Сравнение RDFI с FAGIX
RDFI (Rareview Dynamic Fixed Income ETF) and FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) are both funds - RDFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Rareview, while FAGIX is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, RDFI returned 2.78%/yr vs 6.63%/yr for FAGIX. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RDFI charges 3.69%/yr vs 0.67%/yr for FAGIX.
Доходность
Сравнение доходности RDFI и FAGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDFI показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 7.76%.
RDFI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.03%
- С начала года
- 3.06%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.12%
FAGIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 7.76%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 7.66%
- Всё время*
- 6.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $379.16K | $327.13K | $319.13K |
Сравнение доходности по годам RDFI и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 3.06% | 9.83% | 13.15% | 8.57% | -17.06% | 12.51% | 8.70% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 7.76% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 7.59% |
Correlation
The correlation between RDFI and FAGIX is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г. | 0.59 |
The correlation between RDFI and FAGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDFI vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
RDFI
FAGIX
Сравнение RDFI c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDFI | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 3.27 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 12.18 | -9.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDFI и FAGIX
Максимальная просадка RDFI за все время составила -23.71%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDFI и FAGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDFI | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.71% | -37.97% | +14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -4.02% | -3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.22% | -7.26% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -15.42% | -8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -0.97% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -6.96% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 1.08% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDFI и FAGIX
Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) имеют волатильность 2.40% и 2.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDFI | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 2.46% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 6.04% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.34% | 7.09% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 6.81% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.93% | 7.85% | +0.08% |
Сравнение комиссий RDFI и FAGIX
RDFI берет комиссию в 3.69%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDFI и FAGIX
Дивидендная доходность RDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности FAGIX в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 5.32% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 8.32% | 8.17% | 8.14% | 7.38% | 4.70% | 6.78% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDFI and FAGIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAGIX has higher volatility (2.46%) compared to RDFI (2.40%). In terms of maximum drawdown, RDFI dropped -23.71% vs FAGIX's -37.97%.
FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDFI и FAGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор