Сравнение RDFI с LQD
RDFI (Rareview Dynamic Fixed Income ETF) and LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - RDFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Rareview Funds, while LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. RDFI is actively managed, while LQD is passively managed. Over the past 5 years, RDFI returned 2.68%/yr vs -0.04%/yr for LQD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDFI charges 3.69%/yr vs 0.15%/yr for LQD.
Доходность
Сравнение доходности RDFI и LQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDFI показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 0.46%.
RDFI
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
LQD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение доходности по годам RDFI и LQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 1.30% | 9.83% | 13.15% | 8.57% | -17.06% | 12.51% | 8.65% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.46% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 3.27% |
Correlation
The correlation between RDFI and LQD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г. | 0.53 |
The correlation between RDFI and LQD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDFI vs. LQD — Ранг доходности на риск
RDFI
LQD
Сравнение RDFI c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDFI | LQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.83 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 5.23 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDFI | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.01 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.54 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок RDFI и LQD
Максимальная просадка RDFI за все время составила -23.71%, примерно равная максимальной просадке LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDFI и LQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDFI | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.71% | -24.95% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -3.34% | -4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.41% | -8.43% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -24.95% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -3.72% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -3.99% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 1.17% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDFI и LQD
Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что RDFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDFI | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 1.65% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | 3.90% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.05% | 5.36% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.15% | 8.65% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.96% | 8.68% | -0.72% |
Сравнение комиссий RDFI и LQD
RDFI берет комиссию в 3.69%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDFI и LQD
Дивидендная доходность RDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности LQD в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.57% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 8.34% | 8.17% | 8.14% | 7.38% | 4.70% | 6.78% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDFI and LQD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDFI has higher volatility (2.34%) compared to LQD (1.65%). In terms of maximum drawdown, RDFI dropped -23.71% vs LQD's -24.95%.
On 5-year performance, RDFI leads with 2.68% vs -0.04% for LQD. On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LQD has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RDFI has performed better with a 2.68% return vs -0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 3.69% for RDFI.
RDFI has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 4.57% for LQD.
RDFI is categorized as Multisector Bonds, while LQD is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Rareview Funds and iShares. Their fees differ too: 3.69% for RDFI and 0.15% for LQD.
RDFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDFI и LQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор