PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDFI с JPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDFI с JPST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RDFI (Rareview Dynamic Fixed Income ETF) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - RDFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Rareview Funds, while JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, RDFI returned 2.68%/yr vs 3.61%/yr for JPST. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. RDFI charges 3.69%/yr vs 0.18%/yr for JPST.

Доходность

Сравнение доходности RDFI и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDFI показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 1.40%.

RDFI

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.38%
1 год
8.58%
3 года*
10.47%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—

JPST

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.31%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDFI и JPST

2026 (YTD)202520242023202220212020
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		1.30%9.83%13.15%8.57%-17.06%12.51%8.65%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		1.40%4.99%5.58%5.13%1.14%0.11%0.22%

Correlation

The correlation between RDFI and JPST is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.27

Сравнение распределения секторов RDFI и JPST

Секторы
RDFI
JPST

Финансовые услуги

57.4%
22.6%

Энергетика

32.0%
0.4%

Коммунальные услуги

3.7%
2.8%

Недвижимость

2.2%
0.7%

Промышленность

2.0%
2.1%

Технологии

1.7%
1.8%

Потребительский циклический сектор

0.4%
2.5%

Сырьевые материалы

0.3%
0.2%

Коммуникационные услуги

0.1%
5.5%

Потребительский защитный сектор

0.1%
0.7%

Здравоохранение

0.0%
1.5%

Финансовые услуги

RDFI
57.4%
JPST
22.6%

Энергетика

RDFI
32.0%
JPST
0.4%

Коммунальные услуги

RDFI
3.7%
JPST
2.8%

Недвижимость

RDFI
2.2%
JPST
0.7%

Промышленность

RDFI
2.0%
JPST
2.1%

Технологии

RDFI
1.7%
JPST
1.8%

Потребительский циклический сектор

RDFI
0.4%
JPST
2.5%

Сырьевые материалы

RDFI
0.3%
JPST
0.2%

Коммуникационные услуги

RDFI
0.1%
JPST
5.5%

Потребительский защитный сектор

RDFI
0.1%
JPST
0.7%

Здравоохранение

RDFI
0.0%
JPST
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rareview Dynamic Fixed Income ETF

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с RDFI:
RDFI с CCEFRDFI с CTARDFI с CEMBRDFI с FPFDRDFI с VOORDFI с FAGIXRDFI с LQD
Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с NEARJPST с SGOVJPST с VCSHJPST с JMST

Доходность на риск

RDFI vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDFI
Ранг доходности на риск RDFI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDFI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDFI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDFI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDFI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDFI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDFI c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDFIJPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
8.09

-6.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
17.60

-15.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

3.94

-2.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

29.16

-28.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

144.13

-140.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDFI vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDFI на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 8.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDFI и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDFIJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

8.09

-6.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

6.32

-5.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

3.20

-2.45

Просадки

Сравнение просадок RDFI и JPST

Максимальная просадка RDFI за все время составила -23.71%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDFI и JPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDFIJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.71%

-3.28%

-20.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-0.15%

-7.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.41%

-0.30%

-10.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-0.79%

-22.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-0.02%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-0.08%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

0.03%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RDFI и JPST

Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что RDFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDFIJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

0.15%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

0.36%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.05%

0.54%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.15%

0.58%

+7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.96%

0.93%

+7.03%

Сравнение комиссий RDFI и JPST

RDFI берет комиссию в 3.69%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDFI и JPST

Дивидендная доходность RDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности JPST в 4.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.26%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		8.34%8.17%8.14%7.38%4.70%6.78%1.01%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDFI and JPST have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDFI has higher volatility (2.34%) compared to JPST (0.15%). In terms of maximum drawdown, RDFI dropped -23.71% vs JPST's -3.28%.

On 5-year performance, JPST leads with 3.61% vs 2.68% for RDFI. On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPST has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPST has performed better with a 3.61% return vs 2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 3.69% for RDFI.

RDFI has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 4.26% for JPST.

RDFI is categorized as Multisector Bonds, while JPST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Rareview Funds and JPMorgan. Their fees differ too: 3.69% for RDFI and 0.18% for JPST.

JPST currently has the higher Sharpe Ratio (8.09 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDFI и JPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор