PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с WDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTE с WDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) and WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, RDTE returned 29.84% vs 23.62% for WDTE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDTE charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for WDTE.

Доходность

Сравнение доходности RDTE и WDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 13.89%, что значительно выше, чем у WDTE с доходностью 10.51%.

RDTE

1 день
1.07%
1 месяц
2.01%
С начала года
13.89%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WDTE

1 день
-0.07%
1 месяц
3.59%
С начала года
10.51%
6 месяцев
10.83%
1 год
23.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTE и WDTE

2026 (YTD)20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		13.89%9.46%8.81%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		10.51%13.60%2.92%

Correlation

The correlation between RDTE and WDTE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.74

The correlation between RDTE and WDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDTE и WDTE

Секторы
RDTE
WDTE

Финансовые услуги

6.4%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

RDTE
6.4%
WDTE
11.8%

Сырьевые материалы

RDTE

-

WDTE
1.8%

Коммуникационные услуги

RDTE

-

WDTE
11.2%

Потребительский циклический сектор

RDTE

-

WDTE
10.1%

Потребительский защитный сектор

RDTE

-

WDTE
4.9%

Энергетика

RDTE

-

WDTE
3.5%

Здравоохранение

RDTE

-

WDTE
8.5%

Промышленность

RDTE

-

WDTE
8.3%

Недвижимость

RDTE

-

WDTE
1.9%

Технологии

RDTE

-

WDTE
35.6%

Коммунальные услуги

RDTE

-

WDTE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMIRDTE с IWMYRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ
Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с SPYTWDTE с QQQYWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGY

Доходность на риск

RDTE vs. WDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c WDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTEWDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.31

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.01

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.10

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

15.23

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTE vs. WDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDTE равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и WDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTEWDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.31

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.33

-0.32

Просадки

Сравнение просадок RDTE и WDTE

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и WDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTEWDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-15.85%

-8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-7.65%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.60%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-1.82%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.55%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и WDTE

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что RDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTEWDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

2.31%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

8.49%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

10.27%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

11.33%

+7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

11.33%

+7.84%

Сравнение комиссий RDTE и WDTE

RDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WDTE в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и WDTE

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 46.02%, что больше доходности WDTE в 32.65%

ПозицияTTM202520242023
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.97%50.16%10.70%0.00%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		31.99%35.78%51.80%16.41%

Часто задаваемые вопросы

RDTE and WDTE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDTE has higher volatility (4.98%) compared to WDTE (2.31%). In terms of maximum drawdown, RDTE dropped -24.32% vs WDTE's -15.85%.

On 1-year performance, RDTE leads with 29.84% vs 23.62% for WDTE. On fees, RDTE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WDTE has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDTE has performed better with a 29.84% return vs 23.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDTE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for WDTE.

RDTE has the higher dividend yield at 46.02%, compared with 32.65% for WDTE.

They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for RDTE and 1.01% for WDTE.

WDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTE и WDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор