Сравнение RDTE с MAGX
RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - RDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, RDTE returned 25.14% vs 49.35% for MAGX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RDTE и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTE показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -4.23%.
RDTE
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- -8.03%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- 49.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTE и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 9.93% | 9.46% | 8.81% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -4.23% | 26.16% | 52.05% |
Correlation
The correlation between RDTE and MAGX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between RDTE and MAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTE vs. MAGX — Ранг доходности на риск
RDTE
MAGX
Сравнение RDTE c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTE | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.33 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 4.09 | +5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTE | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.22 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.77 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок RDTE и MAGX
Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTE | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.32% | -54.19% | +29.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -37.24% | +28.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -12.71% | +9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -13.77% | +9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 12.11% | -9.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTE и MAGX
Текущая волатильность для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) составляет 5.89%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что RDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTE | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 12.10% | -6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 30.11% | -17.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 40.78% | -23.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 53.73% | -34.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 53.73% | -34.40% |
Сравнение комиссий RDTE и MAGX
И RDTE, и MAGX имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTE и MAGX
Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 46.59%, что больше доходности MAGX в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.14% | 2.05% | 0.86% |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 46.59% | 50.16% | 10.70% |
Часто задаваемые вопросы
RDTE and MAGX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGX has higher volatility (12.10%) compared to RDTE (5.89%). In terms of maximum drawdown, RDTE dropped -24.32% vs MAGX's -54.19%.
On 1-year performance, MAGX leads with 49.35% vs 25.14% for RDTE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, RDTE has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 49.35% return vs 25.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDTE and MAGX have the same expense ratio: 0.95% per year.
RDTE has the higher dividend yield at 46.59%, compared with 2.14% for MAGX.
RDTE is categorized as Derivative Income, while MAGX is Leveraged Equities.
RDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDTE и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор