Сравнение RDFI с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
RDFI и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDFI - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 окт. 2020 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности RDFI и LQD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDFI и LQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | -1.34% | 9.83% | 13.15% | 8.57% | -17.06% | 12.51% | 8.65% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.27% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 3.27% |
Доходность по периодам
С начала года, RDFI показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью -0.27%.
RDFI
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
LQD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 2.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDFI и LQD
RDFI берет комиссию в 3.69%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.
Доходность на риск
RDFI vs. LQD — Ранг доходности на риск
RDFI
LQD
Сравнение RDFI c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDFI | LQD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.70 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 0.99 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.48 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 4.06 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDFI | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.01 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.54 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между RDFI и LQD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDFI и LQD
Дивидендная доходность RDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности LQD в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 8.36% | 8.17% | 8.14% | 7.38% | 4.70% | 6.78% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.56% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок RDFI и LQD
Максимальная просадка RDFI за все время составила -23.71%, примерно равная максимальной просадке LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDFI и LQD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDFI | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.71% | -24.95% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -3.38% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -24.95% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -4.42% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -3.99% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.23% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDFI и LQD
Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что RDFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDFI | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 2.66% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.70% | 3.76% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.40% | 6.60% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 8.65% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.96% | 8.67% | -0.71% |