Сравнение RDTE с WDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE).
RDTE и WDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTE и WDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTE и WDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 0.99% | 9.46% | 8.81% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -2.77% | 13.60% | 2.92% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTE показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у WDTE с доходностью -2.77%.
RDTE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDTE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTE и WDTE
RDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WDTE в 1.01%.
Доходность на риск
RDTE vs. WDTE — Ранг доходности на риск
RDTE
WDTE
Сравнение RDTE c WDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTE | WDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.15 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 4.92 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTE | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.92 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между RDTE и WDTE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTE и WDTE
Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.50%, что больше доходности WDTE в 36.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.50% | 50.16% | 10.70% | 0.00% |
WDTE Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 36.97% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
Просадки
Сравнение просадок RDTE и WDTE
Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и WDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTE | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.32% | -15.85% | -8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -10.75% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -4.49% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -1.90% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 2.68% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTE и WDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что RDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTE | WDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 4.81% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 8.32% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 13.62% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.45% | 11.30% | +8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 11.30% | +8.15% |