Сравнение RDTE с XPAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY).
RDTE и XPAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTE и XPAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTE и XPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 0.99% | 9.46% | 3.00% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | -3.96% | 16.78% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTE показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у XPAY с доходностью -3.96%.
RDTE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPAY
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTE и XPAY
RDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XPAY в 0.49%.
Доходность на риск
RDTE vs. XPAY — Ранг доходности на риск
RDTE
XPAY
Сравнение RDTE c XPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTE | XPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.96 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.44 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.53 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 6.71 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTE | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.96 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.64 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между RDTE и XPAY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTE и XPAY
Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.50%, что больше доходности XPAY в 22.92%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.50% | 50.16% | 10.70% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 22.92% | 21.21% | 3.40% |
Просадки
Сравнение просадок RDTE и XPAY
Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что больше максимальной просадки XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и XPAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTE | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.32% | -18.20% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -11.55% | -2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -6.03% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -2.56% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 2.63% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTE и XPAY
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что RDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTE | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 5.30% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 9.42% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 18.05% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.45% | 17.25% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 17.25% | +2.20% |