PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDTE с MAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX).

RDTE и MAGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RDTE и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDTE и MAGX

2026 (YTD)20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.99%9.46%8.81%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%26.16%52.05%

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -23.25%.

RDTE

1 день
0.67%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.65%
1 год
18.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMYRDTE с IWMIRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Сравнение комиссий RDTE и MAGX

И RDTE, и MAGX имеют комиссию равную 0.95%.

RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

RDTE vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTEMAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.67

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

3.66

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTE vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа MAGX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTEMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.67

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.57

+0.08

Корреляция

Корреляция между RDTE и MAGX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и MAGX

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.50%, что больше доходности MAGX в 2.67%

TTM20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.50%50.16%10.70%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%

Просадки

Сравнение просадок RDTE и MAGX

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и MAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

RDTEMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-54.19%

+29.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-37.24%

+23.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-29.46%

+23.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-14.08%

+9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

11.80%

-7.90%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и MAGX

Текущая волатильность для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) составляет 6.85%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 16.99%. Это указывает на то, что RDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDTEMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

16.99%

-10.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

31.00%

-17.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

57.15%

-37.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

54.60%

-35.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

54.60%

-35.15%