Сравнение RDFI с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
RDFI и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDFI - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 окт. 2020 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности RDFI и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDFI и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | -1.34% | 9.83% | 13.15% | 8.57% | -17.06% | 12.51% | 8.65% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, RDFI показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
RDFI
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDFI и JPST
RDFI берет комиссию в 3.69%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
RDFI vs. JPST — Ранг доходности на риск
RDFI
JPST
Сравнение RDFI c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDFI | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 7.23 | -6.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 13.86 | -12.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 3.40 | -2.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 14.88 | -14.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 94.20 | -91.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDFI | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 7.23 | -6.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 6.16 | -5.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 3.16 | -2.44 |
Корреляция
Корреляция между RDFI и JPST составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDFI и JPST
Дивидендная доходность RDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 8.36% | 8.17% | 8.14% | 7.38% | 4.70% | 6.78% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок RDFI и JPST
Максимальная просадка RDFI за все время составила -23.71%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDFI и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDFI | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.71% | -3.28% | -20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -0.30% | -7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -0.79% | -22.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | 0.00% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -0.08% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.05% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDFI и JPST
Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что RDFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDFI | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 0.22% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.70% | 0.35% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.40% | 0.61% | +7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 0.57% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.96% | 0.94% | +7.02% |