PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDFI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDFI с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

RDFI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDFI - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 окт. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RDFI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDFI и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		-1.34%9.83%13.15%8.57%-17.06%12.51%8.65%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%9.61%

Доходность по периодам

С начала года, RDFI показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

RDFI

1 день
0.29%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-1.32%
1 год
5.48%
3 года*
9.19%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rareview Dynamic Fixed Income ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RDFI:
RDFI с CCEFRDFI с CTARDFI с CEMBRDFI с FAGIXRDFI с FPFDRDFI с LQDRDFI с JPST
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий RDFI и VOO

RDFI берет комиссию в 3.69%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

RDFI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDFI
Ранг доходности на риск RDFI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDFI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDFI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDFI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDFI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDFI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDFI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDFIVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.01

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.53

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.55

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

7.31

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDFI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDFI на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDFI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDFIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.01

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.71

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.83

-0.12

Корреляция

Корреляция между RDFI и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDFI и VOO

Дивидендная доходность RDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		8.36%8.17%8.14%7.38%4.70%6.78%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок RDFI и VOO

Максимальная просадка RDFI за все время составила -23.71%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDFI и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

RDFIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.71%

-33.99%

+10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-11.98%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-24.52%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-5.55%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-3.72%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.55%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RDFI и VOO

Текущая волатильность для Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) составляет 4.42%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что RDFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDFIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.34%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.70%

9.47%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.40%

18.11%

-9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.06%

16.82%

-8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.96%

17.99%

-10.03%