PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDFI с CTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDFI с CTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

RDFI и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDFI - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 окт. 2020 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RDFI и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDFI и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		-1.34%9.83%13.15%8.57%-10.10%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.60%0.88%24.15%-2.23%9.55%

Доходность по периодам

С начала года, RDFI показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.60%.

RDFI

1 день
0.29%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-1.32%
1 год
5.48%
3 года*
9.19%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—

CTA

1 день
-2.48%
1 месяц
-2.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
8.67%
1 год
3.16%
3 года*
14.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rareview Dynamic Fixed Income ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с RDFI:
RDFI с CCEFRDFI с CEMBRDFI с FAGIXRDFI с FPFDRDFI с LQDRDFI с JPSTRDFI с VOO
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с EQLS

Сравнение комиссий RDFI и CTA

RDFI берет комиссию в 3.69%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.

RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

RDFI vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDFI
Ранг доходности на риск RDFI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDFI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDFI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDFI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDFI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDFI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDFI c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDFICTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.20

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

0.36

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.05

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.35

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

0.61

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDFI vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDFI на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDFI и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDFICTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.20

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.64

+0.08

Корреляция

Корреляция между RDFI и CTA составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDFI и CTA

Дивидендная доходность RDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности CTA в 3.90%

TTM202520242023202220212020
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		8.36%8.17%8.14%7.38%4.70%6.78%1.01%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		3.90%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RDFI и CTA

Максимальная просадка RDFI за все время составила -23.71%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDFI и CTA.

Загрузка...

Показатели просадок

RDFICTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.71%

-18.07%

-5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-10.68%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-3.92%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-5.74%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

6.16%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RDFI и CTA

Текущая волатильность для Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) составляет 4.42%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что RDFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDFICTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

8.27%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.70%

12.98%

-7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.40%

16.24%

-7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.06%

15.63%

-7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.96%

15.63%

-7.67%