PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDFI с CCEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDFI с CCEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RDFI (Rareview Dynamic Fixed Income ETF) and CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - RDFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Rareview Funds, while CCEF is a Dividend fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, RDFI returned 8.58% vs 15.55% for CCEF. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDFI charges 3.69%/yr vs 2.74%/yr for CCEF.

Доходность

Сравнение доходности RDFI и CCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDFI показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у CCEF с доходностью 5.73%.

RDFI

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.38%
1 год
8.58%
3 года*
10.47%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—

CCEF

1 день
-0.64%
1 месяц
1.52%
С начала года
5.73%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDFI и CCEF

2026 (YTD)20252024
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		1.30%9.83%12.16%
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		5.73%13.47%18.80%

Correlation

The correlation between RDFI and CCEF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.67

The correlation between RDFI and CCEF has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDFI и CCEF

Секторы
RDFI
CCEF

Финансовые услуги

57.4%
30.7%

Энергетика

32.0%
18.9%

Коммунальные услуги

3.7%
3.7%

Недвижимость

2.2%
4.3%

Промышленность

2.0%
5.9%

Технологии

1.7%
14.1%

Потребительский циклический сектор

0.4%
4.7%

Сырьевые материалы

0.3%
3.9%

Коммуникационные услуги

0.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

0.1%
2.3%

Здравоохранение

0.0%
7.4%

Финансовые услуги

RDFI
57.4%
CCEF
30.7%

Энергетика

RDFI
32.0%
CCEF
18.9%

Коммунальные услуги

RDFI
3.7%
CCEF
3.7%

Недвижимость

RDFI
2.2%
CCEF
4.3%

Промышленность

RDFI
2.0%
CCEF
5.9%

Технологии

RDFI
1.7%
CCEF
14.1%

Потребительский циклический сектор

RDFI
0.4%
CCEF
4.7%

Сырьевые материалы

RDFI
0.3%
CCEF
3.9%

Коммуникационные услуги

RDFI
0.1%
CCEF
4.2%

Потребительский защитный сектор

RDFI
0.1%
CCEF
2.3%

Здравоохранение

RDFI
0.0%
CCEF
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rareview Dynamic Fixed Income ETF

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

Часто сравнивают с RDFI:
RDFI с CTARDFI с CEMBRDFI с FPFDRDFI с VOORDFI с FAGIXRDFI с JPSTRDFI с LQD
Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CEFSCCEF с CVRTCCEF с PCEFCCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с PGCCEF с PRPFX

Доходность на риск

RDFI vs. CCEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDFI
Ранг доходности на риск RDFI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDFI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDFI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDFI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDFI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDFI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDFI c CCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDFICCEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.97

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.76

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.02

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

8.77

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDFI vs. CCEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDFI на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа CCEF равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDFI и CCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDFICCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.97

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.50

-0.74

Просадки

Сравнение просадок RDFI и CCEF

Максимальная просадка RDFI за все время составила -23.71%, что больше максимальной просадки CCEF в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDFI и CCEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDFICCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.71%

-13.25%

-10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-7.75%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-0.64%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-1.35%

-5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.78%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RDFI и CCEF

Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) имеют волатильность 2.34% и 2.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDFICCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

2.32%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

6.66%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.05%

7.94%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.15%

10.78%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.96%

10.78%

-2.82%

Сравнение комиссий RDFI и CCEF

RDFI берет комиссию в 3.69%, что несколько больше комиссии CCEF в 2.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDFI и CCEF

Дивидендная доходность RDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности CCEF в 7.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		7.98%8.08%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		8.34%8.17%8.14%7.38%4.70%6.78%1.01%

Часто задаваемые вопросы

RDFI and CCEF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDFI has higher volatility (2.34%) compared to CCEF (2.32%). In terms of maximum drawdown, RDFI dropped -23.71% vs CCEF's -13.25%.

On 1-year performance, CCEF leads with 15.55% vs 8.58% for RDFI. On fees, CCEF is cheaper at 2.74% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CCEF has performed better with a 15.55% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCEF is cheaper with a 2.74% expense ratio, compared with 3.69% for RDFI.

RDFI has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 7.98% for CCEF.

RDFI is categorized as Multisector Bonds, while CCEF is Dividend. They also come from different issuers: Rareview Funds and Calamos. Their fees differ too: 3.69% for RDFI and 2.74% for CCEF.

CCEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDFI и CCEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор