PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RDFI с CTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDFI с CTA

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

RDFI и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDFI - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 окт. 2020 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDFI или CTA.

Корреляция

Корреляция между RDFI и CTA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RDFI и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDFI:

1.28

CTA:

0.37

Коэф-т Сортино

RDFI:

1.83

CTA:

0.56

Коэф-т Омега

RDFI:

1.30

CTA:

1.06

Коэф-т Кальмара

RDFI:

1.02

CTA:

0.45

Коэф-т Мартина

RDFI:

4.25

CTA:

0.85

Индекс Язвы

RDFI:

2.73%

CTA:

4.91%

Дневная вол-ть

RDFI:

8.51%

CTA:

12.63%

Макс. просадка

RDFI:

-25.42%

CTA:

-18.07%

Текущая просадка

RDFI:

-2.35%

CTA:

-8.57%

Доходность по периодам

С начала года, RDFI показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью -0.96%.

RDFI

С начала года

2.27%

1 месяц

3.53%

6 месяцев

1.72%

1 год

10.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CTA

С начала года

-0.96%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

5.24%

1 год

3.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RDFI и CTA

RDFI берет комиссию в 3.69%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.

RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDFI и CTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RDFI
Ранг риск-скорректированной доходности RDFI, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDFI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDFI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDFI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDFI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDFI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг риск-скорректированной доходности CTA, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDFI c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RDFI на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDFI и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDFI и CTA

Дивидендная доходность RDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности CTA в 4.75%

TTM20242023202220212020
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		8.42%8.14%7.36%4.70%4.51%1.01%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.75%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RDFI и CTA

Максимальная просадка RDFI за все время составила -25.42%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDFI и CTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RDFI и CTA

Текущая волатильность для Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) составляет 1.55%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что RDFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...