PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDFI с CTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDFI с CTA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RDFI (Rareview Dynamic Fixed Income ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RDFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Rareview Funds, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, RDFI returned 10.47%/yr vs 11.79%/yr for CTA. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. RDFI charges 3.69%/yr vs 0.78%/yr for CTA.

Доходность

Сравнение доходности RDFI и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDFI показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 12.30%.

RDFI

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.38%
1 год
8.58%
3 года*
10.47%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—

CTA

1 день
0.54%
1 месяц
-7.86%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.80%
1 год
15.57%
3 года*
11.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDFI и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		1.30%9.83%13.15%8.57%-10.10%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		12.30%0.88%24.15%-2.23%9.55%

Correlation

The correlation between RDFI and CTA is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

-0.27

Сравнение распределения секторов RDFI и CTA

Секторы
RDFI
CTA

Финансовые услуги

57.4%
-49.1%

Энергетика

32.0%

-

Коммунальные услуги

3.7%

-

Недвижимость

2.2%

-

Промышленность

2.0%

-

Технологии

1.7%

-

Потребительский циклический сектор

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Финансовые услуги

RDFI
57.4%
CTA
-49.1%

Энергетика

RDFI
32.0%
CTA

-

Коммунальные услуги

RDFI
3.7%
CTA

-

Недвижимость

RDFI
2.2%
CTA

-

Промышленность

RDFI
2.0%
CTA

-

Технологии

RDFI
1.7%
CTA

-

Потребительский циклический сектор

RDFI
0.4%
CTA

-

Сырьевые материалы

RDFI
0.3%
CTA

-

Коммуникационные услуги

RDFI
0.1%
CTA

-

Потребительский защитный сектор

RDFI
0.1%
CTA

-

Здравоохранение

RDFI
0.0%
CTA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rareview Dynamic Fixed Income ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с RDFI:
RDFI с CCEFRDFI с CEMBRDFI с VOORDFI с FPFDRDFI с FAGIXRDFI с JPSTRDFI с LQD
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST

Доходность на риск

RDFI vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDFI
Ранг доходности на риск RDFI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDFI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDFI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDFI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDFI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDFI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDFI c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDFICTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.78

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.12

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

1.42

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

3.72

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDFI vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDFI на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDFI и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDFICTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.78

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.62

+0.14

Просадки

Сравнение просадок RDFI и CTA

Максимальная просадка RDFI за все время составила -23.71%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDFI и CTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDFICTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.71%

-18.07%

-5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-11.00%

+2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.41%

-11.23%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-7.86%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-5.67%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

4.19%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RDFI и CTA

Текущая волатильность для Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) составляет 2.34%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что RDFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDFICTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

7.76%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

17.30%

-11.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.05%

20.12%

-13.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.15%

16.58%

-8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.96%

16.58%

-8.62%

Сравнение комиссий RDFI и CTA

RDFI берет комиссию в 3.69%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDFI и CTA

Дивидендная доходность RDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности CTA в 4.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.85%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		8.34%8.17%8.14%7.38%4.70%6.78%1.01%

Часто задаваемые вопросы

RDFI and CTA have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (7.76%) compared to RDFI (2.34%). In terms of maximum drawdown, RDFI dropped -23.71% vs CTA's -18.07%.

On 3-year performance, CTA leads with 11.79% vs 10.47% for RDFI. On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. On volatility, RDFI has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTA has performed better with a 11.79% return vs 10.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 3.69% for RDFI.

RDFI has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 4.85% for CTA.

RDFI is categorized as Multisector Bonds, while CTA is Systematic Trend. They also come from different issuers: Rareview Funds and Simplify. Their fees differ too: 3.69% for RDFI and 0.78% for CTA.

RDFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDFI и CTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор