PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDTE с MAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

RDTE и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RDTE и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDTE и MAGS

2026 (YTD)20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.99%9.46%8.81%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.

RDTE

1 день
0.67%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.65%
1 год
18.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMYRDTE с IWMIRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Сравнение комиссий RDTE и MAGS

RDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

RDTE vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTEMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.97

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.58

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.60

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

5.57

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTE vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTEMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.97

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.36

-0.70

Корреляция

Корреляция между RDTE и MAGS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и MAGS

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.50%, что больше доходности MAGS в 1.66%

TTM202520242023
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.50%50.16%10.70%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%

Просадки

Сравнение просадок RDTE и MAGS

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

RDTEMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-29.91%

+5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-18.62%

+4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-13.78%

+7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-4.77%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

5.36%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и MAGS

Текущая волатильность для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) составляет 6.85%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что RDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDTEMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

8.50%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

15.51%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

28.70%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

26.28%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

26.28%

-6.83%