Сравнение RDTE с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
RDTE и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTE и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTE и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 0.99% | 9.46% | 8.81% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTE показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
RDTE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTE и QQQ
RDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
RDTE vs. QQQ — Ранг доходности на риск
RDTE
QQQ
Сравнение RDTE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTE | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.07 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.66 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.00 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 7.32 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.07 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.38 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между RDTE и QQQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTE и QQQ
Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.50%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.50% | 50.16% | 10.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок RDTE и QQQ
Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.32% | -82.97% | +58.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -12.62% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -7.86% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -32.99% | +27.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 3.44% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTE и QQQ
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.85% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 6.61% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 12.82% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 22.70% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.45% | 22.38% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 22.25% | -2.80% |