RDTY
5.4%
IWM
5.6%

Сырьевые материалы

RDTY
4.4%
IWM
4.5%

Коммунальные услуги

RDTY
2.7%
IWM
2.9%

Потребительский защитный сектор

RDTY
2.6%
IWM
2.8%

Коммуникационные услуги

RDTY
2.2%
IWM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с RDTY:
RDTY с QDTYRDTY с RDTERDTY с IWMYRDTY с SDTYRDTY с GPTYRDTY с TSPYRDTY с QQQ
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с VOOIWM с IWNIWM с IWO

Доходность на риск

RDTY vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RDTY
Ранг доходности на риск RDTY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RDTY c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDTYIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.93

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.72

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.38

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.12

11.99

-1.88

RDTY vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTY на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTY и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDTY и IWM

Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTYIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-59.05%

+41.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-11.03%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.64%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-10.70%

+8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.11%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTY и IWM

YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 4.33% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTYIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.53%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

14.23%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

19.30%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

22.49%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

23.02%

-1.56%

Сравнение комиссий RDTY и IWM

RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTY и IWM

Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.74%, что больше доходности IWM в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.89%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.74%36.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, RDTY and IWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWM has higher volatility (4.53%) compared to RDTY (4.33%). In terms of maximum drawdown, RDTY dropped -17.31% vs IWM's -59.05%.

On 1-year performance, IWM leads with 37.14% vs 27.28% for RDTY. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, RDTY has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWM has performed better with a 37.14% return vs 27.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.01% for RDTY.

RDTY has the higher dividend yield at 43.74%, compared with 0.89% for IWM.

RDTY is categorized as Derivative Income, while IWM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.01% for RDTY and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTY и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор