Сравнение RDTE с XPAY
RDTE (Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) and XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, RDTE returned 26.47% vs 18.82% for XPAY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDTE charges 0.97%/yr vs 0.49%/yr for XPAY.
Доходность
Сравнение доходности RDTE и XPAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTE показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у XPAY с доходностью 9.25%.
RDTE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.36%
- 6 месяцев
- 11.88%
- С начала года
- 18.28%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPAY
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 7.76%
- С начала года
- 9.25%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTE и XPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 18.28% | 9.46% | 1.51% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 9.25% | 16.78% | 1.60% |
Correlation
The correlation between RDTE and XPAY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between RDTE and XPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTE vs. XPAY — Ранг доходности на риск
RDTE
XPAY
Сравнение RDTE c XPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDTE | XPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.03 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 8.78 | +1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDTE и XPAY
Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что больше максимальной просадки XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и XPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTE | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.32% | -18.20% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -9.34% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -2.09% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -2.34% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.15% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTE и XPAY
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) имеют волатильность 3.53% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTE | XPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 3.46% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 9.87% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 12.45% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 16.62% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 16.62% | +2.41% |
Сравнение комиссий RDTE и XPAY
RDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии XPAY в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTE и XPAY
Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.22%, что больше доходности XPAY в 21.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.22% | 50.16% | 10.70% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 21.17% | 21.21% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
RDTE and XPAY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDTE has higher volatility (3.53%) compared to XPAY (3.46%). In terms of maximum drawdown, RDTE dropped -24.32% vs XPAY's -18.20%.
On 1-year performance, RDTE leads with 26.47% vs 18.82% for XPAY. On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDTE has performed better with a 26.47% return vs 18.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.97% for RDTE.
RDTE has the higher dividend yield at 44.22%, compared with 21.17% for XPAY.
Their fees differ too: 0.97% for RDTE and 0.49% for XPAY.
RDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDTE и XPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор