PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTY с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTY с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RDTY (YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - RDTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. RDTY is actively managed, while IWM is passively managed. Over the past year, RDTY returned 24.95% vs 39.10% for IWM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RDTY charges 1.01%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности RDTY и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTY показывает доходность 12.91%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%.

RDTY

1 день
-1.30%
1 месяц
2.33%
С начала года
12.91%
6 месяцев
12.68%
1 год
24.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTY и IWM

2026 (YTD)2025
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.91%10.73%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%21.26%

Correlation

The correlation between RDTY and IWM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.91

The correlation between RDTY and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с RDTY:
RDTY с QDTYRDTY с RDTERDTY с IWMYRDTY с SDTYRDTY с GPTYRDTY с TSPYRDTY с QQQ
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

RDTY vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTY
Ранг доходности на риск RDTY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTY c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTYIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.05

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.85

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.56

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

12.64

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTY vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTY на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTY и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTYIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.05

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.37

+0.53

Просадки

Сравнение просадок RDTY и IWM

Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTYIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-59.05%

+41.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-11.03%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.49%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-10.77%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.10%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTY и IWM

YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что RDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTYIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.75%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

13.53%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

19.20%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

22.52%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

23.04%

-0.96%

Сравнение комиссий RDTY и IWM

RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTY и IWM

Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.28%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.28%36.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDTY and IWM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDTY has higher volatility (6.07%) compared to IWM (5.75%). In terms of maximum drawdown, RDTY dropped -17.31% vs IWM's -59.05%.

On 1-year performance, IWM leads with 39.10% vs 24.95% for RDTY. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWM has performed better with a 39.10% return vs 24.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.01% for RDTY.

RDTY has the higher dividend yield at 44.28%, compared with 0.88% for IWM.

RDTY is categorized as Derivative Income, while IWM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.01% for RDTY and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTY и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор